Continuous-Time Markov Decision Processes / Piunovskiy, Alexey  

Público ISBD Ningún comentario para este registro. Título : Continuous-Time Markov Decision Processes : Borel Space Models and General Control Strategies Tipo de documento: documento electrónico Autores: Piunovskiy, Alexey, Autor ; Zhang, Yi, Autor Mención de edición: 1 ed. Editorial: [s.l.] : Springer Fecha de publicación: 2020 Número de páginas: XXIV, 583 p. 10 ilustraciones, 3 ilustraciones en color. ISBN/ISSN/DL: 978-3-030-54987-9 Nota general: Libro disponible en la plataforma SpringerLink. Descarga y lectura en formatos PDF, HTML y ePub. Descarga completa o por capítulos. Palabras clave: Probabilidades  teoría del sistema  Teoría del control  Optimización matemática  Teoría de probabilidad  Estadística y Computación  Teoría de Sistemas  Control  Mejoramiento Índice Dewey: 519.2 Resumen: Este libro ofrece un tratamiento sistemático y riguroso de los procesos de decisión de Markov en tiempo continuo, cubriendo tanto la teoría como sus posibles aplicaciones a los sistemas de colas, la epidemiología, las finanzas y otros campos. A diferencia de la mayoría de los libros sobre el tema, se presta mucha atención a los problemas relacionados con las restricciones funcionales y la realizabilidad de las estrategias. Se presentan tres métodos principales de investigación, basados ​​en programación dinámica, programación lineal y reducción a problemas de tiempo discreto. Aunque el enfoque principal está en los modelos con criterios de costo total (descontado o no descontado), también se analizan en profundidad los modelos con criterios de costo promedio y con controles impulsivos. El libro es autónomo. Se dedica un capítulo aparte a los procesos de salto puro de Markov y los apéndices recogen los antecedentes necesarios sobre el análisis real y la probabilidad aplicada. Todas las afirmaciones del texto principal están demostradas en detalle. Los investigadores y estudiantes de posgrado en probabilidad aplicada, investigación operativa, estadística e ingeniería encontrarán esta monografía interesante, útil y valiosa. . Nota de contenido: Foreword -- Preface -- Description of CTMDPs and Preliminaries -- Selected Properties of Controlled Processes -- The Discounted Cost Model -- Reduction to DTMDP: The Total Cost Model -- The Average Cost Model -- The Total Cost Model: General Case -- Gradual-Impulsive Control Models -- Appendices: Miscellaneous Results.-Relevant Definitions and Facts -- Definitions and Facts about Discrete-Time Markov Decision Processes -- Bibliography -- Index -- Notation. . En línea: https://link-springer-com.biblioproxy.umanizales.edu.co/referencework/10.1007/97 [...] Link: https://biblioteca.umanizales.edu.co/ils/opac_css/index.php?lvl=notice_display&i Continuous-Time Markov Decision Processes : Borel Space Models and General Control Strategies [documento electrónico] / Piunovskiy, Alexey, Autor ; Zhang, Yi, Autor  . -  1 ed.  . - [s.l.] : Springer, 2020 . - XXIV, 583 p. 10 ilustraciones, 3 ilustraciones en color. ISBN : 978-3-030-54987-9 Libro disponible en la plataforma SpringerLink. Descarga y lectura en formatos PDF, HTML y ePub. Descarga completa o por capítulos. Palabras clave: Probabilidades  teoría del sistema  Teoría del control  Optimización matemática  Teoría de probabilidad  Estadística y Computación  Teoría de Sistemas  Control  Mejoramiento Índice Dewey: 519.2 Resumen: Este libro ofrece un tratamiento sistemático y riguroso de los procesos de decisión de Markov en tiempo continuo, cubriendo tanto la teoría como sus posibles aplicaciones a los sistemas de colas, la epidemiología, las finanzas y otros campos. A diferencia de la mayoría de los libros sobre el tema, se presta mucha atención a los problemas relacionados con las restricciones funcionales y la realizabilidad de las estrategias. Se presentan tres métodos principales de investigación, basados ​​en programación dinámica, programación lineal y reducción a problemas de tiempo discreto. Aunque el enfoque principal está en los modelos con criterios de costo total (descontado o no descontado), también se analizan en profundidad los modelos con criterios de costo promedio y con controles impulsivos. El libro es autónomo. Se dedica un capítulo aparte a los procesos de salto puro de Markov y los apéndices recogen los antecedentes necesarios sobre el análisis real y la probabilidad aplicada. Todas las afirmaciones del texto principal están demostradas en detalle. Los investigadores y estudiantes de posgrado en probabilidad aplicada, investigación operativa, estadística e ingeniería encontrarán esta monografía interesante, útil y valiosa. . Nota de contenido: Foreword -- Preface -- Description of CTMDPs and Preliminaries -- Selected Properties of Controlled Processes -- The Discounted Cost Model -- Reduction to DTMDP: The Total Cost Model -- The Average Cost Model -- The Total Cost Model: General Case -- Gradual-Impulsive Control Models -- Appendices: Miscellaneous Results.-Relevant Definitions and Facts -- Definitions and Facts about Discrete-Time Markov Decision Processes -- Bibliography -- Index -- Notation. . En línea: https://link-springer-com.biblioproxy.umanizales.edu.co/referencework/10.1007/97 [...] Link: https://biblioteca.umanizales.edu.co/ils/opac_css/index.php?lvl=notice_display&i

Modern Trends in Controlled Stochastic Processes / Piunovskiy, Alexey ; Zhang, Yi  

Público ISBD Ningún comentario para este registro. Título : Modern Trends in Controlled Stochastic Processes : Theory and Applications, V.III Tipo de documento: documento electrónico Autores: Piunovskiy, Alexey, ; Zhang, Yi, Mención de edición: 1 ed. Editorial: [s.l.] : Springer Fecha de publicación: 2021 Número de páginas: XII, 356 p. 67 ilustraciones, 42 ilustraciones en color. ISBN/ISSN/DL: 978-3-030-76928-4 Nota general: Libro disponible en la plataforma SpringerLink. Descarga y lectura en formatos PDF, HTML y ePub. Descarga completa o por capítulos. Palabras clave: Dinámica  Teorías no lineales  Ingeniería  Inteligencia Computacional  Óptica no lineal  Análisis estocástico  Sistemas Dinámicos Aplicados  Ingeniería de datos Índice Dewey: 515.39 Resumen: Este libro presenta métodos de solución de última generación y aplicaciones de control óptimo estocástico. Es una colección de artículos extensos discutidos en el tradicional taller de Liverpool sobre procesos estocásticos controlados con participantes tanto del Este como del Oeste. Se formulan nuevos problemas y se informan los avances de las investigaciones en curso. Los temas cubiertos en este libro incluyen resultados teóricos y métodos numéricos para procesos de decisión de Markov y semi-Markov, detención óptima de procesos de Markov, juegos estocásticos, problemas con información parcial, filtrado óptimo, control robusto, Q-learning y algoritmos de autoorganización. Se presentan aplicaciones y estudios de casos de la vida real, por ejemplo, sistemas de colas, gestión forestal, control de recursos hídricos, ciencia del marketing y atención sanitaria. Los investigadores científicos y estudiantes de posgrado interesados ​​en el control óptimo estocástico, así como los profesionales, encontrarán este libro atractivo y una referencia valiosa. . Nota de contenido: Average Cost Markov Decision Processes with Semi-Uniform Feller Transition Probabilities -- First Passage Exponential Optimality Problem for Semi-Markov Decision Processes -- Controlled Random Walk: Conjecture and Counter-Example -- Optimal Stopping Problems for a Family of Continuous-Time Markov Processes -- Control of Continuous-Time Markov Jump Linear Systems with Partial Information. En línea: https://link-springer-com.biblioproxy.umanizales.edu.co/referencework/10.1007/97 [...] Link: https://biblioteca.umanizales.edu.co/ils/opac_css/index.php?lvl=notice_display&i Modern Trends in Controlled Stochastic Processes : Theory and Applications, V.III [documento electrónico] / Piunovskiy, Alexey, ; Zhang, Yi,  . -  1 ed.  . - [s.l.] : Springer, 2021 . - XII, 356 p. 67 ilustraciones, 42 ilustraciones en color. ISBN : 978-3-030-76928-4 Libro disponible en la plataforma SpringerLink. Descarga y lectura en formatos PDF, HTML y ePub. Descarga completa o por capítulos. Palabras clave: Dinámica  Teorías no lineales  Ingeniería  Inteligencia Computacional  Óptica no lineal  Análisis estocástico  Sistemas Dinámicos Aplicados  Ingeniería de datos Índice Dewey: 515.39 Resumen: Este libro presenta métodos de solución de última generación y aplicaciones de control óptimo estocástico. Es una colección de artículos extensos discutidos en el tradicional taller de Liverpool sobre procesos estocásticos controlados con participantes tanto del Este como del Oeste. Se formulan nuevos problemas y se informan los avances de las investigaciones en curso. Los temas cubiertos en este libro incluyen resultados teóricos y métodos numéricos para procesos de decisión de Markov y semi-Markov, detención óptima de procesos de Markov, juegos estocásticos, problemas con información parcial, filtrado óptimo, control robusto, Q-learning y algoritmos de autoorganización. Se presentan aplicaciones y estudios de casos de la vida real, por ejemplo, sistemas de colas, gestión forestal, control de recursos hídricos, ciencia del marketing y atención sanitaria. Los investigadores científicos y estudiantes de posgrado interesados ​​en el control óptimo estocástico, así como los profesionales, encontrarán este libro atractivo y una referencia valiosa. . Nota de contenido: Average Cost Markov Decision Processes with Semi-Uniform Feller Transition Probabilities -- First Passage Exponential Optimality Problem for Semi-Markov Decision Processes -- Controlled Random Walk: Conjecture and Counter-Example -- Optimal Stopping Problems for a Family of Continuous-Time Markov Processes -- Control of Continuous-Time Markov Jump Linear Systems with Partial Information. En línea: https://link-springer-com.biblioproxy.umanizales.edu.co/referencework/10.1007/97 [...] Link: https://biblioteca.umanizales.edu.co/ils/opac_css/index.php?lvl=notice_display&i

---

1 (1 - 2 / 2) Por página: 25 50 100 200