Autor Shiryaev, Albert N.
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TÃtulo : ICSM-5, Moscow, Russia, November 23–27, 2020, Selected Contributions Tipo de documento: documento electrónico Autores: Shiryaev, Albert N., ; Samouylov, Konstantin E., ; Kozyrev, Dmitry V., Mención de edición: 1 ed. Editorial: [s.l.] : Springer Fecha de publicación: 2021 Número de páginas: XIII, 360 p. 40 ilustraciones, 23 ilustraciones en color. ISBN/ISSN/DL: 978-3-030-83266-7 Nota general: Libro disponible en la plataforma SpringerLink. Descarga y lectura en formatos PDF, HTML y ePub. Descarga completa o por capítulos. Palabras clave: EstadÃsticas Probabilidades Investigación cuantitativa TeorÃa y métodos estadÃsticos TeorÃa de probabilidad EstadÃsticas aplicadas Análisis de datos y Big Data Ãndice Dewey: 519.5 Matemáticas estadísticas Resumen: Este volumen, que destaca los últimos avances en el análisis estocástico y sus aplicaciones, recopila artÃculos cuidadosamente seleccionados y revisados ​​por pares de la Quinta Conferencia Internacional sobre Métodos Estocásticos (ICSM-5), celebrada en Moscú, Rusia, del 23 al 27 de noviembre de 2020. Las contribuciones Trata diversos temas como análisis estocástico, métodos estocásticos en informática, modelado analÃtico, métodos asintóticos y teoremas de lÃmite, procesos de Markov, martingalas, matemáticas financieras y de seguros, teorÃa de colas y redes estocásticas, teorÃa de confiabilidad, análisis de riesgos, métodos y aplicaciones estadÃsticas. , aprendizaje automático y análisis de datos. Los 29 artÃculos de este volumen son una muestra representativa de los 87 artÃculos de alta calidad aceptados y presentados durante la conferencia. El objetivo de la conferencia ICSM-5 es promover la colaboración de investigadores de Rusia y de todo el mundo, y contribuir al desarrollo del campo del análisis estocástico y las aplicaciones de los modelos estocásticos. Nota de contenido: PART I: Probability and Statistics, I. Rodionov, On threshold selection problem for extremal index estimation -- D. F. Kuznetsov and M. D. Kuznetsov, Mean-Square Approximation of Iterated Stochastic Integrals from Strong Exponential Milstein and Wagner–Platen Methods for NonCommutative Semilinear SPDEs Based on Multiple Fourier–Legendre Series -- M. Zhitlukhin, A sequential test for the drift of a Brownian motion with a possibility to change a decision -- T. Belkina, Survival Probabilities in Compound Poisson Model with Negative Claims and Investments as Viscosity Solutions of Integro-Differential Equations -- M. L. Esqu´ıvel, N. Machado, N. P. Krasii, P. P. Mota, On the Information Content of some Stochastic Algorithms -- V. Khatskevich, On modification of the law of large numbers and linear regression of fuzzy random variables -- B. Yana, Stochastic approach to the vanishing viscosity method -- E. Burnaev, Generalization Bound for Imbalanced Classification -- A. Lykov, V. Malyshev, M. Melikian, and A. Zamyatin, Resonance in Large Finite Particle Systems -- A. I. Zhdanok, Cycles in Spaces of Finitely Additive Measures of General Markov Chains. E. Yarovaya, D. Balashova, I. KhristolyubovIV, Branching Walks with a Finite Set of Branching Sources and Pseudo-Sources -- E. Pchelintsev, S. Pergamenshchikov, Efficient Improved Estimation Method for non-Gaussian Regression from Discrete Data -- S. Bobkov, A. Naumov, V. Ulyanov, Two–sided bounds for PDF's maximum of a sum of weighted chi-square variables -- Y. A. Demidovich and D. A. Shabanov, On the chromatic number of a random 3-uniform hypergraph -- V. Melas and D. Salnikov, On asymptotic power of the new test for equality of two distributions -- G. Christoph and V. V. Ulyanov, Random Dimension Low Sample Size Asymptotics -- P. Yaskov, Limit of the smallest eigenvalue of a sample covariance matrix for spherical and related distributions -- A. Veretennikov, On positive recurrence of one-dimensional diffusions with independent switching In memory of Svetlana Anulova (19.10.1952 – 21.11.2020) -- PART - II: Applications of Stochastic Methods, Y. Makarova, V. Kutsenko, E. Yarovaya, On Two-Type Branching Random Walks and Their Applications for Genetic Modelling -- A. V. Kryanev, V. V. Ivanov, L. A. Sevastyanov, and D. K. Udumyan, Reconstruction of multivariable functions under uncertainty by means of the scheme of metric analysis -- A. Nazarov, T. Phung-Duc, S. Paul, and O. Lizyura, Diffusion Approximation for Retrial Queue with Two-Way Communication and Renewal Input -- V. A. Galkin and A. V. Makarenko, Application of deep learning methods for the identification of partially observable subgraphs under the conditions of a priori uncertainty and stochastic disturbances (using the example of the problem of recognizing constellations) -- V. Rusev, A. Skorikov, Residual life time of the Gnedenko extreme - value distributions, asymptotic behavior and applications -- E. Alymova, O. Kudryavtsev, The application of a neural network and elements of regression analysis in the development of a methodology for effective foreign exchange trading -- E. Bashtova and E. Lenena, Statistical analysis of generalized Jackson network with unreliable servers via strong approximation -- Korol E.A., Afanasyev G.A., Applications of vacation queues with close-down time to Maintenance of Residential Buildings -- I. L. Lapatin and A. A. Nazarov, Output Process of Retrial Queue with Two-Way Communication under Low Rate of Retrials Limit Condition -- K. Samouylov, V. Naumov, Stochastic lists of multiple resources -- Author Index. En lÃnea: https://link-springer-com.biblioproxy.umanizales.edu.co/referencework/10.1007/97 [...] Link: https://biblioteca.umanizales.edu.co/ils/opac_css/index.php?lvl=notice_display&i ICSM-5, Moscow, Russia, November 23–27, 2020, Selected Contributions [documento electrónico] / Shiryaev, Albert N., ; Samouylov, Konstantin E., ; Kozyrev, Dmitry V., . - 1 ed. . - [s.l.] : Springer, 2021 . - XIII, 360 p. 40 ilustraciones, 23 ilustraciones en color.
ISBN : 978-3-030-83266-7
Libro disponible en la plataforma SpringerLink. Descarga y lectura en formatos PDF, HTML y ePub. Descarga completa o por capítulos.
Palabras clave: EstadÃsticas Probabilidades Investigación cuantitativa TeorÃa y métodos estadÃsticos TeorÃa de probabilidad EstadÃsticas aplicadas Análisis de datos y Big Data Ãndice Dewey: 519.5 Matemáticas estadísticas Resumen: Este volumen, que destaca los últimos avances en el análisis estocástico y sus aplicaciones, recopila artÃculos cuidadosamente seleccionados y revisados ​​por pares de la Quinta Conferencia Internacional sobre Métodos Estocásticos (ICSM-5), celebrada en Moscú, Rusia, del 23 al 27 de noviembre de 2020. Las contribuciones Trata diversos temas como análisis estocástico, métodos estocásticos en informática, modelado analÃtico, métodos asintóticos y teoremas de lÃmite, procesos de Markov, martingalas, matemáticas financieras y de seguros, teorÃa de colas y redes estocásticas, teorÃa de confiabilidad, análisis de riesgos, métodos y aplicaciones estadÃsticas. , aprendizaje automático y análisis de datos. Los 29 artÃculos de este volumen son una muestra representativa de los 87 artÃculos de alta calidad aceptados y presentados durante la conferencia. El objetivo de la conferencia ICSM-5 es promover la colaboración de investigadores de Rusia y de todo el mundo, y contribuir al desarrollo del campo del análisis estocástico y las aplicaciones de los modelos estocásticos. Nota de contenido: PART I: Probability and Statistics, I. Rodionov, On threshold selection problem for extremal index estimation -- D. F. Kuznetsov and M. D. Kuznetsov, Mean-Square Approximation of Iterated Stochastic Integrals from Strong Exponential Milstein and Wagner–Platen Methods for NonCommutative Semilinear SPDEs Based on Multiple Fourier–Legendre Series -- M. Zhitlukhin, A sequential test for the drift of a Brownian motion with a possibility to change a decision -- T. Belkina, Survival Probabilities in Compound Poisson Model with Negative Claims and Investments as Viscosity Solutions of Integro-Differential Equations -- M. L. Esqu´ıvel, N. Machado, N. P. Krasii, P. P. Mota, On the Information Content of some Stochastic Algorithms -- V. Khatskevich, On modification of the law of large numbers and linear regression of fuzzy random variables -- B. Yana, Stochastic approach to the vanishing viscosity method -- E. Burnaev, Generalization Bound for Imbalanced Classification -- A. Lykov, V. Malyshev, M. Melikian, and A. Zamyatin, Resonance in Large Finite Particle Systems -- A. I. Zhdanok, Cycles in Spaces of Finitely Additive Measures of General Markov Chains. E. Yarovaya, D. Balashova, I. KhristolyubovIV, Branching Walks with a Finite Set of Branching Sources and Pseudo-Sources -- E. Pchelintsev, S. Pergamenshchikov, Efficient Improved Estimation Method for non-Gaussian Regression from Discrete Data -- S. Bobkov, A. Naumov, V. Ulyanov, Two–sided bounds for PDF's maximum of a sum of weighted chi-square variables -- Y. A. Demidovich and D. A. Shabanov, On the chromatic number of a random 3-uniform hypergraph -- V. Melas and D. Salnikov, On asymptotic power of the new test for equality of two distributions -- G. Christoph and V. V. Ulyanov, Random Dimension Low Sample Size Asymptotics -- P. Yaskov, Limit of the smallest eigenvalue of a sample covariance matrix for spherical and related distributions -- A. Veretennikov, On positive recurrence of one-dimensional diffusions with independent switching In memory of Svetlana Anulova (19.10.1952 – 21.11.2020) -- PART - II: Applications of Stochastic Methods, Y. Makarova, V. Kutsenko, E. Yarovaya, On Two-Type Branching Random Walks and Their Applications for Genetic Modelling -- A. V. Kryanev, V. V. Ivanov, L. A. Sevastyanov, and D. K. Udumyan, Reconstruction of multivariable functions under uncertainty by means of the scheme of metric analysis -- A. Nazarov, T. Phung-Duc, S. Paul, and O. Lizyura, Diffusion Approximation for Retrial Queue with Two-Way Communication and Renewal Input -- V. A. Galkin and A. V. Makarenko, Application of deep learning methods for the identification of partially observable subgraphs under the conditions of a priori uncertainty and stochastic disturbances (using the example of the problem of recognizing constellations) -- V. Rusev, A. Skorikov, Residual life time of the Gnedenko extreme - value distributions, asymptotic behavior and applications -- E. Alymova, O. Kudryavtsev, The application of a neural network and elements of regression analysis in the development of a methodology for effective foreign exchange trading -- E. Bashtova and E. Lenena, Statistical analysis of generalized Jackson network with unreliable servers via strong approximation -- Korol E.A., Afanasyev G.A., Applications of vacation queues with close-down time to Maintenance of Residential Buildings -- I. L. Lapatin and A. A. Nazarov, Output Process of Retrial Queue with Two-Way Communication under Low Rate of Retrials Limit Condition -- K. Samouylov, V. Naumov, Stochastic lists of multiple resources -- Author Index. En lÃnea: https://link-springer-com.biblioproxy.umanizales.edu.co/referencework/10.1007/97 [...] Link: https://biblioteca.umanizales.edu.co/ils/opac_css/index.php?lvl=notice_display&i
TÃtulo : OTHA 2020, Part II À“ Probability-Analytical Models, Methods and Applications Tipo de documento: documento electrónico Autores: Karapetyants, Alexey N., ; Pavlov, Igor V., ; Shiryaev, Albert N., Mención de edición: 1 ed. Editorial: [s.l.] : Springer Fecha de publicación: 2021 Número de páginas: VIII, 418 p. 26 ilustraciones, 12 ilustraciones en color. ISBN/ISSN/DL: 978-3-030-76829-4 Nota general: Libro disponible en la plataforma SpringerLink. Descarga y lectura en formatos PDF, HTML y ePub. Descarga completa o por capítulos. Palabras clave: TeorÃa del operador Análisis armónico Funciones de variables reales Funciones de variables complejas Ecuaciones integrales Análisis funcional Análisis armónico abstracto Funciones reales Funciones de una variable compleja Ãndice Dewey: 515.724 Resumen: Este es el segundo de una serie de dos volúmenes originada en las actividades de 2020 dentro de la conferencia cientÃfica internacional "Métodos modernos, problemas y aplicaciones de la teorÃa del operador y el análisis armónico" (OTHA), Universidad Federal del Sur, Rostov-on-Don, Rusia. Este volumen se centra en métodos matemáticos y aplicaciones de probabilidad y estadÃstica en el contexto del análisis armónico general y sus numerosas aplicaciones. Los dos volúmenes cubren nuevas tendencias y avances en varios campos muy importantes de las matemáticas, desarrollados intensamente durante la última década. La relevancia de este tema está relacionada con el estudio de objetos complejos multiparamétricos necesarios al considerar operadores y objetos con parámetros variables. Nota de contenido: On Solvability of One Nonlinear Integral Equation Arising in Modelling of Geographical Spread of Epidemics -- Hierarchical Schr¶dinger type operators: the case of locally bounded potentials -- Symmetric Integrals and the Pathwise-Determined Maximum Principle -- Lanchester Model with the Random Coefficients -- Local time and local reflection of the Wiener process -- Out-of-sample utility bounds for empirically optimal portfolios in a single-period investment problem -- A Guaranteed Deterministic Approach to Superhedging: Optimal Mixed Strategies of the Market and their Supports -- CVaR hedging in defaultable Jump-Diffusion markets -- A model for the outbreak of COVID-19: Vaccine effectiveness in a case study of Italy -- Combinatorial IdentitiesWith Binomial Coefficients -- Double-Barrier Option Pricing under the Hyper-Exponential Jump-Diffusion Model -- A probabilistic interpretation of conservation and balance laws -- Random Tempered Distributions on Locally Compact Separable Abelian Groups -- A conditional functional limit theorem for a decomposable branching process -- Influence of the configuration of particle generation sources on the behavior of branching walks: a case study -- Some Properties of Regularly Varying Functions and Series in the Orthant -- On solutions of stochastic equations with current and osmotic velocities -- A Simple Wiener-Hopf Factorization Approach for Pricing Double Barrier Options -- Rate of convergence to the Poisson law of the numbers of cycles in the generalized random graphs -- Single Jump Filtrations: Preservation of the Local Martingale Property with Respect to the Filtration Generated by the Local Martingale -- New procedure for applying the Cram©r-von Mises test for parametric families of distributions -- Stochastic methods in investigation of modern networks -- Random harmonic processes with new properties. En lÃnea: https://link-springer-com.biblioproxy.umanizales.edu.co/referencework/10.1007/97 [...] Link: https://biblioteca.umanizales.edu.co/ils/opac_css/index.php?lvl=notice_display&i OTHA 2020, Part II À“ Probability-Analytical Models, Methods and Applications [documento electrónico] / Karapetyants, Alexey N., ; Pavlov, Igor V., ; Shiryaev, Albert N., . - 1 ed. . - [s.l.] : Springer, 2021 . - VIII, 418 p. 26 ilustraciones, 12 ilustraciones en color.
ISBN : 978-3-030-76829-4
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Palabras clave: TeorÃa del operador Análisis armónico Funciones de variables reales Funciones de variables complejas Ecuaciones integrales Análisis funcional Análisis armónico abstracto Funciones reales Funciones de una variable compleja Ãndice Dewey: 515.724 Resumen: Este es el segundo de una serie de dos volúmenes originada en las actividades de 2020 dentro de la conferencia cientÃfica internacional "Métodos modernos, problemas y aplicaciones de la teorÃa del operador y el análisis armónico" (OTHA), Universidad Federal del Sur, Rostov-on-Don, Rusia. Este volumen se centra en métodos matemáticos y aplicaciones de probabilidad y estadÃstica en el contexto del análisis armónico general y sus numerosas aplicaciones. Los dos volúmenes cubren nuevas tendencias y avances en varios campos muy importantes de las matemáticas, desarrollados intensamente durante la última década. La relevancia de este tema está relacionada con el estudio de objetos complejos multiparamétricos necesarios al considerar operadores y objetos con parámetros variables. Nota de contenido: On Solvability of One Nonlinear Integral Equation Arising in Modelling of Geographical Spread of Epidemics -- Hierarchical Schr¶dinger type operators: the case of locally bounded potentials -- Symmetric Integrals and the Pathwise-Determined Maximum Principle -- Lanchester Model with the Random Coefficients -- Local time and local reflection of the Wiener process -- Out-of-sample utility bounds for empirically optimal portfolios in a single-period investment problem -- A Guaranteed Deterministic Approach to Superhedging: Optimal Mixed Strategies of the Market and their Supports -- CVaR hedging in defaultable Jump-Diffusion markets -- A model for the outbreak of COVID-19: Vaccine effectiveness in a case study of Italy -- Combinatorial IdentitiesWith Binomial Coefficients -- Double-Barrier Option Pricing under the Hyper-Exponential Jump-Diffusion Model -- A probabilistic interpretation of conservation and balance laws -- Random Tempered Distributions on Locally Compact Separable Abelian Groups -- A conditional functional limit theorem for a decomposable branching process -- Influence of the configuration of particle generation sources on the behavior of branching walks: a case study -- Some Properties of Regularly Varying Functions and Series in the Orthant -- On solutions of stochastic equations with current and osmotic velocities -- A Simple Wiener-Hopf Factorization Approach for Pricing Double Barrier Options -- Rate of convergence to the Poisson law of the numbers of cycles in the generalized random graphs -- Single Jump Filtrations: Preservation of the Local Martingale Property with Respect to the Filtration Generated by the Local Martingale -- New procedure for applying the Cram©r-von Mises test for parametric families of distributions -- Stochastic methods in investigation of modern networks -- Random harmonic processes with new properties. En lÃnea: https://link-springer-com.biblioproxy.umanizales.edu.co/referencework/10.1007/97 [...] Link: https://biblioteca.umanizales.edu.co/ils/opac_css/index.php?lvl=notice_display&i
TÃtulo : Probability-2 Tipo de documento: documento electrónico Autores: Shiryaev, Albert N., Autor Mención de edición: 3 ed. Editorial: New York, [USA] : Springer Fecha de publicación: 2019 Número de páginas: X, 348 p. 16 ilustraciones ISBN/ISSN/DL: 978-0-387-72208-5 Nota general: Libro disponible en la plataforma SpringerLink. Descarga y lectura en formatos PDF, HTML y ePub. Descarga completa o por capítulos. Palabras clave: Probabilidades TeorÃa de probabilidad Ãndice Dewey: 519.2 Resumen: Este libro de texto es el segundo volumen de un par que presenta la última edición en inglés del clásico del autor, Probabilidad. Partiendo de los fundamentos establecidos en el anterior Probabilidad-1, este volumen guÃa al lector hacia la teorÃa de los procesos aleatorios. La nueva edición incluye material ampliado sobre matemáticas financieras e ingenierÃa financiera; nuevos problemas, ejercicios y pruebas en todas partes; y una reseña histórica que traza el desarrollo de la teorÃa matemática de la probabilidad. Adecuado para estudiantes universitarios avanzados o estudiantes de posgrado principiantes con un curso de teorÃa de la probabilidad, este volumen constituye la secuela natural de Probabilidad-1. Probabilidad-2 comienza con resultados clásicos relacionados con secuencias y sumas de variables aleatorias independientes, como las leyes cero-uno, la convergencia de series, la ley fuerte de los grandes números y la ley del logaritmo iterado. Los capÃtulos siguientes desarrollan la teorÃa de los procesos aleatorios con tiempo discreto: procesos estacionarios, martingalas y procesos de Markov. La Reseña Histórica ilustra el crecimiento desde las nociones intuitivas de aleatoriedad en la historia hasta la teorÃa de la probabilidad y la teorÃa de los procesos aleatorios de la actualidad. Junto con su volumen complementario, este libro de texto presenta un tratamiento sistemático de la probabilidad desde cero, comenzando con ideas intuitivas y desarrollando gradualmente temas más sofisticados, como paseos aleatorios, martingalas, cadenas de Markov, los fundamentos teóricos de la medida de la teorÃa de la probabilidad, convergencia de medidas de probabilidad y el teorema del lÃmite central. Se analizan en detalle muchos ejemplos y hay una gran cantidad de ejercicios. Nota de contenido: Preface -- Chapter 4: Sequences and Sums of Independent Random Variables -- Chapter 5: Stationary (Strict Sense) Random Sequences and Ergodic Theory -- Chapter 6: Stationary (Wide Sense) Random Sequences: L2-Theory -- Chapter 7: Martingales -- Chapter 8: Markov Chains -- Historical of Bibliographical Notes (Chapters 4-8) -- References -- Index -- Index of Symbols. En lÃnea: https://link-springer-com.biblioproxy.umanizales.edu.co/referencework/10.1007/97 [...] Link: https://biblioteca.umanizales.edu.co/ils/opac_css/index.php?lvl=notice_display&i Probability-2 [documento electrónico] / Shiryaev, Albert N., Autor . - 3 ed. . - New York, [USA] : Springer, 2019 . - X, 348 p. 16 ilustraciones.
ISBN : 978-0-387-72208-5
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Palabras clave: Probabilidades TeorÃa de probabilidad Ãndice Dewey: 519.2 Resumen: Este libro de texto es el segundo volumen de un par que presenta la última edición en inglés del clásico del autor, Probabilidad. Partiendo de los fundamentos establecidos en el anterior Probabilidad-1, este volumen guÃa al lector hacia la teorÃa de los procesos aleatorios. La nueva edición incluye material ampliado sobre matemáticas financieras e ingenierÃa financiera; nuevos problemas, ejercicios y pruebas en todas partes; y una reseña histórica que traza el desarrollo de la teorÃa matemática de la probabilidad. Adecuado para estudiantes universitarios avanzados o estudiantes de posgrado principiantes con un curso de teorÃa de la probabilidad, este volumen constituye la secuela natural de Probabilidad-1. Probabilidad-2 comienza con resultados clásicos relacionados con secuencias y sumas de variables aleatorias independientes, como las leyes cero-uno, la convergencia de series, la ley fuerte de los grandes números y la ley del logaritmo iterado. Los capÃtulos siguientes desarrollan la teorÃa de los procesos aleatorios con tiempo discreto: procesos estacionarios, martingalas y procesos de Markov. La Reseña Histórica ilustra el crecimiento desde las nociones intuitivas de aleatoriedad en la historia hasta la teorÃa de la probabilidad y la teorÃa de los procesos aleatorios de la actualidad. Junto con su volumen complementario, este libro de texto presenta un tratamiento sistemático de la probabilidad desde cero, comenzando con ideas intuitivas y desarrollando gradualmente temas más sofisticados, como paseos aleatorios, martingalas, cadenas de Markov, los fundamentos teóricos de la medida de la teorÃa de la probabilidad, convergencia de medidas de probabilidad y el teorema del lÃmite central. Se analizan en detalle muchos ejemplos y hay una gran cantidad de ejercicios. Nota de contenido: Preface -- Chapter 4: Sequences and Sums of Independent Random Variables -- Chapter 5: Stationary (Strict Sense) Random Sequences and Ergodic Theory -- Chapter 6: Stationary (Wide Sense) Random Sequences: L2-Theory -- Chapter 7: Martingales -- Chapter 8: Markov Chains -- Historical of Bibliographical Notes (Chapters 4-8) -- References -- Index -- Index of Symbols. En lÃnea: https://link-springer-com.biblioproxy.umanizales.edu.co/referencework/10.1007/97 [...] Link: https://biblioteca.umanizales.edu.co/ils/opac_css/index.php?lvl=notice_display&i
TÃtulo : Stochastic Disorder Problems Tipo de documento: documento electrónico Autores: Shiryaev, Albert N., Autor Mención de edición: 1 ed. Editorial: [s.l.] : Springer Fecha de publicación: 2019 Número de páginas: XIX, 397 p. 27 ilustraciones ISBN/ISSN/DL: 978-3-030-01526-8 Nota general: Libro disponible en la plataforma SpringerLink. Descarga y lectura en formatos PDF, HTML y ePub. Descarga completa o por capítulos. Palabras clave: teorÃa del sistema TeorÃa del control Probabilidades EstadÃsticas Ciencias sociales TeorÃa de Sistemas Control TeorÃa de probabilidad TeorÃa y métodos estadÃsticos Matemáticas en Negocios EconomÃa y Finanzas Inferencia bayesiana Ãndice Dewey: 3 Resumen: Esta monografÃa se centra en aquellas tareas estocásticas de detección más rápida en problemas de desorden que surgen en el análisis dinámico de datos estadÃsticos. Estos incluyen la detección más rápida de objetivos que aparecen aleatoriamente, de efectos que surgen espontáneamente y de arbitraje (en matemáticas financieras). Actualmente también existe un gran interés en métodos de detección más rápidos para "intrusiones" aleatorias en los sistemas de información y en el diseño de métodos de defensa contra ataques cibernéticos. El autor muestra que la mayorÃa de los problemas de detección más rápida pueden reformularse como problemas de parada óptima donde el tiempo de parada es el momento en que se señala la aparición del "desorden". Por tanto, se dedica considerable atención a la teorÃa general de las reglas de parada óptimas y a sus métodos concretos de resolución de problemas. La exposición cubre tanto el caso del tiempo discreto, que en principio es relativamente simple y permite consideraciones paso a paso, como el caso del tiempo continuo, que a menudo requiere maquinaria más técnica como martingalas, supermartingalas e integrales estocásticas. Se presta especial atención al aparato bien desarrollado del movimiento browniano, que permite la solución exacta de muchos problemas. El último capÃtulo presenta aplicaciones a los mercados financieros. Este libro será útil para investigadores y estudiantes de posgrado interesados ​​en la probabilidad, la teorÃa de la decisión y el análisis estadÃstico secuencial. Nota de contenido: Preface -- Introduction -- Probabilistic-Statistical Models in Quickest Detection Problems. Discrete and Continuous Time -- Basic Settings and Solutions of Quickest Detection Problems. Discrete Time -- Optimal Stopping Times. General Theory for the Discrete-Time Case -- Optimal Stopping Rules. General Theory for the Discrete-Time Case in the Markov Representation -- Optimal Stopping Rules. General Theory for the Continuous-Time Case -- Basic Formulations and Solutions of Quickest Detection Problems. Continuous-Time. Models with Brownian motion -- Multi-Stage Quickest Detection of Breakdown of a Stationary Regime. Model with Brownian Motion -- Disorder on Filtered Probability Spaces -- Bayesian and Variational Problems of Hypothesis Testing. Brownian Motion Models -- Applications to Financial Mathematics -- References -- Term Index -- Notation Index. En lÃnea: https://link-springer-com.biblioproxy.umanizales.edu.co/referencework/10.1007/97 [...] Link: https://biblioteca.umanizales.edu.co/ils/opac_css/index.php?lvl=notice_display&i Stochastic Disorder Problems [documento electrónico] / Shiryaev, Albert N., Autor . - 1 ed. . - [s.l.] : Springer, 2019 . - XIX, 397 p. 27 ilustraciones.
ISBN : 978-3-030-01526-8
Libro disponible en la plataforma SpringerLink. Descarga y lectura en formatos PDF, HTML y ePub. Descarga completa o por capítulos.
Palabras clave: teorÃa del sistema TeorÃa del control Probabilidades EstadÃsticas Ciencias sociales TeorÃa de Sistemas Control TeorÃa de probabilidad TeorÃa y métodos estadÃsticos Matemáticas en Negocios EconomÃa y Finanzas Inferencia bayesiana Ãndice Dewey: 3 Resumen: Esta monografÃa se centra en aquellas tareas estocásticas de detección más rápida en problemas de desorden que surgen en el análisis dinámico de datos estadÃsticos. Estos incluyen la detección más rápida de objetivos que aparecen aleatoriamente, de efectos que surgen espontáneamente y de arbitraje (en matemáticas financieras). Actualmente también existe un gran interés en métodos de detección más rápidos para "intrusiones" aleatorias en los sistemas de información y en el diseño de métodos de defensa contra ataques cibernéticos. El autor muestra que la mayorÃa de los problemas de detección más rápida pueden reformularse como problemas de parada óptima donde el tiempo de parada es el momento en que se señala la aparición del "desorden". Por tanto, se dedica considerable atención a la teorÃa general de las reglas de parada óptimas y a sus métodos concretos de resolución de problemas. La exposición cubre tanto el caso del tiempo discreto, que en principio es relativamente simple y permite consideraciones paso a paso, como el caso del tiempo continuo, que a menudo requiere maquinaria más técnica como martingalas, supermartingalas e integrales estocásticas. Se presta especial atención al aparato bien desarrollado del movimiento browniano, que permite la solución exacta de muchos problemas. El último capÃtulo presenta aplicaciones a los mercados financieros. Este libro será útil para investigadores y estudiantes de posgrado interesados ​​en la probabilidad, la teorÃa de la decisión y el análisis estadÃstico secuencial. Nota de contenido: Preface -- Introduction -- Probabilistic-Statistical Models in Quickest Detection Problems. Discrete and Continuous Time -- Basic Settings and Solutions of Quickest Detection Problems. Discrete Time -- Optimal Stopping Times. General Theory for the Discrete-Time Case -- Optimal Stopping Rules. General Theory for the Discrete-Time Case in the Markov Representation -- Optimal Stopping Rules. General Theory for the Continuous-Time Case -- Basic Formulations and Solutions of Quickest Detection Problems. Continuous-Time. Models with Brownian motion -- Multi-Stage Quickest Detection of Breakdown of a Stationary Regime. Model with Brownian Motion -- Disorder on Filtered Probability Spaces -- Bayesian and Variational Problems of Hypothesis Testing. Brownian Motion Models -- Applications to Financial Mathematics -- References -- Term Index -- Notation Index. En lÃnea: https://link-springer-com.biblioproxy.umanizales.edu.co/referencework/10.1007/97 [...] Link: https://biblioteca.umanizales.edu.co/ils/opac_css/index.php?lvl=notice_display&i
