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X, 110 p. 1 ilustraciones |
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Este libro comienza con la teorÃa fundamental de muestras grandes, la estimación de la probabilidad de ruina, y termina abordando los últimos problemas de la estimación de la función Gerber-Shiu. Este libro es el primero en presentar el desarrollo reciente de metodologÃas estadÃsticas en la teorÃa del riesgo (teorÃa de la ruina), asà como sus validezes matemáticas. La teorÃa asintótica de la inferencia paramétrica y no paramétrica para las cantidades relacionadas con la ruina se analiza no solo en el marco de los procesos de riesgo de Poisson compuestos clásicos (modelo de Cramér-Lundberg), sino también en el marco de los procesos de riesgo de seguro de Lévy más generales. El desarrollo reciente de la teorÃa del riesgo puede abordar muchos tipos de cantidades relacionadas con la ruina: la probabilidad de ruina y la función de penalización descontada de Gerber-Shiu, las cuales son útiles en la gestión del riesgo de seguros y en el análisis del riesgo de crédito financiero. En esas áreas, los modelos estocásticos comunes se utilizan en el contexto del enfoque estructural del incumplimiento de las empresas. Hasta ahora, el punto de vista probabilÃstico ha sido la principal preocupación de los investigadores académicos. Sin embargo, este libro enfatiza el punto de vista estadÃstico porque identificar el modelo de riesgo siempre es necesario y es crucial en el paso final de la gestión práctica del riesgo. |
Asymptotic Statistics in Insurance Risk Theory
