Advanced Simulation-Based Methods for Optimal Stopping and Control / Belomestny, Denis  

Público ISBD Ningún comentario para este registro. Título : Advanced Simulation-Based Methods for Optimal Stopping and Control : With Applications in Finance Tipo de documento: documento electrónico Autores: Belomestny, Denis, Autor ; Schoenmakers, John, Autor Mención de edición: 1 ed. Editorial: London [UK] : Palgrave Macmillan UK Fecha de publicación: 2018 Número de páginas: XVI, 364 p. 14 ilustraciones ISBN/ISSN/DL: 978-1-137-03351-2 Nota general: Libro disponible en la plataforma SpringerLink. Descarga y lectura en formatos PDF, HTML y ePub. Descarga completa o por capítulos. Palabras clave: Empresa de negocios  Matemáticas  Modelos matemáticos  Finanzas corporativas  Aplicaciones de las matemáticas  Modelización Matemática y Matemática Industrial Índice Dewey: 658.15 Gerencia financiera Resumen: Esta es una guía avanzada para una parada y control óptimos, centrándose en la simulación avanzada de Monte Carlo y su aplicación a las finanzas. Escrito para profesionales e investigadores académicos de las finanzas cuantitativas, el libro analiza los algoritmos clásicos basados ​​en simulación antes de presentar algunos de los enfoques nuevos y de vanguardia que se están desarrollando. Nota de contenido: 1. Introduction 2 -- Basics of Monte Carlo methods 3 -- Basics of standard optimal stopping, multiple stopping, and optimal control problem 4 -- Dual representations for standard optimal stopping, multiple stopping, and optimal control problems. 5 -- Primal algorithms for optimal stopping problems: regression algorithms, optimization algorithms, policy iteration. Extensions to multiple stopping, examples. 6 -- Multilevel primal algorithms. 7 -- Multilevel dual algorithms 8 -- Convergence analysis of primal algorithms. 9 -- Convergence analysis of dual algorithms. 10 -- Consumption based approaches. 11 -- Dimension reduction for primal algorithms. 12 -- Variance reduction for dual algorithms. 13 -- Conclusion. En línea: https://link-springer-com.biblioproxy.umanizales.edu.co/referencework/10.1057/97 [...] Link: https://biblioteca.umanizales.edu.co/ils/opac_css/index.php?lvl=notice_display&i Advanced Simulation-Based Methods for Optimal Stopping and Control : With Applications in Finance [documento electrónico] / Belomestny, Denis, Autor ; Schoenmakers, John, Autor  . -  1 ed.  . - London [UK] : Palgrave Macmillan UK, 2018 . - XVI, 364 p. 14 ilustraciones. ISBN : 978-1-137-03351-2 Libro disponible en la plataforma SpringerLink. Descarga y lectura en formatos PDF, HTML y ePub. Descarga completa o por capítulos. Palabras clave: Empresa de negocios  Matemáticas  Modelos matemáticos  Finanzas corporativas  Aplicaciones de las matemáticas  Modelización Matemática y Matemática Industrial Índice Dewey: 658.15 Gerencia financiera Resumen: Esta es una guía avanzada para una parada y control óptimos, centrándose en la simulación avanzada de Monte Carlo y su aplicación a las finanzas. Escrito para profesionales e investigadores académicos de las finanzas cuantitativas, el libro analiza los algoritmos clásicos basados ​​en simulación antes de presentar algunos de los enfoques nuevos y de vanguardia que se están desarrollando. Nota de contenido: 1. Introduction 2 -- Basics of Monte Carlo methods 3 -- Basics of standard optimal stopping, multiple stopping, and optimal control problem 4 -- Dual representations for standard optimal stopping, multiple stopping, and optimal control problems. 5 -- Primal algorithms for optimal stopping problems: regression algorithms, optimization algorithms, policy iteration. Extensions to multiple stopping, examples. 6 -- Multilevel primal algorithms. 7 -- Multilevel dual algorithms 8 -- Convergence analysis of primal algorithms. 9 -- Convergence analysis of dual algorithms. 10 -- Consumption based approaches. 11 -- Dimension reduction for primal algorithms. 12 -- Variance reduction for dual algorithms. 13 -- Conclusion. En línea: https://link-springer-com.biblioproxy.umanizales.edu.co/referencework/10.1057/97 [...] Link: https://biblioteca.umanizales.edu.co/ils/opac_css/index.php?lvl=notice_display&i

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