Título :	Backward Stochastic Differential Equations : From Linear to Fully Nonlinear Theory
Tipo de documento:	documento electrónico
Autores:	Zhang, Jianfeng, Autor
Mención de edición:	1 ed.
Editorial:	New York, [USA] : Springer
Fecha de publicación:	2017
Número de páginas:	XVI, 388 p.
ISBN/ISSN/DL:	978-1-4939-7256-2
Nota general:	Libro disponible en la plataforma SpringerLink. Descarga y lectura en formatos PDF, HTML y ePub. Descarga completa o por capítulos.
Palabras clave:	Probabilidades  Ciencias sociales  Teoría de juego  Ecuaciones diferenciales  Análisis numérico  Econometría  Teoría de probabilidad  Matemáticas en Negocios  Economía y Finanzas  Economía cuantitativa
Índice Dewey:	519.2
Resumen:	Este libro proporciona un enfoque sistemático y accesible a las ecuaciones diferenciales estocásticas, las ecuaciones diferenciales estocásticas hacia atrás y su conexión con las ecuaciones diferenciales parciales, así como el desarrollo reciente de la teoría completamente no lineal, incluida la expectativa no lineal, las ecuaciones diferenciales estocásticas hacia atrás de segundo orden y Ecuaciones diferenciales parciales dependientes de la trayectoria. Se incluyen sus principales aplicaciones y algoritmos numéricos, así como numerosos ejercicios. El libro se centra en las ideas y la claridad, la mayoría de los resultados se han resuelto desde cero y la mayoría de las teorías están motivadas a partir de aplicaciones. Puede considerarse un punto de partida para investigadores jóvenes en el campo y puede servir como libro de texto para un curso de posgrado de dos semestres en teoría de la probabilidad y análisis estocástico. También es accesible para estudiantes de posgrado con especialización en ingeniería financiera.
Nota de contenido:	Preliminaries -- Part I The Basic Theory of SDEs and BSDEs -- Basics of Stochastic Calculus -- Stochastic Differential Equations -- Backward Stochastic Differential Equations -- Markov BSDEs and PDEs -- Part II Further Theory of BSDEs -- Reflected BSDEs -- BSDEs with Quadratic Growth in Z -- Forward Backward SDEs -- Part III The Fully Nonlinear Theory of BSDEs -- Stochastic Calculus Under Weak Formulation -- Nonlinear Expectation -- Path Dependent PDEs -- Second Order BSDEs.. Bibliography -- Index.
En línea:	https://link-springer-com.biblioproxy.umanizales.edu.co/referencework/10.1007/97 [...]
Link:	https://biblioteca.umanizales.edu.co/ils/opac_css/index.php?lvl=notice_display&i

Backward Stochastic Differential Equations : From Linear to Fully Nonlinear Theory [documento electrónico] / Zhang, Jianfeng, Autor  . -  1 ed.  . - New York, [USA] : Springer, 2017 . - XVI, 388 p.
ISBN : 978-1-4939-7256-2
Libro disponible en la plataforma SpringerLink. Descarga y lectura en formatos PDF, HTML y ePub. Descarga completa o por capítulos.

Palabras clave:	Probabilidades  Ciencias sociales  Teoría de juego  Ecuaciones diferenciales  Análisis numérico  Econometría  Teoría de probabilidad  Matemáticas en Negocios  Economía y Finanzas  Economía cuantitativa
Índice Dewey:	519.2
Resumen:	Este libro proporciona un enfoque sistemático y accesible a las ecuaciones diferenciales estocásticas, las ecuaciones diferenciales estocásticas hacia atrás y su conexión con las ecuaciones diferenciales parciales, así como el desarrollo reciente de la teoría completamente no lineal, incluida la expectativa no lineal, las ecuaciones diferenciales estocásticas hacia atrás de segundo orden y Ecuaciones diferenciales parciales dependientes de la trayectoria. Se incluyen sus principales aplicaciones y algoritmos numéricos, así como numerosos ejercicios. El libro se centra en las ideas y la claridad, la mayoría de los resultados se han resuelto desde cero y la mayoría de las teorías están motivadas a partir de aplicaciones. Puede considerarse un punto de partida para investigadores jóvenes en el campo y puede servir como libro de texto para un curso de posgrado de dos semestres en teoría de la probabilidad y análisis estocástico. También es accesible para estudiantes de posgrado con especialización en ingeniería financiera.
Nota de contenido:	Preliminaries -- Part I The Basic Theory of SDEs and BSDEs -- Basics of Stochastic Calculus -- Stochastic Differential Equations -- Backward Stochastic Differential Equations -- Markov BSDEs and PDEs -- Part II Further Theory of BSDEs -- Reflected BSDEs -- BSDEs with Quadratic Growth in Z -- Forward Backward SDEs -- Part III The Fully Nonlinear Theory of BSDEs -- Stochastic Calculus Under Weak Formulation -- Nonlinear Expectation -- Path Dependent PDEs -- Second Order BSDEs.. Bibliography -- Index.
En línea:	https://link-springer-com.biblioproxy.umanizales.edu.co/referencework/10.1007/97 [...]
Link:	https://biblioteca.umanizales.edu.co/ils/opac_css/index.php?lvl=notice_display&i