Autor Dillon, Tharam
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Hacer una sugerencia Refinar búsquedaComputational Intelligence Applications to Option Pricing, Volatility Forecasting and Value at Risk / Mostafa, Fahed
TÃtulo : Computational Intelligence Applications to Option Pricing, Volatility Forecasting and Value at Risk Tipo de documento: documento electrónico Autores: Mostafa, Fahed, Autor ; Dillon, Tharam, Autor ; Chang, Elizabeth, Autor Mención de edición: 1 ed. Editorial: [s.l.] : Springer Fecha de publicación: 2017 Número de páginas: X, 171 p. 23 ilustraciones ISBN/ISSN/DL: 978-3-319-51668-4 Nota general: Libro disponible en la plataforma SpringerLink. Descarga y lectura en formatos PDF, HTML y ePub. Descarga completa o por capítulos. Palabras clave: Inteligencia Computacional Inteligencia artificial Macroeconómica La investigación de operaciones MacroeconomÃa y economÃa monetaria Investigación de Operaciones y TeorÃa de la Decisión Ãndice Dewey: 006.3 Inteligencia artificial Resumen: Los resultados de este libro demuestran el poder de las redes neuronales para aprender comportamientos complejos a partir de datos de series temporales financieras subyacentes. Los resultados de este libro también demuestran cómo las redes neuronales se pueden aplicar con éxito a los modelos de volatilidad, fijación de precios de opciones y modelos de valor en riesgo. Estas caracterÃsticas permiten que se apliquen a problemas de riesgo de mercado para superar los problemas clásicos asociados con los modelos estadÃsticos. . Nota de contenido: CHAPTER 1 Introduction -- CHAPTER 2 Time Series Modelling -- CHAPTER 3 Options and Options Pricing Models -- CHAPTER 4 Neural Networks and Financial Forecasting -- CHAPTER 5 Important Problems in Financial Forecasting -- CHAPTER 6 Volatility Forecasting -- CHAPTER 7 Option Pricing -- CHAPTER 8 Value-at-Risk -- CHAPTER 9 Conclusion and Discussion. En lÃnea: https://link-springer-com.biblioproxy.umanizales.edu.co/referencework/10.1007/97 [...] Link: https://biblioteca.umanizales.edu.co/ils/opac_css/index.php?lvl=notice_display&i Computational Intelligence Applications to Option Pricing, Volatility Forecasting and Value at Risk [documento electrónico] / Mostafa, Fahed, Autor ; Dillon, Tharam, Autor ; Chang, Elizabeth, Autor . - 1 ed. . - [s.l.] : Springer, 2017 . - X, 171 p. 23 ilustraciones.
ISBN : 978-3-319-51668-4
Libro disponible en la plataforma SpringerLink. Descarga y lectura en formatos PDF, HTML y ePub. Descarga completa o por capítulos.
Palabras clave: Inteligencia Computacional Inteligencia artificial Macroeconómica La investigación de operaciones MacroeconomÃa y economÃa monetaria Investigación de Operaciones y TeorÃa de la Decisión Ãndice Dewey: 006.3 Inteligencia artificial Resumen: Los resultados de este libro demuestran el poder de las redes neuronales para aprender comportamientos complejos a partir de datos de series temporales financieras subyacentes. Los resultados de este libro también demuestran cómo las redes neuronales se pueden aplicar con éxito a los modelos de volatilidad, fijación de precios de opciones y modelos de valor en riesgo. Estas caracterÃsticas permiten que se apliquen a problemas de riesgo de mercado para superar los problemas clásicos asociados con los modelos estadÃsticos. . Nota de contenido: CHAPTER 1 Introduction -- CHAPTER 2 Time Series Modelling -- CHAPTER 3 Options and Options Pricing Models -- CHAPTER 4 Neural Networks and Financial Forecasting -- CHAPTER 5 Important Problems in Financial Forecasting -- CHAPTER 6 Volatility Forecasting -- CHAPTER 7 Option Pricing -- CHAPTER 8 Value-at-Risk -- CHAPTER 9 Conclusion and Discussion. En lÃnea: https://link-springer-com.biblioproxy.umanizales.edu.co/referencework/10.1007/97 [...] Link: https://biblioteca.umanizales.edu.co/ils/opac_css/index.php?lvl=notice_display&i
