| TÃtulo : |
Stochastic Models, Statistics and Their Applications : Dresden, Germany, March 2019 |
| Tipo de documento: |
documento electrónico |
| Autores: |
Steland, Ansgar, ; Rafajłowicz, Ewaryst, ; Okhrin, Ostap, |
| Mención de edición: |
1 ed. |
| Editorial: |
[s.l.] : Springer |
| Fecha de publicación: |
2019 |
| Número de páginas: |
XVI, 450 p. 85 ilustraciones, 46 ilustraciones en color. |
| ISBN/ISSN/DL: |
978-3-030-28665-1 |
| Nota general: |
Libro disponible en la plataforma SpringerLink. Descarga y lectura en formatos PDF, HTML y ePub. Descarga completa o por capítulos. |
| Palabras clave: |
EstadÃsticas Probabilidades Grandes datos EconometrÃa TeorÃa y métodos estadÃsticos TeorÃa de probabilidad EstadÃstica en IngenierÃa FÃsica Informática QuÃmica y Ciencias de la Tierra |
| Ãndice Dewey: |
519.5 Matemáticas estadísticas |
| Resumen: |
Este volumen presenta contribuciones seleccionadas y revisadas por pares del 14º Taller sobre modelos estocásticos, estadÃsticas y sus aplicaciones, celebrado en Dresden, Alemania, del 6 al 8 de marzo de 2019. Al abordar las necesidades de los investigadores teóricos y aplicados por igual, las contribuciones brindan una descripción general de los últimos avances y tendencias en las áreas de estadÃstica matemática y probabilidad aplicada, y sus aplicaciones a estadÃstica de alta dimensión, econometrÃa y análisis de series de tiempo, estadÃstica para procesos estocásticos, aprendizaje automático estadÃstico, big data y ciencia de datos, teorÃa de matrices aleatorias , control de calidad, análisis y detección de puntos de cambio, finanzas, cópulas, análisis de supervivencia y confiabilidad, experimentos secuenciales, procesos empÃricos y microsimulaciones. Como demuestra el libro, los modelos estocásticos y los procedimientos y algoritmos estadÃsticos relacionados son esenciales para comprender y resolver de manera más integral los problemas actuales que surgen, por ejemplo, en las ciencias naturales, el aprendizaje automático, la ciencia de datos, la ingenierÃa, el análisis de imágenes, la genética, la econometrÃa y las finanzas. |
| Nota de contenido: |
PART 1: Plenary Lectures: W. Stute, Stairway to hell -- I. Gijbels, R. Karim, A. Verhasselt, Quantile estimation in a generalized asymmetric distributional setting -- M. Ljungdahl, M. Podolskij, A note on parametric estimation of Levy moving average processes -- PART 2: Theory and Related Topics: K. Knight, A continuous-time iteratively reweighted least squares algorithm for $L_\infty$ estimation -- M. Bibinger, M. Trabs, On central limit theorems for power variations of the solution to the stochastic heat equation -- P. Gapeev, Perpetual dual American barrier options for short sellers -- P. Lachout, A criterion for weak convergence in vector Skorokhod spaces -- E. Liebscher, On combining star-shaped distributions and copulas -- E. Skubalska-Rafajlowicz, Stability of the Random-Projection Based Classifiers. The Bayes error perspective -- A. Ishii, K. Yata, M. Aoshima, A quadratic classifier for high-dimension, low-sample-size data under the strongly spiked eigenvalue model -- Z. Hlávka, M. Huskova, Doubly paired change-point analysis -- B. Darkhovsky, A. Piryatinska, Detection of changes in binary sequences -- Q. Liu, R. Zhang, Y. Xie, Distributed Change Detection via Average Consensus over Networks -- A. Steland, E. RafajÅ‚owicz, The Hotelling-like T^2 control chart modified for detecting changes in images having the matrix normal distribution -- S. Vogel, Universal Confidence Sets for Solutions of Stochastic Optimization Problems - A Contribution to Quantification of Uncertainty -- Y. Liu, J. Wishart -- Local polynomial $M$-estimation in random design regression with dependent errors -- Å. Smaga, Projection-based repeated measures analysis for functional data -- C. Weiß, On the Sample Coefficient of Nominal Variation -- B. Aleksandrov, A Negative-Binomial Index Considering Dispersion and Zero Probability -- PART 3: Stochastic Models, Methods and Simulations: J. P. Burgard, J. Krause, H. Merkle, R. Münnich, S. Schmaus, Conducting a Dynamic Microsimulation for Care Research: Data Generation, Transition Probabilities and Sensitivity Analysis -- M. E. Silva, I. Silva, C. Torres, Modelling overdispersion with integer-valued moving average processes -- E. Gonçalves, N. Mendes-Lopes, Zero-distorted Compound Poisson INGARCH models -- T. A. Möller, An Application of the Max-INAR(1) Model to Counts of Cinema Visitors -- J. Bracher, A new INARMA(1, 1) model with Poisson marginal -- S. Büscher, M. Batram, D. Bauer, Using motifs for population synthesis in multi-agent mobility simulation models -- U. Falkenhagen, W. Kössler, Hans-J. Lenz, A likelihood ratio test for inlier detection -- PART 4: Applications and Algorithms: A. Tordeux, M. Chraibi, A. Seyfried, A. Schadschneider, Artificial neural networks predicting pedestrian dynamics in complex buildings -- A. Gramacki, M. Kowal, M. Mazurkiewicz, J. Gramacki, A. Plawiak-Mowna, Automatic breast cancer diagnostics based on statistical analysis of shape and texture features of individual cell nuclei -- P. Sliwinski, P. Wachel,A. Galeziowski, Stochastic framework for contrast-detection autofocusing -- S. Krömer, W. Stummer, A new toolkit for mortality data analytics -- T. Górecki, P. Piasecki, A comprehensive comparison of distance measures for time series classification -- A. Homburg, Criteria to Validate Count Data Model Selection -- M. Romaniuk, On Some Applications of Simulations in Estimation of Maintenance Costs and in Statistical Tests for Fuzzy Settings. |
| En lÃnea: |
https://link-springer-com.biblioproxy.umanizales.edu.co/referencework/10.1007/97 [...] |
| Link: |
https://biblioteca.umanizales.edu.co/ils/opac_css/index.php?lvl=notice_display&i |
Stochastic Models, Statistics and Their Applications : Dresden, Germany, March 2019 [documento electrónico] / Steland, Ansgar, ; RafajÅ‚owicz, Ewaryst, ; Okhrin, Ostap, . - 1 ed. . - [s.l.] : Springer, 2019 . - XVI, 450 p. 85 ilustraciones, 46 ilustraciones en color. ISBN : 978-3-030-28665-1 Libro disponible en la plataforma SpringerLink. Descarga y lectura en formatos PDF, HTML y ePub. Descarga completa o por capítulos.
| Palabras clave: |
EstadÃsticas Probabilidades Grandes datos EconometrÃa TeorÃa y métodos estadÃsticos TeorÃa de probabilidad EstadÃstica en IngenierÃa FÃsica Informática QuÃmica y Ciencias de la Tierra |
| Ãndice Dewey: |
519.5 Matemáticas estadísticas |
| Resumen: |
Este volumen presenta contribuciones seleccionadas y revisadas por pares del 14º Taller sobre modelos estocásticos, estadÃsticas y sus aplicaciones, celebrado en Dresden, Alemania, del 6 al 8 de marzo de 2019. Al abordar las necesidades de los investigadores teóricos y aplicados por igual, las contribuciones brindan una descripción general de los últimos avances y tendencias en las áreas de estadÃstica matemática y probabilidad aplicada, y sus aplicaciones a estadÃstica de alta dimensión, econometrÃa y análisis de series de tiempo, estadÃstica para procesos estocásticos, aprendizaje automático estadÃstico, big data y ciencia de datos, teorÃa de matrices aleatorias , control de calidad, análisis y detección de puntos de cambio, finanzas, cópulas, análisis de supervivencia y confiabilidad, experimentos secuenciales, procesos empÃricos y microsimulaciones. Como demuestra el libro, los modelos estocásticos y los procedimientos y algoritmos estadÃsticos relacionados son esenciales para comprender y resolver de manera más integral los problemas actuales que surgen, por ejemplo, en las ciencias naturales, el aprendizaje automático, la ciencia de datos, la ingenierÃa, el análisis de imágenes, la genética, la econometrÃa y las finanzas. |
| Nota de contenido: |
PART 1: Plenary Lectures: W. Stute, Stairway to hell -- I. Gijbels, R. Karim, A. Verhasselt, Quantile estimation in a generalized asymmetric distributional setting -- M. Ljungdahl, M. Podolskij, A note on parametric estimation of Levy moving average processes -- PART 2: Theory and Related Topics: K. Knight, A continuous-time iteratively reweighted least squares algorithm for $L_\infty$ estimation -- M. Bibinger, M. Trabs, On central limit theorems for power variations of the solution to the stochastic heat equation -- P. Gapeev, Perpetual dual American barrier options for short sellers -- P. Lachout, A criterion for weak convergence in vector Skorokhod spaces -- E. Liebscher, On combining star-shaped distributions and copulas -- E. Skubalska-Rafajlowicz, Stability of the Random-Projection Based Classifiers. The Bayes error perspective -- A. Ishii, K. Yata, M. Aoshima, A quadratic classifier for high-dimension, low-sample-size data under the strongly spiked eigenvalue model -- Z. Hlávka, M. Huskova, Doubly paired change-point analysis -- B. Darkhovsky, A. Piryatinska, Detection of changes in binary sequences -- Q. Liu, R. Zhang, Y. Xie, Distributed Change Detection via Average Consensus over Networks -- A. Steland, E. RafajÅ‚owicz, The Hotelling-like T^2 control chart modified for detecting changes in images having the matrix normal distribution -- S. Vogel, Universal Confidence Sets for Solutions of Stochastic Optimization Problems - A Contribution to Quantification of Uncertainty -- Y. Liu, J. Wishart -- Local polynomial $M$-estimation in random design regression with dependent errors -- Å. Smaga, Projection-based repeated measures analysis for functional data -- C. Weiß, On the Sample Coefficient of Nominal Variation -- B. Aleksandrov, A Negative-Binomial Index Considering Dispersion and Zero Probability -- PART 3: Stochastic Models, Methods and Simulations: J. P. Burgard, J. Krause, H. Merkle, R. Münnich, S. Schmaus, Conducting a Dynamic Microsimulation for Care Research: Data Generation, Transition Probabilities and Sensitivity Analysis -- M. E. Silva, I. Silva, C. Torres, Modelling overdispersion with integer-valued moving average processes -- E. Gonçalves, N. Mendes-Lopes, Zero-distorted Compound Poisson INGARCH models -- T. A. Möller, An Application of the Max-INAR(1) Model to Counts of Cinema Visitors -- J. Bracher, A new INARMA(1, 1) model with Poisson marginal -- S. Büscher, M. Batram, D. Bauer, Using motifs for population synthesis in multi-agent mobility simulation models -- U. Falkenhagen, W. Kössler, Hans-J. Lenz, A likelihood ratio test for inlier detection -- PART 4: Applications and Algorithms: A. Tordeux, M. Chraibi, A. Seyfried, A. Schadschneider, Artificial neural networks predicting pedestrian dynamics in complex buildings -- A. Gramacki, M. Kowal, M. Mazurkiewicz, J. Gramacki, A. Plawiak-Mowna, Automatic breast cancer diagnostics based on statistical analysis of shape and texture features of individual cell nuclei -- P. Sliwinski, P. Wachel,A. Galeziowski, Stochastic framework for contrast-detection autofocusing -- S. Krömer, W. Stummer, A new toolkit for mortality data analytics -- T. Górecki, P. Piasecki, A comprehensive comparison of distance measures for time series classification -- A. Homburg, Criteria to Validate Count Data Model Selection -- M. Romaniuk, On Some Applications of Simulations in Estimation of Maintenance Costs and in Statistical Tests for Fuzzy Settings. |
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https://link-springer-com.biblioproxy.umanizales.edu.co/referencework/10.1007/97 [...] |
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