Título :	ICSM-5, Moscow, Russia, November 23–27, 2020, Selected Contributions
Tipo de documento:	documento electrónico
Autores:	Shiryaev, Albert N., ; Samouylov, Konstantin E., ; Kozyrev, Dmitry V.,
Mención de edición:	1 ed.
Editorial:	[s.l.] : Springer
Fecha de publicación:	2021
Número de páginas:	XIII, 360 p. 40 ilustraciones, 23 ilustraciones en color.
ISBN/ISSN/DL:	978-3-030-83266-7
Nota general:	Libro disponible en la plataforma SpringerLink. Descarga y lectura en formatos PDF, HTML y ePub. Descarga completa o por capítulos.
Palabras clave:	Estadísticas  Probabilidades  Investigación cuantitativa  Teoría y métodos estadísticos  Teoría de probabilidad  Estadísticas aplicadas  Análisis de datos y Big Data
Índice Dewey:	519.5 Matemáticas estadísticas
Resumen:	Este volumen, que destaca los últimos avances en el análisis estocástico y sus aplicaciones, recopila artículos cuidadosamente seleccionados y revisados ​​por pares de la Quinta Conferencia Internacional sobre Métodos Estocásticos (ICSM-5), celebrada en Moscú, Rusia, del 23 al 27 de noviembre de 2020. Las contribuciones Trata diversos temas como análisis estocástico, métodos estocásticos en informática, modelado analítico, métodos asintóticos y teoremas de límite, procesos de Markov, martingalas, matemáticas financieras y de seguros, teoría de colas y redes estocásticas, teoría de confiabilidad, análisis de riesgos, métodos y aplicaciones estadísticas. , aprendizaje automático y análisis de datos. Los 29 artículos de este volumen son una muestra representativa de los 87 artículos de alta calidad aceptados y presentados durante la conferencia. El objetivo de la conferencia ICSM-5 es promover la colaboración de investigadores de Rusia y de todo el mundo, y contribuir al desarrollo del campo del análisis estocástico y las aplicaciones de los modelos estocásticos.
Nota de contenido:	PART I: Probability and Statistics, I. Rodionov, On threshold selection problem for extremal index estimation -- D. F. Kuznetsov and M. D. Kuznetsov, Mean-Square Approximation of Iterated Stochastic Integrals from Strong Exponential Milstein and Wagner–Platen Methods for NonCommutative Semilinear SPDEs Based on Multiple Fourier–Legendre Series -- M. Zhitlukhin, A sequential test for the drift of a Brownian motion with a possibility to change a decision -- T. Belkina, Survival Probabilities in Compound Poisson Model with Negative Claims and Investments as Viscosity Solutions of Integro-Differential Equations -- M. L. Esqu´ıvel, N. Machado, N. P. Krasii, P. P. Mota, On the Information Content of some Stochastic Algorithms -- V. Khatskevich, On modification of the law of large numbers and linear regression of fuzzy random variables -- B. Yana, Stochastic approach to the vanishing viscosity method -- E. Burnaev, Generalization Bound for Imbalanced Classification -- A. Lykov, V. Malyshev, M. Melikian, and A. Zamyatin, Resonance in Large Finite Particle Systems -- A. I. Zhdanok, Cycles in Spaces of Finitely Additive Measures of General Markov Chains. E. Yarovaya, D. Balashova, I. KhristolyubovIV, Branching Walks with a Finite Set of Branching Sources and Pseudo-Sources -- E. Pchelintsev, S. Pergamenshchikov, Efficient Improved Estimation Method for non-Gaussian Regression from Discrete Data -- S. Bobkov, A. Naumov, V. Ulyanov, Two–sided bounds for PDF's maximum of a sum of weighted chi-square variables -- Y. A. Demidovich and D. A. Shabanov, On the chromatic number of a random 3-uniform hypergraph -- V. Melas and D. Salnikov, On asymptotic power of the new test for equality of two distributions -- G. Christoph and V. V. Ulyanov, Random Dimension Low Sample Size Asymptotics -- P. Yaskov, Limit of the smallest eigenvalue of a sample covariance matrix for spherical and related distributions -- A. Veretennikov, On positive recurrence of one-dimensional diffusions with independent switching In memory of Svetlana Anulova (19.10.1952 – 21.11.2020) -- PART - II: Applications of Stochastic Methods, Y. Makarova, V. Kutsenko, E. Yarovaya, On Two-Type Branching Random Walks and Their Applications for Genetic Modelling -- A. V. Kryanev, V. V. Ivanov, L. A. Sevastyanov, and D. K. Udumyan, Reconstruction of multivariable functions under uncertainty by means of the scheme of metric analysis -- A. Nazarov, T. Phung-Duc, S. Paul, and O. Lizyura, Diffusion Approximation for Retrial Queue with Two-Way Communication and Renewal Input -- V. A. Galkin and A. V. Makarenko, Application of deep learning methods for the identification of partially observable subgraphs under the conditions of a priori uncertainty and stochastic disturbances (using the example of the problem of recognizing constellations) -- V. Rusev, A. Skorikov, Residual life time of the Gnedenko extreme - value distributions, asymptotic behavior and applications -- E. Alymova, O. Kudryavtsev, The application of a neural network and elements of regression analysis in the development of a methodology for effective foreign exchange trading -- E. Bashtova and E. Lenena, Statistical analysis of generalized Jackson network with unreliable servers via strong approximation -- Korol E.A., Afanasyev G.A., Applications of vacation queues with close-down time to Maintenance of Residential Buildings -- I. L. Lapatin and A. A. Nazarov, Output Process of Retrial Queue with Two-Way Communication under Low Rate of Retrials Limit Condition -- K. Samouylov, V. Naumov, Stochastic lists of multiple resources -- Author Index.
En línea:	https://link-springer-com.biblioproxy.umanizales.edu.co/referencework/10.1007/97 [...]
Link:	https://biblioteca.umanizales.edu.co/ils/opac_css/index.php?lvl=notice_display&i

ICSM-5, Moscow, Russia, November 23–27, 2020, Selected Contributions [documento electrónico] / Shiryaev, Albert N., ; Samouylov, Konstantin E., ; Kozyrev, Dmitry V.,  . -  1 ed.  . - [s.l.] : Springer, 2021 . - XIII, 360 p. 40 ilustraciones, 23 ilustraciones en color.
ISBN : 978-3-030-83266-7
Libro disponible en la plataforma SpringerLink. Descarga y lectura en formatos PDF, HTML y ePub. Descarga completa o por capítulos.

Palabras clave:	Estadísticas  Probabilidades  Investigación cuantitativa  Teoría y métodos estadísticos  Teoría de probabilidad  Estadísticas aplicadas  Análisis de datos y Big Data
Índice Dewey:	519.5 Matemáticas estadísticas
Resumen:	Este volumen, que destaca los últimos avances en el análisis estocástico y sus aplicaciones, recopila artículos cuidadosamente seleccionados y revisados ​​por pares de la Quinta Conferencia Internacional sobre Métodos Estocásticos (ICSM-5), celebrada en Moscú, Rusia, del 23 al 27 de noviembre de 2020. Las contribuciones Trata diversos temas como análisis estocástico, métodos estocásticos en informática, modelado analítico, métodos asintóticos y teoremas de límite, procesos de Markov, martingalas, matemáticas financieras y de seguros, teoría de colas y redes estocásticas, teoría de confiabilidad, análisis de riesgos, métodos y aplicaciones estadísticas. , aprendizaje automático y análisis de datos. Los 29 artículos de este volumen son una muestra representativa de los 87 artículos de alta calidad aceptados y presentados durante la conferencia. El objetivo de la conferencia ICSM-5 es promover la colaboración de investigadores de Rusia y de todo el mundo, y contribuir al desarrollo del campo del análisis estocástico y las aplicaciones de los modelos estocásticos.
Nota de contenido:	PART I: Probability and Statistics, I. Rodionov, On threshold selection problem for extremal index estimation -- D. F. Kuznetsov and M. D. Kuznetsov, Mean-Square Approximation of Iterated Stochastic Integrals from Strong Exponential Milstein and Wagner–Platen Methods for NonCommutative Semilinear SPDEs Based on Multiple Fourier–Legendre Series -- M. Zhitlukhin, A sequential test for the drift of a Brownian motion with a possibility to change a decision -- T. Belkina, Survival Probabilities in Compound Poisson Model with Negative Claims and Investments as Viscosity Solutions of Integro-Differential Equations -- M. L. Esqu´ıvel, N. Machado, N. P. Krasii, P. P. Mota, On the Information Content of some Stochastic Algorithms -- V. Khatskevich, On modification of the law of large numbers and linear regression of fuzzy random variables -- B. Yana, Stochastic approach to the vanishing viscosity method -- E. Burnaev, Generalization Bound for Imbalanced Classification -- A. Lykov, V. Malyshev, M. Melikian, and A. Zamyatin, Resonance in Large Finite Particle Systems -- A. I. Zhdanok, Cycles in Spaces of Finitely Additive Measures of General Markov Chains. E. Yarovaya, D. Balashova, I. KhristolyubovIV, Branching Walks with a Finite Set of Branching Sources and Pseudo-Sources -- E. Pchelintsev, S. Pergamenshchikov, Efficient Improved Estimation Method for non-Gaussian Regression from Discrete Data -- S. Bobkov, A. Naumov, V. Ulyanov, Two–sided bounds for PDF's maximum of a sum of weighted chi-square variables -- Y. A. Demidovich and D. A. Shabanov, On the chromatic number of a random 3-uniform hypergraph -- V. Melas and D. Salnikov, On asymptotic power of the new test for equality of two distributions -- G. Christoph and V. V. Ulyanov, Random Dimension Low Sample Size Asymptotics -- P. Yaskov, Limit of the smallest eigenvalue of a sample covariance matrix for spherical and related distributions -- A. Veretennikov, On positive recurrence of one-dimensional diffusions with independent switching In memory of Svetlana Anulova (19.10.1952 – 21.11.2020) -- PART - II: Applications of Stochastic Methods, Y. Makarova, V. Kutsenko, E. Yarovaya, On Two-Type Branching Random Walks and Their Applications for Genetic Modelling -- A. V. Kryanev, V. V. Ivanov, L. A. Sevastyanov, and D. K. Udumyan, Reconstruction of multivariable functions under uncertainty by means of the scheme of metric analysis -- A. Nazarov, T. Phung-Duc, S. Paul, and O. Lizyura, Diffusion Approximation for Retrial Queue with Two-Way Communication and Renewal Input -- V. A. Galkin and A. V. Makarenko, Application of deep learning methods for the identification of partially observable subgraphs under the conditions of a priori uncertainty and stochastic disturbances (using the example of the problem of recognizing constellations) -- V. Rusev, A. Skorikov, Residual life time of the Gnedenko extreme - value distributions, asymptotic behavior and applications -- E. Alymova, O. Kudryavtsev, The application of a neural network and elements of regression analysis in the development of a methodology for effective foreign exchange trading -- E. Bashtova and E. Lenena, Statistical analysis of generalized Jackson network with unreliable servers via strong approximation -- Korol E.A., Afanasyev G.A., Applications of vacation queues with close-down time to Maintenance of Residential Buildings -- I. L. Lapatin and A. A. Nazarov, Output Process of Retrial Queue with Two-Way Communication under Low Rate of Retrials Limit Condition -- K. Samouylov, V. Naumov, Stochastic lists of multiple resources -- Author Index.
En línea:	https://link-springer-com.biblioproxy.umanizales.edu.co/referencework/10.1007/97 [...]
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