Título :	Time Series Analysis and Forecasting : Selected Contributions from ITISE 2017
Tipo de documento:	documento electrónico
Autores:	Rojas, Ignacio, ; Pomares, Héctor, ; Valenzuela, Olga,
Mención de edición:	1 ed.
Editorial:	[s.l.] : Springer
Fecha de publicación:	2018
Número de páginas:	XIII, 340 p. 102 ilustraciones, 60 ilustraciones en color.
ISBN/ISSN/DL:	978-3-319-96944-2
Nota general:	Libro disponible en la plataforma SpringerLink. Descarga y lectura en formatos PDF, HTML y ePub. Descarga completa o por capítulos.
Palabras clave:	Estadísticas  Econometría  Informática  Estadistica matematica  Probabilidades  Estadística en Negocios  Gestión  Economía  Finanzas  Seguros  Probabilidad y Estadística en Informática  Estadística en Ingeniería  Física  Química y Ciencias de la Tierra  Teoría de probabilidad
Índice Dewey:	300.727
Resumen:	Este libro presenta contribuciones seleccionadas, revisadas por pares, de la Conferencia Internacional de Trabajo sobre Series Temporales, ITISE 2017, celebrada en Granada, España, del 18 al 20 de septiembre de 2017. Analiza temas de análisis y pronóstico de series temporales, incluida metodología matemática avanzada, computación métodos de inteligencia para series temporales, reducción de dimensionalidad y medidas de similitud, modelos econométricos, pronóstico de series temporales de energía, pronóstico en problemas reales, aprendizaje en línea en series temporales así como series temporales de alta dimensión y complejas/big data. La serie de conferencias ITISE proporciona un foro para que científicos, ingenieros, educadores y estudiantes discutan las últimas ideas e implementaciones en los fundamentos, teorías, modelos y aplicaciones en el campo del análisis y pronóstico de series temporales. Se centra en la investigación interdisciplinaria y multidisciplinaria que abarca la informática, las matemáticas, la estadística y la econometría.
Nota de contenido:	Preface -- Advanced Mathematical Methodologies in Time Series -- Forecasting via Fokker-Planck using conditional probabilities -- Cryptanalysis of a Random Number Generator Based on a Chaotic Ring Oscillator -- Further Results on Robust Multivariate Time Series Analysis in Nonlinear Models with Autoregressive and t-Distributed Errors -- A New Estimation Technique for AR(1) Model with Long-tailed Symmetric Innovations -- Prediction of High-Dimensional Time Series with Exogenous Variables Using Generalized Koopman Operator Framework in Reproducing Kernel Hilbert Space -- Eigenvalues distribution limit of covariance matrices with AR processes entries -- Computational Intelligence Methods for Time Series -- Deep Learning for Detection of BGP Anomalies -- Using Scaling Methods to Improve Support Vector Regression's Performance for Travel Time and Traffic Volume Predictions -- Dimensionality Reduction and Similarity Measures in Time Series -- Linear Trend Filtering via Adaptive Lasso -- Detecting Discords in Quasi Periodic Time-series Data - A Case Study with Electrocardiogram Data -- Similarity Analysis of Time Interval Data Sets - A Graph Theory Approach -- Logical Comparison Measures in Classification of Data -- Econometric Models -- Asymptotic and Bootstrap Tests For a Change in Autoregression Omitting Variability Estimation -- Distance Between VARMA Models and its Application to Spatial Differences Analysis in the Relationship GDP - Unemployment Growth Rate in Europe -- Copulas for Modeling the Relationship between the Inflation and the Exchange Rates -- Energy Time Series Forecasting -- Fuel Consumption Estimation for Climbing Phase -- Time Series Optimization for Energy Prediction in Wi-Fi Infrastructures -- An econometric analysis of the merit order effect in electricity spot price: the Germany case -- Forecasting in Real Problems -- The analysis of variability of short data sets based on Mahalanobis distance calculation and surrogate time series testing -- On generalized additive models with dependent time series covariates -- A Bayesian Approach to Astronomical Time Delay Estimations -- Further Results on a Modified EM Algorithm for Parameter Estimation in Linear Models with Time-Dependent Autoregressive and t-Distributed Errors. .
En línea:	https://link-springer-com.biblioproxy.umanizales.edu.co/referencework/10.1007/97 [...]
Link:	https://biblioteca.umanizales.edu.co/ils/opac_css/index.php?lvl=notice_display&i

Time Series Analysis and Forecasting : Selected Contributions from ITISE 2017 [documento electrónico] / Rojas, Ignacio, ; Pomares, Héctor, ; Valenzuela, Olga,  . -  1 ed.  . - [s.l.] : Springer, 2018 . - XIII, 340 p. 102 ilustraciones, 60 ilustraciones en color.
ISBN : 978-3-319-96944-2
Libro disponible en la plataforma SpringerLink. Descarga y lectura en formatos PDF, HTML y ePub. Descarga completa o por capítulos.

Palabras clave:	Estadísticas  Econometría  Informática  Estadistica matematica  Probabilidades  Estadística en Negocios  Gestión  Economía  Finanzas  Seguros  Probabilidad y Estadística en Informática  Estadística en Ingeniería  Física  Química y Ciencias de la Tierra  Teoría de probabilidad
Índice Dewey:	300.727
Resumen:	Este libro presenta contribuciones seleccionadas, revisadas por pares, de la Conferencia Internacional de Trabajo sobre Series Temporales, ITISE 2017, celebrada en Granada, España, del 18 al 20 de septiembre de 2017. Analiza temas de análisis y pronóstico de series temporales, incluida metodología matemática avanzada, computación métodos de inteligencia para series temporales, reducción de dimensionalidad y medidas de similitud, modelos econométricos, pronóstico de series temporales de energía, pronóstico en problemas reales, aprendizaje en línea en series temporales así como series temporales de alta dimensión y complejas/big data. La serie de conferencias ITISE proporciona un foro para que científicos, ingenieros, educadores y estudiantes discutan las últimas ideas e implementaciones en los fundamentos, teorías, modelos y aplicaciones en el campo del análisis y pronóstico de series temporales. Se centra en la investigación interdisciplinaria y multidisciplinaria que abarca la informática, las matemáticas, la estadística y la econometría.
Nota de contenido:	Preface -- Advanced Mathematical Methodologies in Time Series -- Forecasting via Fokker-Planck using conditional probabilities -- Cryptanalysis of a Random Number Generator Based on a Chaotic Ring Oscillator -- Further Results on Robust Multivariate Time Series Analysis in Nonlinear Models with Autoregressive and t-Distributed Errors -- A New Estimation Technique for AR(1) Model with Long-tailed Symmetric Innovations -- Prediction of High-Dimensional Time Series with Exogenous Variables Using Generalized Koopman Operator Framework in Reproducing Kernel Hilbert Space -- Eigenvalues distribution limit of covariance matrices with AR processes entries -- Computational Intelligence Methods for Time Series -- Deep Learning for Detection of BGP Anomalies -- Using Scaling Methods to Improve Support Vector Regression's Performance for Travel Time and Traffic Volume Predictions -- Dimensionality Reduction and Similarity Measures in Time Series -- Linear Trend Filtering via Adaptive Lasso -- Detecting Discords in Quasi Periodic Time-series Data - A Case Study with Electrocardiogram Data -- Similarity Analysis of Time Interval Data Sets - A Graph Theory Approach -- Logical Comparison Measures in Classification of Data -- Econometric Models -- Asymptotic and Bootstrap Tests For a Change in Autoregression Omitting Variability Estimation -- Distance Between VARMA Models and its Application to Spatial Differences Analysis in the Relationship GDP - Unemployment Growth Rate in Europe -- Copulas for Modeling the Relationship between the Inflation and the Exchange Rates -- Energy Time Series Forecasting -- Fuel Consumption Estimation for Climbing Phase -- Time Series Optimization for Energy Prediction in Wi-Fi Infrastructures -- An econometric analysis of the merit order effect in electricity spot price: the Germany case -- Forecasting in Real Problems -- The analysis of variability of short data sets based on Mahalanobis distance calculation and surrogate time series testing -- On generalized additive models with dependent time series covariates -- A Bayesian Approach to Astronomical Time Delay Estimations -- Further Results on a Modified EM Algorithm for Parameter Estimation in Linear Models with Time-Dependent Autoregressive and t-Distributed Errors. .
En línea:	https://link-springer-com.biblioproxy.umanizales.edu.co/referencework/10.1007/97 [...]
Link:	https://biblioteca.umanizales.edu.co/ils/opac_css/index.php?lvl=notice_display&i