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XVII, 502 p. 150 ilustraciones |
| Resumen: |
Esta tercera edición proporciona una visión de la encrucijada matemática formada por el análisis funcional (el enfoque macroscópico), las ecuaciones diferenciales parciales (el enfoque mesoscópico) y la probabilidad (el enfoque microscópico) a través de las matemáticas necesarias para las partes difíciles de los procesos de Markov. Reúne estos tres campos de análisis, proporcionando un estudio exhaustivo de los procesos de Markov desde una perspectiva amplia. El material se explica cuidadosa y eficazmente, lo que da como resultado un relato del tema sorprendentemente legible. La atención se centra principalmente en un método potente para futuras investigaciones sobre problemas de valores de frontera elípticos y procesos de Markov mediante semigrupos: el cálculo de Boutet de Monvel. Un amplio espectro de lectores apreciará fácilmente la intuición estocástica que transmite esta edición. De hecho, el libro proporcionará una base sólida tanto para investigadores como para estudiantes de posgrado en matemáticas puras y aplicadas interesados en el análisis funcional, las ecuaciones diferenciales parciales, los procesos de Markov y la teoría de operadores pseudodiferenciales, una versión moderna de la teoría potencial clásica. . |
Boundary Value Problems and Markov Processes
