| Título : |
Enlargement of Filtration with Finance in View |
| Tipo de documento: |
documento electrónico |
| Autores: |
Aksamit, Anna, Autor ; Jeanblanc, Monique, Autor |
| Mención de edición: |
1 ed. |
| Editorial: |
[s.l.] : Springer |
| Fecha de publicación: |
2017 |
| Número de páginas: |
X, 150 p. |
| ISBN/ISSN/DL: |
978-3-319-41255-9 |
| Nota general: |
Libro disponible en la plataforma SpringerLink. Descarga y lectura en formatos PDF, HTML y ePub. Descarga completa o por capítulos. |
| Palabras clave: |
Ciencias sociales Probabilidades Matemáticas en Negocios Economía y Finanzas Teoría de probabilidad |
| Índice Dewey: |
519 Estadística y probabilidades |
| Resumen: |
Este volumen presenta los resultados clásicos de la teoría de la ampliación de la filtración. La atención se centra en el comportamiento de las martingalas con respecto a la filtración ampliada y los objetos relacionados. El estudio se lleva a cabo en varios contextos que incluyen inmersión, ampliación progresiva con un tiempo aleatorio y ampliación inicial con una variable aleatoria. El objetivo de este libro es recopilar los principales resultados matemáticos (con demostraciones) previamente difundidos en numerosos artículos, gran parte de los cuales sólo está disponible en francés. Para ilustrar la teoría se proporcionan muchos ejemplos y aplicaciones a las finanzas, en particular a la modelización del riesgo crediticio y al estudio de información asimétrica. En notas bibliográficas se proporciona un resumen detallado de otras conexiones y aplicaciones que permite profundizar el estudio del tema. Este libro llena un vacío en la literatura y sirve como guía para estudiantes de posgrado e investigadores interesados en el papel de la información en las matemáticas financieras y en la ciencia econométrica. Se supone como requisito previo un conocimiento básico de la teoría general de los procesos estocásticos. |
| Nota de contenido: |
Theory of Stochastic Processes -- Semimartingales -- Change of probability and Girsanov's Theorem -- Projections and Dual Projections -- Exercises .-Bibliographic -- Compensators of Random -- Compensator of a Default Indicator in its own Filtration -- Compensator of the Default Process in a General Setting -- Cox Processes and Extensions -- Study of Azéma's supermartingale in general setting -- Exercices -- Bibliographic Notes.-Immersion Property -- Immersion of Immersion in a Progressive Enlargement of Filtration -- Multidefaults Setting.-Exercices -- Bibliographic -- Initial Enlargement -- Brownian and Poisson Bridges -- Insider Trading -- Enlargement of Filtration setting -- Yor's Method.-Jacod's Absolute Continuity Condition -- Jacod's Equivalence Condition -- List of examples in the Literature -- Bibliographic Notes -- Progressive Enlargement -- G-semimartingale decomposition of F-martingales before t -- Honest Times -- (E)-times -- 5.4 Pseudo-stopping Times -- Predictable Representation property.-Enlargement with the filtration generated by a continuous process -- Arbitrages in a progressive Enlargement -- Applications of (E)-times to Finance -- Exercises -- Bibliographic Notes -- Solutions to some exercises -- Indexes. |
| En línea: |
https://link-springer-com.biblioproxy.umanizales.edu.co/referencework/10.1007/97 [...] |
| Link: |
https://biblioteca.umanizales.edu.co/ils/opac_css/index.php?lvl=notice_display&i |
Enlargement of Filtration with Finance in View [documento electrónico] / Aksamit, Anna, Autor ; Jeanblanc, Monique, Autor . - 1 ed. . - [s.l.] : Springer, 2017 . - X, 150 p. ISBN : 978-3-319-41255-9 Libro disponible en la plataforma SpringerLink. Descarga y lectura en formatos PDF, HTML y ePub. Descarga completa o por capítulos.
| Palabras clave: |
Ciencias sociales Probabilidades Matemáticas en Negocios Economía y Finanzas Teoría de probabilidad |
| Índice Dewey: |
519 Estadística y probabilidades |
| Resumen: |
Este volumen presenta los resultados clásicos de la teoría de la ampliación de la filtración. La atención se centra en el comportamiento de las martingalas con respecto a la filtración ampliada y los objetos relacionados. El estudio se lleva a cabo en varios contextos que incluyen inmersión, ampliación progresiva con un tiempo aleatorio y ampliación inicial con una variable aleatoria. El objetivo de este libro es recopilar los principales resultados matemáticos (con demostraciones) previamente difundidos en numerosos artículos, gran parte de los cuales sólo está disponible en francés. Para ilustrar la teoría se proporcionan muchos ejemplos y aplicaciones a las finanzas, en particular a la modelización del riesgo crediticio y al estudio de información asimétrica. En notas bibliográficas se proporciona un resumen detallado de otras conexiones y aplicaciones que permite profundizar el estudio del tema. Este libro llena un vacío en la literatura y sirve como guía para estudiantes de posgrado e investigadores interesados en el papel de la información en las matemáticas financieras y en la ciencia econométrica. Se supone como requisito previo un conocimiento básico de la teoría general de los procesos estocásticos. |
| Nota de contenido: |
Theory of Stochastic Processes -- Semimartingales -- Change of probability and Girsanov's Theorem -- Projections and Dual Projections -- Exercises .-Bibliographic -- Compensators of Random -- Compensator of a Default Indicator in its own Filtration -- Compensator of the Default Process in a General Setting -- Cox Processes and Extensions -- Study of Azéma's supermartingale in general setting -- Exercices -- Bibliographic Notes.-Immersion Property -- Immersion of Immersion in a Progressive Enlargement of Filtration -- Multidefaults Setting.-Exercices -- Bibliographic -- Initial Enlargement -- Brownian and Poisson Bridges -- Insider Trading -- Enlargement of Filtration setting -- Yor's Method.-Jacod's Absolute Continuity Condition -- Jacod's Equivalence Condition -- List of examples in the Literature -- Bibliographic Notes -- Progressive Enlargement -- G-semimartingale decomposition of F-martingales before t -- Honest Times -- (E)-times -- 5.4 Pseudo-stopping Times -- Predictable Representation property.-Enlargement with the filtration generated by a continuous process -- Arbitrages in a progressive Enlargement -- Applications of (E)-times to Finance -- Exercises -- Bibliographic Notes -- Solutions to some exercises -- Indexes. |
| En línea: |
https://link-springer-com.biblioproxy.umanizales.edu.co/referencework/10.1007/97 [...] |
| Link: |
https://biblioteca.umanizales.edu.co/ils/opac_css/index.php?lvl=notice_display&i |
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