Título :	Analytical Finance: Volume II : The Mathematics of Interest Rate Derivatives, Markets, Risk and Valuation
Tipo de documento:	documento electrónico
Autores:	Röman, Jan R. M., Autor
Mención de edición:	1 ed.
Editorial:	[s.l.] : Springer
Fecha de publicación:	2017
Número de páginas:	XXXI, 728 p. 141 ilustraciones
ISBN/ISSN/DL:	978-3-319-52584-6
Nota general:	Libro disponible en la plataforma SpringerLink. Descarga y lectura en formatos PDF, HTML y ePub. Descarga completa o por capítulos.
Palabras clave:	Ingeniería financiera  Ciencias sociales  Mercado capital  Gestion de riesgos financieros  Matemáticas en Negocios  Economía y Finanzas  Los mercados de capitales  Gestión de riesgos
Índice Dewey:	332 Economía financiera
Resumen:	Finanzas analíticas es una introducción completa a la ingeniería financiera de instrumentos de renta variable y tipos de interés para los mercados financieros. Desarrollado a partir de notas de los muchos años del autor en funciones de modelado y gestión de riesgos cuantitativos, y luego para el curso de Ingeniería Financiera en la Universidad de Malardalen, proporciona una cobertura exhaustiva de aplicaciones financieras matemáticas clásicas y exóticas para el comercio y la gestión de riesgos, combinando una teoría rigurosa con el mercado real. solicitud. Volumen I – Mercados de Derivados de Renta Variable, Valoración y Gestión de Riesgos. La cobertura incluye: Los fundamentos de los procesos estocásticos utilizados en finanzas, incluido el cambio de medida con la transformación de Girsanov y los fundamentos de la probabilidad. Modelos de tiempo discreto, como varios modelos binomiales y soluciones numéricas de ecuaciones diferenciales parciales (PDE) Simulaciones de Monte-Carlos y valor en riesgo (VaR) Modelos de tiempo continuo, como Black-Scholes-Merton y similares con extensiones Teoría de arbitraje en discreto y modelos de tiempo continuo Volumen II – Mercados de derivados de tasas de interés, valoración y gestión de riesgos La cobertura incluye: Tasas de interés, incluidas tasas de interés negativas Valoración y modelo de la mayoría de los tipos de instrumentos de IR y sus definiciones. Arranque; cómo crear una curva de interés a partir de los precios de los instrumentos negociados. El marco de curvas múltiples y el descuento de garantías. Diferencia de bootstrapping para negociación y modelos de riesgo IR y riesgo con tasas de interés positivas y negativas. Medidas de riesgo de instrumentos de IR. Spread ajustado de opciones y opcionalidad incorporada. Teoría de precios, calibración y procesos estocásticos de tasas de interés. Métodos numéricos; Árboles binomiales y trinomiales, PDE (Crank-Nicholson), Newton-Raphson en 2 dimensiones. Modelos Negros, Modelos Normales y Modelos de Mercado Precios antes y después de las crisis crediticias y el marco de curvas múltiples. Valoración con acuerdos de garantía, CVA, DVA y FVA.
Nota de contenido:	Pricing via Arbitrage -- The Central Limit Theorem -- The Binomial model -- More on Binomial models -- Finite difference methods -- Value-at-Risk – VaR -- Introduction to probability theory -- Stochastic integration -- Partial parabolic differential equations and Feynman-Kač -- The Black-Scholes-Merton model -- American versus European options -- Analytical pricing formulas for American options -- Poisson processes and jump diffusion -- Diffusion models in general -- Hedging -- Exotic Options -- Volatility -- Something about weather derivatives -- A Practical guide to pricing -- Pricing using deflators -- Securities with dividends -- Some Fixed-Income securities and Black-Scholes.
En línea:	https://link-springer-com.biblioproxy.umanizales.edu.co/referencework/10.1007/97 [...]
Link:	https://biblioteca.umanizales.edu.co/ils/opac_css/index.php?lvl=notice_display&i

Analytical Finance: Volume II : The Mathematics of Interest Rate Derivatives, Markets, Risk and Valuation [documento electrónico] / Röman, Jan R. M., Autor  . -  1 ed.  . - [s.l.] : Springer, 2017 . - XXXI, 728 p. 141 ilustraciones.
ISBN : 978-3-319-52584-6
Libro disponible en la plataforma SpringerLink. Descarga y lectura en formatos PDF, HTML y ePub. Descarga completa o por capítulos.

Palabras clave:	Ingeniería financiera  Ciencias sociales  Mercado capital  Gestion de riesgos financieros  Matemáticas en Negocios  Economía y Finanzas  Los mercados de capitales  Gestión de riesgos
Índice Dewey:	332 Economía financiera
Resumen:	Finanzas analíticas es una introducción completa a la ingeniería financiera de instrumentos de renta variable y tipos de interés para los mercados financieros. Desarrollado a partir de notas de los muchos años del autor en funciones de modelado y gestión de riesgos cuantitativos, y luego para el curso de Ingeniería Financiera en la Universidad de Malardalen, proporciona una cobertura exhaustiva de aplicaciones financieras matemáticas clásicas y exóticas para el comercio y la gestión de riesgos, combinando una teoría rigurosa con el mercado real. solicitud. Volumen I – Mercados de Derivados de Renta Variable, Valoración y Gestión de Riesgos. La cobertura incluye: Los fundamentos de los procesos estocásticos utilizados en finanzas, incluido el cambio de medida con la transformación de Girsanov y los fundamentos de la probabilidad. Modelos de tiempo discreto, como varios modelos binomiales y soluciones numéricas de ecuaciones diferenciales parciales (PDE) Simulaciones de Monte-Carlos y valor en riesgo (VaR) Modelos de tiempo continuo, como Black-Scholes-Merton y similares con extensiones Teoría de arbitraje en discreto y modelos de tiempo continuo Volumen II – Mercados de derivados de tasas de interés, valoración y gestión de riesgos La cobertura incluye: Tasas de interés, incluidas tasas de interés negativas Valoración y modelo de la mayoría de los tipos de instrumentos de IR y sus definiciones. Arranque; cómo crear una curva de interés a partir de los precios de los instrumentos negociados. El marco de curvas múltiples y el descuento de garantías. Diferencia de bootstrapping para negociación y modelos de riesgo IR y riesgo con tasas de interés positivas y negativas. Medidas de riesgo de instrumentos de IR. Spread ajustado de opciones y opcionalidad incorporada. Teoría de precios, calibración y procesos estocásticos de tasas de interés. Métodos numéricos; Árboles binomiales y trinomiales, PDE (Crank-Nicholson), Newton-Raphson en 2 dimensiones. Modelos Negros, Modelos Normales y Modelos de Mercado Precios antes y después de las crisis crediticias y el marco de curvas múltiples. Valoración con acuerdos de garantía, CVA, DVA y FVA.
Nota de contenido:	Pricing via Arbitrage -- The Central Limit Theorem -- The Binomial model -- More on Binomial models -- Finite difference methods -- Value-at-Risk – VaR -- Introduction to probability theory -- Stochastic integration -- Partial parabolic differential equations and Feynman-Kač -- The Black-Scholes-Merton model -- American versus European options -- Analytical pricing formulas for American options -- Poisson processes and jump diffusion -- Diffusion models in general -- Hedging -- Exotic Options -- Volatility -- Something about weather derivatives -- A Practical guide to pricing -- Pricing using deflators -- Securities with dividends -- Some Fixed-Income securities and Black-Scholes.
En línea:	https://link-springer-com.biblioproxy.umanizales.edu.co/referencework/10.1007/97 [...]
Link:	https://biblioteca.umanizales.edu.co/ils/opac_css/index.php?lvl=notice_display&i