Título :	General Equilibrium Option Pricing Method: Theoretical and Empirical Study
Tipo de documento:	documento electrónico
Autores:	Chen, Jian, Autor
Mención de edición:	1 ed.
Editorial:	Singapore [Malasya] : Springer
Fecha de publicación:	2018
Número de páginas:	XI, 164 p. 31 ilustraciones, 10 ilustraciones en color.
ISBN/ISSN/DL:	978-981-10-7428-8
Nota general:	Libro disponible en la plataforma SpringerLink. Descarga y lectura en formatos PDF, HTML y ePub. Descarga completa o por capítulos.
Palabras clave:	Finanzas  Público  Macroeconómica  Econometría  Finanza pública  Macroeconomía y economía monetaria  Economía cuantitativa
Índice Dewey:	336 Economía (Finanzas públicas)
Resumen:	Este libro aborda principalmente el método de valoración de activos de equilibrio general en dos aspectos: valoración de opciones y prima de riesgo de varianza. En primer lugar, la volatilidad es el famoso enigma de la fijación de precios de opciones. A diferencia del método sin arbitraje, este libro aplica el enfoque del equilibrio general para explicar el enigma. En presencia de un salto, los inversores imponen más ponderaciones al riesgo de salto que al riesgo de volatilidad y, como resultado, los inversores exigen una prima de riesgo de salto mayor, lo que genera una sonrisa de volatilidad pronunciada. En segundo lugar, basándose en el marco del equilibrio general, este libro propone una prima de riesgo de varianza y prueba empíricamente su poder predictivo de los rendimientos del mercado bursátil internacional.
Nota de contenido:	Chapter1.Introduction -- Chapter2.General Equilibrium Option Pricing Models -- Chapter3.Simulation Comparison -- Chapter4.Empirical Comparison -- Chapter5.Fanning Preference and Option Pricing -- Chapter6.Jump Size Distribution and Option Pricing -- Chapter7.Risk Aversion Estimated From Variance Risk Premium.-Chapter8.Predictability of Variance Risk Premium: Hong Kong Evidence -- Chapter9.Predictability of Variance Risk Premium:Other International Evidence -- Chapter10.Predictability of Variance Risk Premium:A Comparison Study -- Chapter11.Conclusions.
En línea:	https://link-springer-com.biblioproxy.umanizales.edu.co/referencework/10.1007/97 [...]
Link:	https://biblioteca.umanizales.edu.co/ils/opac_css/index.php?lvl=notice_display&i

General Equilibrium Option Pricing Method: Theoretical and Empirical Study [documento electrónico] / Chen, Jian, Autor  . -  1 ed.  . - Singapore [Malasya] : Springer, 2018 . - XI, 164 p. 31 ilustraciones, 10 ilustraciones en color.
ISBN : 978-981-10-7428-8
Libro disponible en la plataforma SpringerLink. Descarga y lectura en formatos PDF, HTML y ePub. Descarga completa o por capítulos.

Palabras clave:	Finanzas  Público  Macroeconómica  Econometría  Finanza pública  Macroeconomía y economía monetaria  Economía cuantitativa
Índice Dewey:	336 Economía (Finanzas públicas)
Resumen:	Este libro aborda principalmente el método de valoración de activos de equilibrio general en dos aspectos: valoración de opciones y prima de riesgo de varianza. En primer lugar, la volatilidad es el famoso enigma de la fijación de precios de opciones. A diferencia del método sin arbitraje, este libro aplica el enfoque del equilibrio general para explicar el enigma. En presencia de un salto, los inversores imponen más ponderaciones al riesgo de salto que al riesgo de volatilidad y, como resultado, los inversores exigen una prima de riesgo de salto mayor, lo que genera una sonrisa de volatilidad pronunciada. En segundo lugar, basándose en el marco del equilibrio general, este libro propone una prima de riesgo de varianza y prueba empíricamente su poder predictivo de los rendimientos del mercado bursátil internacional.
Nota de contenido:	Chapter1.Introduction -- Chapter2.General Equilibrium Option Pricing Models -- Chapter3.Simulation Comparison -- Chapter4.Empirical Comparison -- Chapter5.Fanning Preference and Option Pricing -- Chapter6.Jump Size Distribution and Option Pricing -- Chapter7.Risk Aversion Estimated From Variance Risk Premium.-Chapter8.Predictability of Variance Risk Premium: Hong Kong Evidence -- Chapter9.Predictability of Variance Risk Premium:Other International Evidence -- Chapter10.Predictability of Variance Risk Premium:A Comparison Study -- Chapter11.Conclusions.
En línea:	https://link-springer-com.biblioproxy.umanizales.edu.co/referencework/10.1007/97 [...]
Link:	https://biblioteca.umanizales.edu.co/ils/opac_css/index.php?lvl=notice_display&i