Credit Risk Management / Witzany, Jiří  

Público ISBD Ningún comentario para este registro. Título : Credit Risk Management : Pricing, Measurement, and Modeling Tipo de documento: documento electrónico Autores: Witzany, Jiří, Autor Mención de edición: 1 ed. Editorial: [s.l.] : Springer Fecha de publicación: 2017 Número de páginas: XVI, 256 p. 87 ilustraciones, 65 ilustraciones en color. ISBN/ISSN/DL: 978-3-319-49800-3 Nota general: Libro disponible en la plataforma SpringerLink. Descarga y lectura en formatos PDF, HTML y ePub. Descarga completa o por capítulos. Palabras clave: Industria de servicios financieros  Empresa de negocios  Gestion de riesgos financieros  Ingeniería financiera  Ciencias sociales  Servicios financieros  Finanzas corporativas  Gestión de riesgos  Matemáticas en Negocios  Economía y Finanzas Índice Dewey: 332.17 Resumen: Este libro presenta métodos básicos y avanzados para la gestión del riesgo crediticio. Cubre instrumentos de deuda clásicos y productos de mercados financieros modernos. El autor describe no sólo métodos estándar de calificación y puntuación como árboles de clasificación o regresión logística, sino también modelos menos conocidos que son objeto de investigación continua, como por ejemplo máquinas de vectores de soporte, redes neuronales o sistemas de inferencia difusa. El libro también ilustra los mercados financieros y de productos básicos y analiza los principios de las técnicas avanzadas de modelización del riesgo crediticio y los métodos de fijación de precios de derivados crediticios. Se presta especial atención a los desafíos de la gestión del riesgo de contraparte, el ajuste de valoración crediticia (CVA) y los requisitos regulatorios relacionados de Basilea III. Como conclusión, el libro proporciona al lector todos los aspectos esenciales de la gestión y modelización del riesgo crediticio clásico y moderno. Nota de contenido: Introduction -- Credit Risk Management -- Rating and Scoring Systems -- Portfolio Credit Risk -- Credit Derivatives -- Conclusion -- Index. En línea: https://link-springer-com.biblioproxy.umanizales.edu.co/referencework/10.1007/97 [...] Link: https://biblioteca.umanizales.edu.co/ils/opac_css/index.php?lvl=notice_display&i Credit Risk Management : Pricing, Measurement, and Modeling [documento electrónico] / Witzany, Jiří, Autor  . -  1 ed.  . - [s.l.] : Springer, 2017 . - XVI, 256 p. 87 ilustraciones, 65 ilustraciones en color. ISBN : 978-3-319-49800-3 Libro disponible en la plataforma SpringerLink. Descarga y lectura en formatos PDF, HTML y ePub. Descarga completa o por capítulos. Palabras clave: Industria de servicios financieros  Empresa de negocios  Gestion de riesgos financieros  Ingeniería financiera  Ciencias sociales  Servicios financieros  Finanzas corporativas  Gestión de riesgos  Matemáticas en Negocios  Economía y Finanzas Índice Dewey: 332.17 Resumen: Este libro presenta métodos básicos y avanzados para la gestión del riesgo crediticio. Cubre instrumentos de deuda clásicos y productos de mercados financieros modernos. El autor describe no sólo métodos estándar de calificación y puntuación como árboles de clasificación o regresión logística, sino también modelos menos conocidos que son objeto de investigación continua, como por ejemplo máquinas de vectores de soporte, redes neuronales o sistemas de inferencia difusa. El libro también ilustra los mercados financieros y de productos básicos y analiza los principios de las técnicas avanzadas de modelización del riesgo crediticio y los métodos de fijación de precios de derivados crediticios. Se presta especial atención a los desafíos de la gestión del riesgo de contraparte, el ajuste de valoración crediticia (CVA) y los requisitos regulatorios relacionados de Basilea III. Como conclusión, el libro proporciona al lector todos los aspectos esenciales de la gestión y modelización del riesgo crediticio clásico y moderno. Nota de contenido: Introduction -- Credit Risk Management -- Rating and Scoring Systems -- Portfolio Credit Risk -- Credit Derivatives -- Conclusion -- Index. En línea: https://link-springer-com.biblioproxy.umanizales.edu.co/referencework/10.1007/97 [...] Link: https://biblioteca.umanizales.edu.co/ils/opac_css/index.php?lvl=notice_display&i

Derivatives / Witzany, Jiří  

Público ISBD Ningún comentario para este registro. Título : Derivatives : Theory and Practice of Trading, Valuation, and Risk Management Tipo de documento: documento electrónico Autores: Witzany, Jiří, Autor Mención de edición: 1 ed. Editorial: [s.l.] : Springer Fecha de publicación: 2020 Número de páginas: IX, 376 p. 127 ilustraciones, 85 ilustraciones en color. ISBN/ISSN/DL: 978-3-030-51751-9 Nota general: Libro disponible en la plataforma SpringerLink. Descarga y lectura en formatos PDF, HTML y ePub. Descarga completa o por capítulos. Palabras clave: Mercado capital  Ciencias sociales  Empresa de negocios  Los mercados de capitales  Matemáticas en Negocios  Economía y Finanzas  Finanzas corporativas Índice Dewey: 3.320.415 Resumen: Este libro ayuda a estudiantes, investigadores y profesionales de las finanzas cuantitativas a comprender temas básicos y avanzados en la valoración y modelación de derivados financieros y de materias primas, su marco institucional y gestión de riesgos. Proporciona una visión general de los nuevos requisitos regulatorios como Basilea III, la Revisión Fundamental de la Cartera de Negociación (FRTB), el Riesgo de Tasa de Interés de la Cartera Bancaria (IRRBB) o el Proceso de Evaluación Interna del Capital (ICAAP). El lector también encontrará un tratamiento detallado del riesgo crediticio de contraparte, métodos de estimación de volatilidad estocástica como MCMC y filtros de partículas, y los conceptos de volatilidad sin modelo, definición del índice VIX y el comercio de volatilidad relacionado. El libro también se puede utilizar como material didáctico para cursos universitarios de ingeniería financiera y derivados. Nota de contenido: Introduction -- Forwards and Futures -- Interest Rate Derivatives -- Option Markets, Valuation, and Hedging -- Market Risk Measurement and Management -- Stochastic Interest Rates and the Standard Market Model -- Interest Rate Models -- Exotic Options, Volatility Smile, and Alternative Stochastic Models. En línea: https://link-springer-com.biblioproxy.umanizales.edu.co/referencework/10.1007/97 [...] Link: https://biblioteca.umanizales.edu.co/ils/opac_css/index.php?lvl=notice_display&i Derivatives : Theory and Practice of Trading, Valuation, and Risk Management [documento electrónico] / Witzany, Jiří, Autor  . -  1 ed.  . - [s.l.] : Springer, 2020 . - IX, 376 p. 127 ilustraciones, 85 ilustraciones en color. ISBN : 978-3-030-51751-9 Libro disponible en la plataforma SpringerLink. Descarga y lectura en formatos PDF, HTML y ePub. Descarga completa o por capítulos. Palabras clave: Mercado capital  Ciencias sociales  Empresa de negocios  Los mercados de capitales  Matemáticas en Negocios  Economía y Finanzas  Finanzas corporativas Índice Dewey: 3.320.415 Resumen: Este libro ayuda a estudiantes, investigadores y profesionales de las finanzas cuantitativas a comprender temas básicos y avanzados en la valoración y modelación de derivados financieros y de materias primas, su marco institucional y gestión de riesgos. Proporciona una visión general de los nuevos requisitos regulatorios como Basilea III, la Revisión Fundamental de la Cartera de Negociación (FRTB), el Riesgo de Tasa de Interés de la Cartera Bancaria (IRRBB) o el Proceso de Evaluación Interna del Capital (ICAAP). El lector también encontrará un tratamiento detallado del riesgo crediticio de contraparte, métodos de estimación de volatilidad estocástica como MCMC y filtros de partículas, y los conceptos de volatilidad sin modelo, definición del índice VIX y el comercio de volatilidad relacionado. El libro también se puede utilizar como material didáctico para cursos universitarios de ingeniería financiera y derivados. Nota de contenido: Introduction -- Forwards and Futures -- Interest Rate Derivatives -- Option Markets, Valuation, and Hedging -- Market Risk Measurement and Management -- Stochastic Interest Rates and the Standard Market Model -- Interest Rate Models -- Exotic Options, Volatility Smile, and Alternative Stochastic Models. En línea: https://link-springer-com.biblioproxy.umanizales.edu.co/referencework/10.1007/97 [...] Link: https://biblioteca.umanizales.edu.co/ils/opac_css/index.php?lvl=notice_display&i

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