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XIII, 103 p. 7 ilustraciones |
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Este libro proporciona la primera guía práctica sobre la función y la implementación de la diferenciación algorítmica en finanzas. Escrito de una manera muy accesible, Explicación de la diferenciación algorítmica llevará a los lectores a través de las principales aplicaciones de AD en el entorno de derivados con un enfoque en la implementación. La diferenciación algorítmica (AD) ha sido popular en ingeniería e informática, en áreas como la dinámica de fluidos y la asimilación de datos durante muchos años. Durante la última década, se ha aplicado cada vez más (y con éxito) a la gestión de riesgos financieros, donde proporciona una manera eficiente de obtener derivados de precios de instrumentos financieros con respecto a los datos de entrada. Calcular la exposición a derivados en una cartera no es una tarea sencilla. Requiere muchos cálculos complejos y una gran cantidad de potencia informática, lo que resulta prohibitivamente caro y puede llevar mucho tiempo. Las técnicas de diferenciación algorítmica pueden tener mucho éxito a la hora de calcular los griegos y las sensibilidades de una cartera con precisión mecánica. Escrito por un destacado profesional que trabaja y programa AD, ofrece un análisis práctico de todas las principales aplicaciones de AD en el ámbito de los derivados y guía al lector hacia su implementación. Con el libro se proporciona el código fuente abierto de los ejemplos, con el que los lectores pueden experimentar y realizar sus propios escenarios de prueba sin escribir el código relacionado ellos mismos. |
Algorithmic Differentiation in Finance Explained
