Título :	Fourier Analysis of Economic Phenomena
Tipo de documento:	documento electrónico
Autores:	Maruyama, Toru, Autor
Mención de edición:	1 ed.
Editorial:	Singapore [Malasya] : Springer
Fecha de publicación:	2018
Número de páginas:	XI, 410 p. 64 ilustraciones
ISBN/ISSN/DL:	978-981-1327308--
Nota general:	Libro disponible en la plataforma SpringerLink. Descarga y lectura en formatos PDF, HTML y ePub. Descarga completa o por capítulos.
Palabras clave:	análisis de Fourier  Econometría  Economía cuantitativa
Índice Dewey:	5.152.433
Resumen:	Esta es la primera monografía que analiza en detalle las interacciones entre el análisis de Fourier y las teorías económicas dinámicas, en particular, los ciclos económicos. Muchas teorías económicas han analizado los comportamientos cíclicos de las variables económicas. En este libro, la atención se centra en un par de ensayos: (1) la teoría de Kaldor y (2) el efecto Slutsky. La teoría de Kaldor intenta explicar las fluctuaciones empresariales en términos de ecuaciones diferenciales ordinarias (EDO) de segundo orden no lineales. Para explicar los comportamientos periódicos de una solución, el teorema de bifurcación de Hopf frecuentemente juega un papel clave. La idea de Slutsky es considerar el movimiento periódico como un efecto superpuesto de shocks aleatorios. El proceso de Slutsky es un proceso débilmente estacionario, cuyo comportamiento periódico (o casi periódico) puede analizarse mediante el teorema de Bochner. El objetivo de este libro es dar una justificación integral y rigurosa de estas ideas. Por tanto, el objetivo es primero dar una teoría completa que respalde el teorema de Hopf y demostrar la existencia de soluciones periódicas de las EDO; y segundo, explicar la estructura matemática del teorema de Bochner y su relación con los comportamientos periódicos (o casi periódicos) de procesos débilmente estacionarios. Aunque estos dos objetivos son los principales, es necesario preparar una gran cantidad de resultados del análisis de Fourier para alcanzar estos objetivos. Los conceptos básicos y los resultados del análisis de Fourier clásico y generalizado se proporcionan de forma sistemática. Se supone que los posibles lectores tienen conocimientos suficientes sobre análisis reales y complejos. Sin embargo, los conceptos económicos necesarios se explican en el texto, lo que hace que este libro sea accesible incluso para lectores sin experiencia en economía.
Nota de contenido:	1. Fourier series on a Hilbert space -- 2. Convergence of classical Fourier series -- 3. Fourier transforms (1) -- 4. Fourier transforms (2) -- 5. Summation kernels and spectral syntheses -- 6. Fourier transforms of Radon measures -- 7. Spectral representations of unitary operators -- 8. Fourier analysis of weakly stationary stochastic processes -- 9. Almost periodic functions and weakly stationary stochastic processes -- 10. Fredholm Operators -- 11. Hopf bifurcations.
En línea:	https://link-springer-com.biblioproxy.umanizales.edu.co/referencework/10.1007/97 [...]
Link:	https://biblioteca.umanizales.edu.co/ils/opac_css/index.php?lvl=notice_display&i

Fourier Analysis of Economic Phenomena [documento electrónico] / Maruyama, Toru, Autor  . -  1 ed.  . - Singapore [Malasya] : Springer, 2018 . - XI, 410 p. 64 ilustraciones.
ISBN : 978-981-1327308--
Libro disponible en la plataforma SpringerLink. Descarga y lectura en formatos PDF, HTML y ePub. Descarga completa o por capítulos.

Palabras clave:	análisis de Fourier  Econometría  Economía cuantitativa
Índice Dewey:	5.152.433
Resumen:	Esta es la primera monografía que analiza en detalle las interacciones entre el análisis de Fourier y las teorías económicas dinámicas, en particular, los ciclos económicos. Muchas teorías económicas han analizado los comportamientos cíclicos de las variables económicas. En este libro, la atención se centra en un par de ensayos: (1) la teoría de Kaldor y (2) el efecto Slutsky. La teoría de Kaldor intenta explicar las fluctuaciones empresariales en términos de ecuaciones diferenciales ordinarias (EDO) de segundo orden no lineales. Para explicar los comportamientos periódicos de una solución, el teorema de bifurcación de Hopf frecuentemente juega un papel clave. La idea de Slutsky es considerar el movimiento periódico como un efecto superpuesto de shocks aleatorios. El proceso de Slutsky es un proceso débilmente estacionario, cuyo comportamiento periódico (o casi periódico) puede analizarse mediante el teorema de Bochner. El objetivo de este libro es dar una justificación integral y rigurosa de estas ideas. Por tanto, el objetivo es primero dar una teoría completa que respalde el teorema de Hopf y demostrar la existencia de soluciones periódicas de las EDO; y segundo, explicar la estructura matemática del teorema de Bochner y su relación con los comportamientos periódicos (o casi periódicos) de procesos débilmente estacionarios. Aunque estos dos objetivos son los principales, es necesario preparar una gran cantidad de resultados del análisis de Fourier para alcanzar estos objetivos. Los conceptos básicos y los resultados del análisis de Fourier clásico y generalizado se proporcionan de forma sistemática. Se supone que los posibles lectores tienen conocimientos suficientes sobre análisis reales y complejos. Sin embargo, los conceptos económicos necesarios se explican en el texto, lo que hace que este libro sea accesible incluso para lectores sin experiencia en economía.
Nota de contenido:	1. Fourier series on a Hilbert space -- 2. Convergence of classical Fourier series -- 3. Fourier transforms (1) -- 4. Fourier transforms (2) -- 5. Summation kernels and spectral syntheses -- 6. Fourier transforms of Radon measures -- 7. Spectral representations of unitary operators -- 8. Fourier analysis of weakly stationary stochastic processes -- 9. Almost periodic functions and weakly stationary stochastic processes -- 10. Fredholm Operators -- 11. Hopf bifurcations.
En línea:	https://link-springer-com.biblioproxy.umanizales.edu.co/referencework/10.1007/97 [...]
Link:	https://biblioteca.umanizales.edu.co/ils/opac_css/index.php?lvl=notice_display&i