| Título : |
Mathematics of Finance : An Intuitive Introduction |
| Tipo de documento: |
documento electrónico |
| Autores: |
Saari, Donald G., Autor |
| Mención de edición: |
1 ed. |
| Editorial: |
[s.l.] : Springer |
| Fecha de publicación: |
2019 |
| Número de páginas: |
XVII, 144 p. 16 ilustraciones |
| ISBN/ISSN/DL: |
978-3-030-25443-8 |
| Nota general: |
Libro disponible en la plataforma SpringerLink. Descarga y lectura en formatos PDF, HTML y ePub. Descarga completa o por capítulos. |
| Palabras clave: |
Ciencias sociales Teoría de juego Finanzas Macroeconómica Matemáticas en Negocios Economía y Finanzas Economía Financiera Macroeconomía y economía monetaria |
| Índice Dewey: |
519 Estadística y probabilidades |
| Resumen: |
Este libro de texto invita al lector a desarrollar una base holística en finanzas matemáticas, donde los conceptos y la intuición juegan un papel tan importante como poderosas herramientas matemáticas. Las interacciones financieras se caracterizan por una gran cantidad de datos e incertidumbre; Navegar por los peligros inherentes y las oportunidades ocultas requiere una profunda comprensión de qué técnicas aplicar y cuándo. Al explorar los fundamentos conceptuales de la fijación de precios de opciones, el autor prepara a los lectores para elegir sus herramientas con ojo crítico y adaptarse a los desafíos emergentes. Al presentar los conceptos básicos de los juegos de azar a través de escenarios realistas, el texto continúa desarrollando las técnicas financieras básicas de opciones de venta, opciones de compra, cobertura y arbitraje. Los capítulos sobre modelización y probabilidad conducen a la pieza central: la ecuación de Black-Scholes. Al omitir la mecánica de resolución de Black-Scholes, la presentación se centra en un análisis en profundidad de su derivación y soluciones. Los temas avanzados que siguen incluyen a los griegos, las opciones americanas y los adornos. En todo momento, el autor presenta temas en un estilo conversacional atractivo. Los "descansos de la intuición" frecuentemente incitan a los estudiantes a dejar de lado los detalles matemáticos y pensar críticamente sobre la relevancia de las herramientas en contexto. Matemáticas de Finanzas es ideal para estudiantes universitarios de diversos orígenes, incluidas matemáticas, economía, estadística, ciencia de datos e informática. Los estudiantes deben tener experiencia con la secuencia de cálculo estándar, así como estar familiarizados con las ecuaciones diferenciales y la probabilidad. No se asume ninguna experiencia financiera del estudiante o instructor; de hecho, la profunda conexión del texto con las ideas matemáticas lo hace adecuado para un curso final de matemáticas. Un conjunto completo de videos de conferencias del autor está disponible en YouTube, lo que proporciona un recurso complementario completo para un curso o estudio independiente. |
| Nota de contenido: |
1. Preliminaries via Gambles -- 2. Options -- 3. Modeling -- 4. Some Probability -- 5. The Black–Scholes Equation -- 6. Solutions of Black–Scholes -- 7. Partial information: the Greeks -- 8. Sketching and the American Options -- 9. Embellishments. |
| En línea: |
https://link-springer-com.biblioproxy.umanizales.edu.co/referencework/10.1007/97 [...] |
| Link: |
https://biblioteca.umanizales.edu.co/ils/opac_css/index.php?lvl=notice_display&i |
Mathematics of Finance : An Intuitive Introduction [documento electrónico] / Saari, Donald G., Autor . - 1 ed. . - [s.l.] : Springer, 2019 . - XVII, 144 p. 16 ilustraciones. ISBN : 978-3-030-25443-8 Libro disponible en la plataforma SpringerLink. Descarga y lectura en formatos PDF, HTML y ePub. Descarga completa o por capítulos.
| Palabras clave: |
Ciencias sociales Teoría de juego Finanzas Macroeconómica Matemáticas en Negocios Economía y Finanzas Economía Financiera Macroeconomía y economía monetaria |
| Índice Dewey: |
519 Estadística y probabilidades |
| Resumen: |
Este libro de texto invita al lector a desarrollar una base holística en finanzas matemáticas, donde los conceptos y la intuición juegan un papel tan importante como poderosas herramientas matemáticas. Las interacciones financieras se caracterizan por una gran cantidad de datos e incertidumbre; Navegar por los peligros inherentes y las oportunidades ocultas requiere una profunda comprensión de qué técnicas aplicar y cuándo. Al explorar los fundamentos conceptuales de la fijación de precios de opciones, el autor prepara a los lectores para elegir sus herramientas con ojo crítico y adaptarse a los desafíos emergentes. Al presentar los conceptos básicos de los juegos de azar a través de escenarios realistas, el texto continúa desarrollando las técnicas financieras básicas de opciones de venta, opciones de compra, cobertura y arbitraje. Los capítulos sobre modelización y probabilidad conducen a la pieza central: la ecuación de Black-Scholes. Al omitir la mecánica de resolución de Black-Scholes, la presentación se centra en un análisis en profundidad de su derivación y soluciones. Los temas avanzados que siguen incluyen a los griegos, las opciones americanas y los adornos. En todo momento, el autor presenta temas en un estilo conversacional atractivo. Los "descansos de la intuición" frecuentemente incitan a los estudiantes a dejar de lado los detalles matemáticos y pensar críticamente sobre la relevancia de las herramientas en contexto. Matemáticas de Finanzas es ideal para estudiantes universitarios de diversos orígenes, incluidas matemáticas, economía, estadística, ciencia de datos e informática. Los estudiantes deben tener experiencia con la secuencia de cálculo estándar, así como estar familiarizados con las ecuaciones diferenciales y la probabilidad. No se asume ninguna experiencia financiera del estudiante o instructor; de hecho, la profunda conexión del texto con las ideas matemáticas lo hace adecuado para un curso final de matemáticas. Un conjunto completo de videos de conferencias del autor está disponible en YouTube, lo que proporciona un recurso complementario completo para un curso o estudio independiente. |
| Nota de contenido: |
1. Preliminaries via Gambles -- 2. Options -- 3. Modeling -- 4. Some Probability -- 5. The Black–Scholes Equation -- 6. Solutions of Black–Scholes -- 7. Partial information: the Greeks -- 8. Sketching and the American Options -- 9. Embellishments. |
| En línea: |
https://link-springer-com.biblioproxy.umanizales.edu.co/referencework/10.1007/97 [...] |
| Link: |
https://biblioteca.umanizales.edu.co/ils/opac_css/index.php?lvl=notice_display&i |
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