Asymmetric Kernel Smoothing / Hirukawa, Masayuki  

Público ISBD Ningún comentario para este registro. Título : Asymmetric Kernel Smoothing : Theory and Applications in Economics and Finance Tipo de documento: documento electrónico Autores: Hirukawa, Masayuki, Autor Mención de edición: 1 ed. Editorial: Singapore [Malasya] : Springer Fecha de publicación: 2018 Número de páginas: XII, 110 p. 5 ilustraciones ISBN/ISSN/DL: 978-981-10-5466-2 Nota general: Libro disponible en la plataforma SpringerLink. Descarga y lectura en formatos PDF, HTML y ePub. Descarga completa o por capítulos. Palabras clave: Estadísticas  Ciencias sociales  Estadística en Negocios  Gestión  Economía  Finanzas  Seguros  Teoría y métodos estadísticos  Estadística en Ciencias Sociales  Humanidades  Derecho  Educación  Ciencias del Comportamiento  Políticas Públicas  Estadística y Computación Índice Dewey: 300.727 Resumen: Este es el primer libro que proporciona una introducción accesible y completa a una técnica de suavizado recientemente desarrollada que utiliza funciones del kernel asimétricas. Además, analiza las propiedades estadísticas de los estimadores y las estadísticas de prueba que utilizan núcleos asimétricos. Los temas abordados incluyen el equilibrio entre sesgo y varianza, suavizar la elección de parámetros, lograr mejoras en las tasas con técnicas de reducción de sesgos y estimación con datos débilmente dependientes. Además, las propiedades de muestras grandes y finitas de los estimadores y las estadísticas de prueba suavizadas por núcleos asimétricos se comparan con aquellas suavizadas por núcleos simétricos. Por último, el libro aborda las aplicaciones de la estimación y prueba del núcleo asimétrico a diversas formas de datos económicos y financieros no negativos. Hasta hace poco, los métodos no paramétricos elegidos más popularmente utilizaban funciones kernel simétricas para estimar funciones de densidad de probabilidad de distribuciones simétricas con soporte ilimitado. Sin embargo, muchos tipos de datos económicos y financieros no son negativos y violan las supuestas condiciones de los métodos convencionales. Los ejemplos incluyen ingresos, salarios, tasas de interés a corto plazo y reclamaciones de seguros. Estas observaciones suelen concentrarse cerca del límite y tienen colas largas con datos escasos. El suavizado con funciones de núcleo asimétricas ha ganado cada vez más atención, porque el enfoque aborda con éxito los problemas que surgen de las distribuciones que tienen límites naturales en el origen y una gran asimetría positiva. Ofreciendo una visión general de los métodos kernel desarrollados recientemente, complementados con explicaciones intuitivas y pruebas matemáticas, este libro es altamente recomendado para todos los lectores que buscan una guía detallada y actualizada sobre métodos de estimación no paramétricos que emplean suavizado kernel asimétrico. Nota de contenido: 1. Asymmetric kernels: definition and history -- 2. Density estimation from nonnegative observations -- 3. Regression estimation with nonnegative regressors -- 4. Model specification tests -- 5. Asymmetric kernel smoothing in action: applications in economics and finance. En línea: https://link-springer-com.biblioproxy.umanizales.edu.co/referencework/10.1007/97 [...] Link: https://biblioteca.umanizales.edu.co/ils/opac_css/index.php?lvl=notice_display&i Asymmetric Kernel Smoothing : Theory and Applications in Economics and Finance [documento electrónico] / Hirukawa, Masayuki, Autor  . -  1 ed.  . - Singapore [Malasya] : Springer, 2018 . - XII, 110 p. 5 ilustraciones. ISBN : 978-981-10-5466-2 Libro disponible en la plataforma SpringerLink. Descarga y lectura en formatos PDF, HTML y ePub. Descarga completa o por capítulos. Palabras clave: Estadísticas  Ciencias sociales  Estadística en Negocios  Gestión  Economía  Finanzas  Seguros  Teoría y métodos estadísticos  Estadística en Ciencias Sociales  Humanidades  Derecho  Educación  Ciencias del Comportamiento  Políticas Públicas  Estadística y Computación Índice Dewey: 300.727 Resumen: Este es el primer libro que proporciona una introducción accesible y completa a una técnica de suavizado recientemente desarrollada que utiliza funciones del kernel asimétricas. Además, analiza las propiedades estadísticas de los estimadores y las estadísticas de prueba que utilizan núcleos asimétricos. Los temas abordados incluyen el equilibrio entre sesgo y varianza, suavizar la elección de parámetros, lograr mejoras en las tasas con técnicas de reducción de sesgos y estimación con datos débilmente dependientes. Además, las propiedades de muestras grandes y finitas de los estimadores y las estadísticas de prueba suavizadas por núcleos asimétricos se comparan con aquellas suavizadas por núcleos simétricos. Por último, el libro aborda las aplicaciones de la estimación y prueba del núcleo asimétrico a diversas formas de datos económicos y financieros no negativos. Hasta hace poco, los métodos no paramétricos elegidos más popularmente utilizaban funciones kernel simétricas para estimar funciones de densidad de probabilidad de distribuciones simétricas con soporte ilimitado. Sin embargo, muchos tipos de datos económicos y financieros no son negativos y violan las supuestas condiciones de los métodos convencionales. Los ejemplos incluyen ingresos, salarios, tasas de interés a corto plazo y reclamaciones de seguros. Estas observaciones suelen concentrarse cerca del límite y tienen colas largas con datos escasos. El suavizado con funciones de núcleo asimétricas ha ganado cada vez más atención, porque el enfoque aborda con éxito los problemas que surgen de las distribuciones que tienen límites naturales en el origen y una gran asimetría positiva. Ofreciendo una visión general de los métodos kernel desarrollados recientemente, complementados con explicaciones intuitivas y pruebas matemáticas, este libro es altamente recomendado para todos los lectores que buscan una guía detallada y actualizada sobre métodos de estimación no paramétricos que emplean suavizado kernel asimétrico. Nota de contenido: 1. Asymmetric kernels: definition and history -- 2. Density estimation from nonnegative observations -- 3. Regression estimation with nonnegative regressors -- 4. Model specification tests -- 5. Asymmetric kernel smoothing in action: applications in economics and finance. En línea: https://link-springer-com.biblioproxy.umanizales.edu.co/referencework/10.1007/97 [...] Link: https://biblioteca.umanizales.edu.co/ils/opac_css/index.php?lvl=notice_display&i

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