| Número de páginas: |
XXVIII, 350 p. 3 ilustraciones |
| Resumen: |
Este libro se centra en el impacto de los datos de alta frecuencia en el pronóstico de la volatilidad del mercado y el precio de las opciones. Las nuevas tecnologÃas han creado oportunidades para obtener conjuntos de datos mejores, más rápidos y más eficientes para explorar los fenómenos del mercado financiero en los niveles de datos más aceptables. Proporciona datos intradÃa confiables que respaldan las decisiones de inversión financiera en diferentes clases de activos e instrumentos que consisten en materias primas, derivados, acciones, renta fija y divisas. Este libro enfatiza cuatro áreas clave: (1) estimar la volatilidad implÃcita intradÃa utilizando opciones de divisas de frecuencia ultra alta (frecuencia de 5 minutos) para capturar el comportamiento comercial de los operadores, (2) calcular la volatilidad realizada basándose en el precio de la divisa con una frecuencia de 5 minutos para obtener actitud especulativa de los especuladores, (3) examinar la capacidad de la volatilidad implÃcita para subsumir la información del mercado mediante el pronóstico de la volatilidad realizada y (4) evaluar el poder predictivo de la volatilidad implÃcita para fijar el precio de las opciones sobre divisas. Esta es una lectura obligada para académicos y profesionales que quieran mejorar sus habilidades y resultados en el comercio de opciones. |
Analysing Intraday Implied Volatility for Pricing Currency Options
