Título :	Derivatives : Theory and Practice of Trading, Valuation, and Risk Management
Tipo de documento:	documento electrónico
Autores:	Witzany, Jiří, Autor
Mención de edición:	1 ed.
Editorial:	[s.l.] : Springer
Fecha de publicación:	2020
Número de páginas:	IX, 376 p. 127 ilustraciones, 85 ilustraciones en color.
ISBN/ISSN/DL:	978-3-030-51751-9
Nota general:	Libro disponible en la plataforma SpringerLink. Descarga y lectura en formatos PDF, HTML y ePub. Descarga completa o por capítulos.
Palabras clave:	Mercado capital  Ciencias sociales  Empresa de negocios  Los mercados de capitales  Matemáticas en Negocios  Economía y Finanzas  Finanzas corporativas
Índice Dewey:	3.320.415
Resumen:	Este libro ayuda a estudiantes, investigadores y profesionales de las finanzas cuantitativas a comprender temas básicos y avanzados en la valoración y modelación de derivados financieros y de materias primas, su marco institucional y gestión de riesgos. Proporciona una visión general de los nuevos requisitos regulatorios como Basilea III, la Revisión Fundamental de la Cartera de Negociación (FRTB), el Riesgo de Tasa de Interés de la Cartera Bancaria (IRRBB) o el Proceso de Evaluación Interna del Capital (ICAAP). El lector también encontrará un tratamiento detallado del riesgo crediticio de contraparte, métodos de estimación de volatilidad estocástica como MCMC y filtros de partículas, y los conceptos de volatilidad sin modelo, definición del índice VIX y el comercio de volatilidad relacionado. El libro también se puede utilizar como material didáctico para cursos universitarios de ingeniería financiera y derivados.
Nota de contenido:	Introduction -- Forwards and Futures -- Interest Rate Derivatives -- Option Markets, Valuation, and Hedging -- Market Risk Measurement and Management -- Stochastic Interest Rates and the Standard Market Model -- Interest Rate Models -- Exotic Options, Volatility Smile, and Alternative Stochastic Models.
En línea:	https://link-springer-com.biblioproxy.umanizales.edu.co/referencework/10.1007/97 [...]
Link:	https://biblioteca.umanizales.edu.co/ils/opac_css/index.php?lvl=notice_display&i

Derivatives : Theory and Practice of Trading, Valuation, and Risk Management [documento electrónico] / Witzany, Jiří, Autor  . -  1 ed.  . - [s.l.] : Springer, 2020 . - IX, 376 p. 127 ilustraciones, 85 ilustraciones en color.
ISBN : 978-3-030-51751-9
Libro disponible en la plataforma SpringerLink. Descarga y lectura en formatos PDF, HTML y ePub. Descarga completa o por capítulos.

Palabras clave:	Mercado capital  Ciencias sociales  Empresa de negocios  Los mercados de capitales  Matemáticas en Negocios  Economía y Finanzas  Finanzas corporativas
Índice Dewey:	3.320.415
Resumen:	Este libro ayuda a estudiantes, investigadores y profesionales de las finanzas cuantitativas a comprender temas básicos y avanzados en la valoración y modelación de derivados financieros y de materias primas, su marco institucional y gestión de riesgos. Proporciona una visión general de los nuevos requisitos regulatorios como Basilea III, la Revisión Fundamental de la Cartera de Negociación (FRTB), el Riesgo de Tasa de Interés de la Cartera Bancaria (IRRBB) o el Proceso de Evaluación Interna del Capital (ICAAP). El lector también encontrará un tratamiento detallado del riesgo crediticio de contraparte, métodos de estimación de volatilidad estocástica como MCMC y filtros de partículas, y los conceptos de volatilidad sin modelo, definición del índice VIX y el comercio de volatilidad relacionado. El libro también se puede utilizar como material didáctico para cursos universitarios de ingeniería financiera y derivados.
Nota de contenido:	Introduction -- Forwards and Futures -- Interest Rate Derivatives -- Option Markets, Valuation, and Hedging -- Market Risk Measurement and Management -- Stochastic Interest Rates and the Standard Market Model -- Interest Rate Models -- Exotic Options, Volatility Smile, and Alternative Stochastic Models.
En línea:	https://link-springer-com.biblioproxy.umanizales.edu.co/referencework/10.1007/97 [...]
Link:	https://biblioteca.umanizales.edu.co/ils/opac_css/index.php?lvl=notice_display&i