| Número de páginas: |
XXX, 460 p. 14 ilustraciones |
| Resumen: |
Este libro explora la economÃa estadounidense de 1960 a 2010 utilizando un enfoque más keynesiano, el modelo de Cowles, que según el autor tiene ventajas sustanciales sobre los modelos de autorregresión vectorial (VAR) y de equilibrio general estocástico dinámico (DSGE) que se utilizan casi exclusivamente en la actualidad. Heim presenta un argumento sólido a favor del modelo de Cowles como respuesta a la pregunta metodológica apremiante y no resuelta de cómo modelar con precisión la macroeconomÃa para que los responsables de las polÃticas puedan utilizar estos modelos de manera confiable para ayudar en su toma de decisiones. Treinta y ocho ecuaciones de comportamiento, que describen determinantes de variables como el consumo, los impuestos y el gasto público, están conectadas por dieciocho identidades para construir un modelo integral de la economÃa real de Estados Unidos que luego Heim prueba en cuatro perÃodos de tiempo diferentes para garantizar que los resultados sean consistentes. . Esta demostración integral del valor de un modelo ignorado durante mucho tiempo proporciona evidencia abrumadora de que los modelos estructurales más keynesianos (Cowles) superan al VAR y al DSGE y, por lo tanto, deberÃan ser los modelos elegidos en futuros estudios macroeconómicos. . |
An Econometric Model of the US Economy
