Título :	Elements of Stochastic Calculus and Analysis
Tipo de documento:	documento electrónico
Autores:	Stroock, Daniel W., Autor
Mención de edición:	1 ed.
Editorial:	[s.l.] : Springer
Fecha de publicación:	2018
Número de páginas:	XIV, 206 p.
ISBN/ISSN/DL:	978-3-319-77038-3
Nota general:	Libro disponible en la plataforma SpringerLink. Descarga y lectura en formatos PDF, HTML y ePub. Descarga completa o por capítulos.
Palabras clave:	Probabilidades  Teoría de probabilidad
Índice Dewey:	519.2
Resumen:	Este libro ofrece una introducción algo poco convencional al análisis estocástico. Aunque la mayor parte del material tratado aquí ha aparecido en otros lugares, este libro intenta explicar las ideas centrales en las que se basa ese material. Como consecuencia, la presentación es más un ensayo matemático extenso que un texto de "definición, lema, teorema". Además, incluye varios temas que no suelen tratarse en otros lugares. Por ejemplo, se analiza la teoría del caos homogéneo de Wiener, se da un desarrollo novedoso a la integración de Stratovich y se aplica para derivar el teorema de aproximación de Wong y Zakai, y se dan ejemplos de la aplicación del cálculo de Malliavin a ecuaciones diferenciales parciales. Cada capítulo concluye con varios ejercicios, algunos de los cuales son bastante desafiantes. El libro está destinado a estudiantes de posgrado avanzados y matemáticos investigadores que puedan estar familiarizados con muchos de los temas pero quieran ampliar su comprensión sobre ellos.
Nota de contenido:	Preface -- 1. Kolmogorov's Equations -- 2. Itô's Approach -- 3. Brownian Stochastic Integration -- 4. Other Theories of Stochastic Integration -- 5. Addenda -- References -- Index. .
En línea:	https://link-springer-com.biblioproxy.umanizales.edu.co/referencework/10.1007/97 [...]
Link:	https://biblioteca.umanizales.edu.co/ils/opac_css/index.php?lvl=notice_display&i

Elements of Stochastic Calculus and Analysis [documento electrónico] / Stroock, Daniel W., Autor  . -  1 ed.  . - [s.l.] : Springer, 2018 . - XIV, 206 p.
ISBN : 978-3-319-77038-3
Libro disponible en la plataforma SpringerLink. Descarga y lectura en formatos PDF, HTML y ePub. Descarga completa o por capítulos.

Palabras clave:	Probabilidades  Teoría de probabilidad
Índice Dewey:	519.2
Resumen:	Este libro ofrece una introducción algo poco convencional al análisis estocástico. Aunque la mayor parte del material tratado aquí ha aparecido en otros lugares, este libro intenta explicar las ideas centrales en las que se basa ese material. Como consecuencia, la presentación es más un ensayo matemático extenso que un texto de "definición, lema, teorema". Además, incluye varios temas que no suelen tratarse en otros lugares. Por ejemplo, se analiza la teoría del caos homogéneo de Wiener, se da un desarrollo novedoso a la integración de Stratovich y se aplica para derivar el teorema de aproximación de Wong y Zakai, y se dan ejemplos de la aplicación del cálculo de Malliavin a ecuaciones diferenciales parciales. Cada capítulo concluye con varios ejercicios, algunos de los cuales son bastante desafiantes. El libro está destinado a estudiantes de posgrado avanzados y matemáticos investigadores que puedan estar familiarizados con muchos de los temas pero quieran ampliar su comprensión sobre ellos.
Nota de contenido:	Preface -- 1. Kolmogorov's Equations -- 2. Itô's Approach -- 3. Brownian Stochastic Integration -- 4. Other Theories of Stochastic Integration -- 5. Addenda -- References -- Index. .
En línea:	https://link-springer-com.biblioproxy.umanizales.edu.co/referencework/10.1007/97 [...]
Link:	https://biblioteca.umanizales.edu.co/ils/opac_css/index.php?lvl=notice_display&i