Título :	Continuous-Time Markov Decision Processes : Borel Space Models and General Control Strategies
Tipo de documento:	documento electrónico
Autores:	Piunovskiy, Alexey, Autor ; Zhang, Yi, Autor
Mención de edición:	1 ed.
Editorial:	[s.l.] : Springer
Fecha de publicación:	2020
Número de páginas:	XXIV, 583 p. 10 ilustraciones, 3 ilustraciones en color.
ISBN/ISSN/DL:	978-3-030-54987-9
Nota general:	Libro disponible en la plataforma SpringerLink. Descarga y lectura en formatos PDF, HTML y ePub. Descarga completa o por capítulos.
Palabras clave:	Probabilidades  teoría del sistema  Teoría del control  Optimización matemática  Teoría de probabilidad  Estadística y Computación  Teoría de Sistemas  Control  Mejoramiento
Índice Dewey:	519.2
Resumen:	Este libro ofrece un tratamiento sistemático y riguroso de los procesos de decisión de Markov en tiempo continuo, cubriendo tanto la teoría como sus posibles aplicaciones a los sistemas de colas, la epidemiología, las finanzas y otros campos. A diferencia de la mayoría de los libros sobre el tema, se presta mucha atención a los problemas relacionados con las restricciones funcionales y la realizabilidad de las estrategias. Se presentan tres métodos principales de investigación, basados ​​en programación dinámica, programación lineal y reducción a problemas de tiempo discreto. Aunque el enfoque principal está en los modelos con criterios de costo total (descontado o no descontado), también se analizan en profundidad los modelos con criterios de costo promedio y con controles impulsivos. El libro es autónomo. Se dedica un capítulo aparte a los procesos de salto puro de Markov y los apéndices recogen los antecedentes necesarios sobre el análisis real y la probabilidad aplicada. Todas las afirmaciones del texto principal están demostradas en detalle. Los investigadores y estudiantes de posgrado en probabilidad aplicada, investigación operativa, estadística e ingeniería encontrarán esta monografía interesante, útil y valiosa. .
Nota de contenido:	Foreword -- Preface -- Description of CTMDPs and Preliminaries -- Selected Properties of Controlled Processes -- The Discounted Cost Model -- Reduction to DTMDP: The Total Cost Model -- The Average Cost Model -- The Total Cost Model: General Case -- Gradual-Impulsive Control Models -- Appendices: Miscellaneous Results.-Relevant Definitions and Facts -- Definitions and Facts about Discrete-Time Markov Decision Processes -- Bibliography -- Index -- Notation. .
En línea:	https://link-springer-com.biblioproxy.umanizales.edu.co/referencework/10.1007/97 [...]
Link:	https://biblioteca.umanizales.edu.co/ils/opac_css/index.php?lvl=notice_display&i

Continuous-Time Markov Decision Processes : Borel Space Models and General Control Strategies [documento electrónico] / Piunovskiy, Alexey, Autor ; Zhang, Yi, Autor  . -  1 ed.  . - [s.l.] : Springer, 2020 . - XXIV, 583 p. 10 ilustraciones, 3 ilustraciones en color.
ISBN : 978-3-030-54987-9
Libro disponible en la plataforma SpringerLink. Descarga y lectura en formatos PDF, HTML y ePub. Descarga completa o por capítulos.

Palabras clave:	Probabilidades  teoría del sistema  Teoría del control  Optimización matemática  Teoría de probabilidad  Estadística y Computación  Teoría de Sistemas  Control  Mejoramiento
Índice Dewey:	519.2
Resumen:	Este libro ofrece un tratamiento sistemático y riguroso de los procesos de decisión de Markov en tiempo continuo, cubriendo tanto la teoría como sus posibles aplicaciones a los sistemas de colas, la epidemiología, las finanzas y otros campos. A diferencia de la mayoría de los libros sobre el tema, se presta mucha atención a los problemas relacionados con las restricciones funcionales y la realizabilidad de las estrategias. Se presentan tres métodos principales de investigación, basados ​​en programación dinámica, programación lineal y reducción a problemas de tiempo discreto. Aunque el enfoque principal está en los modelos con criterios de costo total (descontado o no descontado), también se analizan en profundidad los modelos con criterios de costo promedio y con controles impulsivos. El libro es autónomo. Se dedica un capítulo aparte a los procesos de salto puro de Markov y los apéndices recogen los antecedentes necesarios sobre el análisis real y la probabilidad aplicada. Todas las afirmaciones del texto principal están demostradas en detalle. Los investigadores y estudiantes de posgrado en probabilidad aplicada, investigación operativa, estadística e ingeniería encontrarán esta monografía interesante, útil y valiosa. .
Nota de contenido:	Foreword -- Preface -- Description of CTMDPs and Preliminaries -- Selected Properties of Controlled Processes -- The Discounted Cost Model -- Reduction to DTMDP: The Total Cost Model -- The Average Cost Model -- The Total Cost Model: General Case -- Gradual-Impulsive Control Models -- Appendices: Miscellaneous Results.-Relevant Definitions and Facts -- Definitions and Facts about Discrete-Time Markov Decision Processes -- Bibliography -- Index -- Notation. .
En línea:	https://link-springer-com.biblioproxy.umanizales.edu.co/referencework/10.1007/97 [...]
Link:	https://biblioteca.umanizales.edu.co/ils/opac_css/index.php?lvl=notice_display&i