New Perspectives and Challenges in Econophysics and Sociophysics / Abergel, Frédéric ; Chakrabarti, Bikas K. ; Chakraborti, Anirban ; Deo, Nivedita ; Sharma, Kiran  

Público ISBD Ningún comentario para este registro. Título : New Perspectives and Challenges in Econophysics and Sociophysics Tipo de documento: documento electrónico Autores: Abergel, Frédéric, ; Chakrabarti, Bikas K., ; Chakraborti, Anirban, ; Deo, Nivedita, ; Sharma, Kiran, Mención de edición: 1 ed. Editorial: [s.l.] : Springer Fecha de publicación: 2019 Número de páginas: X, 272 p. 105 ilustraciones, 67 ilustraciones en color. ISBN/ISSN/DL: 978-3-030-11364-3 Nota general: Libro disponible en la plataforma SpringerLink. Descarga y lectura en formatos PDF, HTML y ePub. Descarga completa o por capítulos. Palabras clave: Física matemática  Teoría de juego  Física  Ciencias sociales  Grandes datos  Física Teórica  Matemática y Computacional  Educación en Física  Matemáticas en Negocios  Economía y Finanzas Índice Dewey: 530.1 Teoría y física matemática Resumen: Este libro presenta resultados sobre las últimas perspectivas y desafíos dentro de los campos interrelacionados de la econofísica y la sociofísica, que han surgido de la aplicación de la física estadística a la economía y la sociología. Los mercados económicos y financieros parecen estar en un estado de cambio permanente. Miles de millones de agentes interactúan entre sí, dando lugar a dinámicas complejas de cantidades económicas en los niveles micro y macro. Con la disponibilidad de enormes conjuntos de datos, los investigadores pueden abordar preguntas a un nivel mucho más detallado de lo que era posible anteriormente. Las cuestiones fundamentales relativas a la agregación de acciones e información y la coordinación, complejidad y evolución de las redes económicas y financieras están recibiendo actualmente mucha atención en la agenda de investigación en econofísica. Paralelamente, la literatura sociofísica se ha centrado en datos sociales a gran escala y sus interrelaciones. En este libro, destacados investigadores de diferentes comunidades (economistas, sociólogos, analistas financieros, matemáticos, físicos, estadísticos y otros) informan sobre sus trabajos recientes y sus análisis del comportamiento económico y social. . Nota de contenido: 1 -- Acep Purqon, Group identification Analysis using Hybrid Method ( (RMT-CN-LPAm+ and RMT-BDM-SA) in Indonesian Stock Market Dynamics 2 -- Alejandro R. H. Montoya, A New Method and new variables to assess symmetry of financial returns time series 3 -- Ananya Lahiri, Fractional Brownian markets with time-varying volatility and high-frequency data 4 -- Andreas Flache, Social integration in a diverse society: social complexity models of the link between segregation and the dynamics of opinion polarization 5 -- Anindya S. Chakarabarti, Executive compensation structure: A spectral graph theoretic formulation 6.-Aparna Mehra, Copula Theory in Portfolio Optimization 7 -- Aparna Sawhney, Tracking Energy Efficiency of the Indian Iron and Steel Industry 8 -- Bikas K. Chakrabarti, Fat tailed distributions for deaths in conflicts and disasters 9 -- Bruce M. Boghosian, Criticality and Duality in an Asset-Exchange Model of Inequality 10 -- Cheong Siew Ann, From the Knowledge of Physics to the Physics of Knowledge 11 -- Damien Challet, Empirical properties of the opening and closing auctions of US equities 11 -- Dipyaman Sanyal, Effect of Tobin Tax in an Experimental Minority Game Market 12 -- Fr©d©ric Abergel, Optimal placement of limit orders in order-driven markets 13 -- Ioane Muni Toke, Estimation of ratios of intensities in a Cox-type model of limit order books 14 -- Irena Vodenska, Network-based modeling of systemic risk propagation in global financial systems 15 -- Kiran Sharma, Financial Market "States": correlations & complexity 16 -- Kousik Guhathakurta, How closely are the Asia Pacific market related to the developed market: a network analysis, 17 -- M. S. Santhanam, Extreme events in time series and on networks 18 -- Nils Bertschinger, Volatility dynamics: Towards early warning signs of financial turmoil?19 -- Pradeep Bhadola, Spectral and Network analysis of financial systems 20 -- Rituparna Sen, High Dimensionality Effects on the Efficient Frontier 21 -- Sanjay Jain, Network anatomy of innovation: Growth and creative destruction in an evolutionary model 22 -- Soumya Datta, Exchange rate dynamics under limited arbitrage and heterogeneous expectations 23 -- Sujoy Chakravarty, Experimantal analysis of The Kolkata Paise Restaurant Problem 24 -- Sunil Kumar, Effect of Crisis on the structure and Dynamics of the Indian Financial Network 25 -- Taisei Kaizoji, Efficiency of Bitcoin Market and Prediction of Bitcoin Price Movements. En línea: https://link-springer-com.biblioproxy.umanizales.edu.co/referencework/10.1007/97 [...] Link: https://biblioteca.umanizales.edu.co/ils/opac_css/index.php?lvl=notice_display&i New Perspectives and Challenges in Econophysics and Sociophysics [documento electrónico] / Abergel, Frédéric, ; Chakrabarti, Bikas K., ; Chakraborti, Anirban, ; Deo, Nivedita, ; Sharma, Kiran,  . -  1 ed.  . - [s.l.] : Springer, 2019 . - X, 272 p. 105 ilustraciones, 67 ilustraciones en color. ISBN : 978-3-030-11364-3 Libro disponible en la plataforma SpringerLink. Descarga y lectura en formatos PDF, HTML y ePub. Descarga completa o por capítulos. Palabras clave: Física matemática  Teoría de juego  Física  Ciencias sociales  Grandes datos  Física Teórica  Matemática y Computacional  Educación en Física  Matemáticas en Negocios  Economía y Finanzas Índice Dewey: 530.1 Teoría y física matemática Resumen: Este libro presenta resultados sobre las últimas perspectivas y desafíos dentro de los campos interrelacionados de la econofísica y la sociofísica, que han surgido de la aplicación de la física estadística a la economía y la sociología. Los mercados económicos y financieros parecen estar en un estado de cambio permanente. Miles de millones de agentes interactúan entre sí, dando lugar a dinámicas complejas de cantidades económicas en los niveles micro y macro. Con la disponibilidad de enormes conjuntos de datos, los investigadores pueden abordar preguntas a un nivel mucho más detallado de lo que era posible anteriormente. Las cuestiones fundamentales relativas a la agregación de acciones e información y la coordinación, complejidad y evolución de las redes económicas y financieras están recibiendo actualmente mucha atención en la agenda de investigación en econofísica. Paralelamente, la literatura sociofísica se ha centrado en datos sociales a gran escala y sus interrelaciones. En este libro, destacados investigadores de diferentes comunidades (economistas, sociólogos, analistas financieros, matemáticos, físicos, estadísticos y otros) informan sobre sus trabajos recientes y sus análisis del comportamiento económico y social. . Nota de contenido: 1 -- Acep Purqon, Group identification Analysis using Hybrid Method ( (RMT-CN-LPAm+ and RMT-BDM-SA) in Indonesian Stock Market Dynamics 2 -- Alejandro R. H. Montoya, A New Method and new variables to assess symmetry of financial returns time series 3 -- Ananya Lahiri, Fractional Brownian markets with time-varying volatility and high-frequency data 4 -- Andreas Flache, Social integration in a diverse society: social complexity models of the link between segregation and the dynamics of opinion polarization 5 -- Anindya S. Chakarabarti, Executive compensation structure: A spectral graph theoretic formulation 6.-Aparna Mehra, Copula Theory in Portfolio Optimization 7 -- Aparna Sawhney, Tracking Energy Efficiency of the Indian Iron and Steel Industry 8 -- Bikas K. Chakrabarti, Fat tailed distributions for deaths in conflicts and disasters 9 -- Bruce M. Boghosian, Criticality and Duality in an Asset-Exchange Model of Inequality 10 -- Cheong Siew Ann, From the Knowledge of Physics to the Physics of Knowledge 11 -- Damien Challet, Empirical properties of the opening and closing auctions of US equities 11 -- Dipyaman Sanyal, Effect of Tobin Tax in an Experimental Minority Game Market 12 -- Fr©d©ric Abergel, Optimal placement of limit orders in order-driven markets 13 -- Ioane Muni Toke, Estimation of ratios of intensities in a Cox-type model of limit order books 14 -- Irena Vodenska, Network-based modeling of systemic risk propagation in global financial systems 15 -- Kiran Sharma, Financial Market "States": correlations & complexity 16 -- Kousik Guhathakurta, How closely are the Asia Pacific market related to the developed market: a network analysis, 17 -- M. S. Santhanam, Extreme events in time series and on networks 18 -- Nils Bertschinger, Volatility dynamics: Towards early warning signs of financial turmoil?19 -- Pradeep Bhadola, Spectral and Network analysis of financial systems 20 -- Rituparna Sen, High Dimensionality Effects on the Efficient Frontier 21 -- Sanjay Jain, Network anatomy of innovation: Growth and creative destruction in an evolutionary model 22 -- Soumya Datta, Exchange rate dynamics under limited arbitrage and heterogeneous expectations 23 -- Sujoy Chakravarty, Experimantal analysis of The Kolkata Paise Restaurant Problem 24 -- Sunil Kumar, Effect of Crisis on the structure and Dynamics of the Indian Financial Network 25 -- Taisei Kaizoji, Efficiency of Bitcoin Market and Prediction of Bitcoin Price Movements. En línea: https://link-springer-com.biblioproxy.umanizales.edu.co/referencework/10.1007/97 [...] Link: https://biblioteca.umanizales.edu.co/ils/opac_css/index.php?lvl=notice_display&i

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