| Número de páginas: |
XVI, 436 p. 26 ilustraciones, 3 ilustraciones en color. |
| Resumen: |
El objetivo principal del libro es brindar una introducción rigurosa a los métodos de solución más importantes y útiles de varios tipos de problemas de control estocástico para difusiones de salto y sus aplicaciones. Se discuten tanto el método de programación dinámica como el método del principio máximo estocástico, así como la relación entre ellos. Se formulan los teoremas de verificación correspondientes que involucran la ecuación de Hamilton-Jacobi-Bellman y/o desigualdades (cuasi)variacionales. El texto enfatiza las aplicaciones, principalmente a las finanzas. Todos los resultados principales están ilustrados con ejemplos y los ejercicios aparecen al final de cada capítulo con soluciones completas. Esto ayudará al lector a comprender la teoría y ver cómo aplicarla. El libro asume algunos conocimientos básicos de análisis estocástico, teoría de medidas y ecuaciones diferenciales parciales. La tercera edición es una versión ampliada y actualizada de la segunda edición y contiene desarrollos recientes dentro del control estocástico y sus aplicaciones. Específicamente, hay un nuevo capítulo dedicado a una presentación integral de los mercados financieros modelados mediante difusiones de salto y otro a ecuaciones diferenciales estocásticas hacia atrás y medidas de riesgo convexas. Además, los autores han ampliado los capítulos de detención óptima y control estocástico para incluir el control óptimo de sistemas de campo medio y juegos diferenciales estocásticos. |
Applied Stochastic Control of Jump Diffusions
