Título :	Markov Renewal and Piecewise Deterministic Processes
Tipo de documento:	documento electrónico
Autores:	Cocozza-Thivent, Christiane, Autor
Mención de edición:	1 ed.
Editorial:	[s.l.] : Springer
Fecha de publicación:	2021
Número de páginas:	XIV, 252 p. 16 ilustraciones, 4 ilustraciones en color.
ISBN/ISSN/DL:	978-3-030-70447-6
Nota general:	Libro disponible en la plataforma SpringerLink. Descarga y lectura en formatos PDF, HTML y ePub. Descarga completa o por capítulos.
Palabras clave:	Procesos de Markov  Informática  Estadistica matematica  Proceso de Markov  Probabilidad y Estadística en Informática
Índice Dewey:	519.233
Resumen:	Este libro está dirigido a investigadores, estudiantes de posgrado e ingenieros que deseen iniciarse en los procesos de Markov deterministas por partes (PDMP). Un PDMP modela un mecanismo determinista modificado por saltos que ocurren en momentos aleatorios. Los campos de aplicación son numerosos: seguros y riesgos, biología, redes de comunicación, fiabilidad, gestión de suministros, etc. De hecho, los PDMP estudiados hasta ahora son, de hecho, funciones deterministas de CSMP (Completed Semi-Markov Processes), es decir, procesos semi-Markov completados para convertirse en procesos Markov. Esta observación lleva a ampliar considerablemente la definición de PDMP y permite deducir sus propiedades a partir de las de los CSMP, que son más fáciles de comprender. La estabilidad se estudia dentro de un marco muy general. En los demás capítulos, los resultados se vuelven más precisos a medida que las hipótesis se vuelven más precisas. Las ecuaciones de Chapman-Kolmogorov generalizadas conducen a esquemas numéricos. El último capítulo es una introducción a los procesos para los que el flujo determinista del PDMP se reemplaza por un proceso Markov. Los procesos de puntos marcados juegan un papel clave a lo largo de este libro.
Nota de contenido:	Tools -- Markov renewal processes and related processes -- First steps with PDMP -- Hitting time distribution -- Intensity of some marked point pocesses -- Generalized Kolmogorov equations -- A martingale approach -- Stability -- Numerical methods -- Switching Processes -- Tools -- Interarrival distribution with several Dirac measures -- Algorithm convergence's proof.
En línea:	https://link-springer-com.biblioproxy.umanizales.edu.co/referencework/10.1007/97 [...]
Link:	https://biblioteca.umanizales.edu.co/ils/opac_css/index.php?lvl=notice_display&i

Markov Renewal and Piecewise Deterministic Processes [documento electrónico] / Cocozza-Thivent, Christiane, Autor  . -  1 ed.  . - [s.l.] : Springer, 2021 . - XIV, 252 p. 16 ilustraciones, 4 ilustraciones en color.
ISBN : 978-3-030-70447-6
Libro disponible en la plataforma SpringerLink. Descarga y lectura en formatos PDF, HTML y ePub. Descarga completa o por capítulos.

Palabras clave:	Procesos de Markov  Informática  Estadistica matematica  Proceso de Markov  Probabilidad y Estadística en Informática
Índice Dewey:	519.233
Resumen:	Este libro está dirigido a investigadores, estudiantes de posgrado e ingenieros que deseen iniciarse en los procesos de Markov deterministas por partes (PDMP). Un PDMP modela un mecanismo determinista modificado por saltos que ocurren en momentos aleatorios. Los campos de aplicación son numerosos: seguros y riesgos, biología, redes de comunicación, fiabilidad, gestión de suministros, etc. De hecho, los PDMP estudiados hasta ahora son, de hecho, funciones deterministas de CSMP (Completed Semi-Markov Processes), es decir, procesos semi-Markov completados para convertirse en procesos Markov. Esta observación lleva a ampliar considerablemente la definición de PDMP y permite deducir sus propiedades a partir de las de los CSMP, que son más fáciles de comprender. La estabilidad se estudia dentro de un marco muy general. En los demás capítulos, los resultados se vuelven más precisos a medida que las hipótesis se vuelven más precisas. Las ecuaciones de Chapman-Kolmogorov generalizadas conducen a esquemas numéricos. El último capítulo es una introducción a los procesos para los que el flujo determinista del PDMP se reemplaza por un proceso Markov. Los procesos de puntos marcados juegan un papel clave a lo largo de este libro.
Nota de contenido:	Tools -- Markov renewal processes and related processes -- First steps with PDMP -- Hitting time distribution -- Intensity of some marked point pocesses -- Generalized Kolmogorov equations -- A martingale approach -- Stability -- Numerical methods -- Switching Processes -- Tools -- Interarrival distribution with several Dirac measures -- Algorithm convergence's proof.
En línea:	https://link-springer-com.biblioproxy.umanizales.edu.co/referencework/10.1007/97 [...]
Link:	https://biblioteca.umanizales.edu.co/ils/opac_css/index.php?lvl=notice_display&i