| Número de páginas: |
XVI, 256 p. 87 ilustraciones, 65 ilustraciones en color. |
| Resumen: |
Este libro presenta métodos básicos y avanzados para la gestión del riesgo crediticio. Cubre instrumentos de deuda clásicos y productos de mercados financieros modernos. El autor describe no sólo métodos estándar de calificación y puntuación como árboles de clasificación o regresión logística, sino también modelos menos conocidos que son objeto de investigación continua, como por ejemplo máquinas de vectores de soporte, redes neuronales o sistemas de inferencia difusa. El libro también ilustra los mercados financieros y de productos básicos y analiza los principios de las técnicas avanzadas de modelización del riesgo crediticio y los métodos de fijación de precios de derivados crediticios. Se presta especial atención a los desafíos de la gestión del riesgo de contraparte, el ajuste de valoración crediticia (CVA) y los requisitos regulatorios relacionados de Basilea III. Como conclusión, el libro proporciona al lector todos los aspectos esenciales de la gestión y modelización del riesgo crediticio clásico y moderno. |
Credit Risk Management
