Autor Willmot, Gordon E.
|
|
Documentos disponibles escritos por este autor (1)
Hacer una sugerencia Refinar búsqueda
TÃtulo : Surplus Analysis of Sparre Andersen Insurance Risk Processes Tipo de documento: documento electrónico Autores: Willmot, Gordon E., Autor ; Woo, Jae-Kyung, Autor Mención de edición: 1 ed. Editorial: [s.l.] : Springer Fecha de publicación: 2017 Número de páginas: VIII, 225 p. 3 ilustraciones ISBN/ISSN/DL: 978-3-319-71362-5 Nota general: Libro disponible en la plataforma SpringerLink. Descarga y lectura en formatos PDF, HTML y ePub. Descarga completa o por capítulos. Palabras clave: ciencia actuarial EstadÃsticas Matemáticas actuariales TeorÃa y métodos estadÃsticos Ãndice Dewey: 368.01 Resumen: Esta monografÃa cuidadosamente escrita cubre el proceso de Sparre Andersen en un contexto actuarial utilizando el proceso de renovación como modelo para el recuento de reclamaciones. Se incluye una referencia unificada sobre los procesos de Sparre Andersen (riesgo de renovación), que a menudo falta en la literatura existente. Los autores exploran resultados recientes y analizan varias cantidades teóricas de riesgo asociadas con el evento de ruina, incluido el tiempo de ruina y el déficit de ruina. Se presta especial atención a la identificación explÃcita de los componentes defectuosos de la ecuación de renovación, que son necesarios para analizar diversas cantidades teóricas de riesgo y también son relevantes en otras áreas temáticas de probabilidad aplicada, como presas y procesos de almacenamiento, asà como en la teorÃa de colas. Dirigido a investigadores interesados ​​en la teorÃa del riesgo/ruina y áreas relacionadas, este trabajo también atraerá a estudiantes graduados en teorÃa del riesgo clásica y moderna y análisis de Gerber-Shiu. Nota de contenido: 1 Introduction -- 2 Technical Preparation -- 3 Gerber–Shiu Analysis in the Classical Poisson Risk Model -- 4 Gerber–Shiu Analysis in the Dependent Sparre Andersen Model -- 5 Models Involving Erlang Components -- 6 The Time of Ruin in the Classical Poisson Risk Model -- 7 Related Risk Models -- 8 Other Topics -- References -- Index. En lÃnea: https://link-springer-com.biblioproxy.umanizales.edu.co/referencework/10.1007/97 [...] Link: https://biblioteca.umanizales.edu.co/ils/opac_css/index.php?lvl=notice_display&i Surplus Analysis of Sparre Andersen Insurance Risk Processes [documento electrónico] / Willmot, Gordon E., Autor ; Woo, Jae-Kyung, Autor . - 1 ed. . - [s.l.] : Springer, 2017 . - VIII, 225 p. 3 ilustraciones.
ISBN : 978-3-319-71362-5
Libro disponible en la plataforma SpringerLink. Descarga y lectura en formatos PDF, HTML y ePub. Descarga completa o por capítulos.
Palabras clave: ciencia actuarial EstadÃsticas Matemáticas actuariales TeorÃa y métodos estadÃsticos Ãndice Dewey: 368.01 Resumen: Esta monografÃa cuidadosamente escrita cubre el proceso de Sparre Andersen en un contexto actuarial utilizando el proceso de renovación como modelo para el recuento de reclamaciones. Se incluye una referencia unificada sobre los procesos de Sparre Andersen (riesgo de renovación), que a menudo falta en la literatura existente. Los autores exploran resultados recientes y analizan varias cantidades teóricas de riesgo asociadas con el evento de ruina, incluido el tiempo de ruina y el déficit de ruina. Se presta especial atención a la identificación explÃcita de los componentes defectuosos de la ecuación de renovación, que son necesarios para analizar diversas cantidades teóricas de riesgo y también son relevantes en otras áreas temáticas de probabilidad aplicada, como presas y procesos de almacenamiento, asà como en la teorÃa de colas. Dirigido a investigadores interesados ​​en la teorÃa del riesgo/ruina y áreas relacionadas, este trabajo también atraerá a estudiantes graduados en teorÃa del riesgo clásica y moderna y análisis de Gerber-Shiu. Nota de contenido: 1 Introduction -- 2 Technical Preparation -- 3 Gerber–Shiu Analysis in the Classical Poisson Risk Model -- 4 Gerber–Shiu Analysis in the Dependent Sparre Andersen Model -- 5 Models Involving Erlang Components -- 6 The Time of Ruin in the Classical Poisson Risk Model -- 7 Related Risk Models -- 8 Other Topics -- References -- Index. En lÃnea: https://link-springer-com.biblioproxy.umanizales.edu.co/referencework/10.1007/97 [...] Link: https://biblioteca.umanizales.edu.co/ils/opac_css/index.php?lvl=notice_display&i
