| TÃtulo : |
Risk-Return Relationship and Portfolio Management |
| Tipo de documento: |
documento electrónico |
| Autores: |
Dhankar, Raj S., Autor |
| Mención de edición: |
1 ed. |
| Editorial: |
New Delhi [India] : Springer |
| Fecha de publicación: |
2019 |
| Número de páginas: |
XXII, 323 p. 35 ilustraciones, 17 ilustraciones en color. |
| ISBN/ISSN/DL: |
978-81-322-3950-5 |
| Nota general: |
Libro disponible en la plataforma SpringerLink. Descarga y lectura en formatos PDF, HTML y ePub. Descarga completa o por capítulos. |
| Palabras clave: |
Finanzas Contabilidad Ciencias sociales EconomÃa Financiera Matemáticas en Negocios EconomÃa y Finanzas |
| Ãndice Dewey: |
332 Economía financiera |
| Resumen: |
Este libro cubre todos los aspectos de las finanzas modernas relacionados con la teorÃa de carteras y la relación riesgo-rendimiento, y ofrece una guÃa completa sobre la importancia, medición y aplicación de la hipótesis riesgo-rendimiento en la gestión de carteras. Se divide en cinco partes: La Parte I analiza la valoración de los activos de capital y presenta diversas técnicas y modelos utilizados en este contexto. Luego, la Parte II aborda la eficiencia del mercado y los modelos de mercado de capitales, centrándose particularmente en medir la eficiencia del mercado, que es un factor crucial para tomar decisiones de inversión correctas. También analiza los principales modelos de mercado de capitales como CAPM y APT para determinar en qué medida son adecuados para su uso en economÃas en desarrollo. La Parte III destaca la importancia del análisis riesgo-rendimiento como requisito previo para las decisiones de inversión, mientras que la Parte IV examina la selección y las evaluaciones del desempeño de las carteras en el contexto de la relación riesgo-rendimiento. También examina nuevas herramientas como la aplicación del valor en riesgo para fondos mutuos y las aplicaciones de la relación precio-beneficio en la medición del desempeño de la cartera. Por último, la Parte V explora cuestiones financieras contemporáneas, incluida la relevancia de las finanzas islámicas en el sistema financiero global cada vez más volátil. |
| Nota de contenido: |
Capital Asset Pricing Model: An Overview -- Indian Stock Market and Relevance of Capital Asset Pricing Mod -- Non-Linearties, Garch Effects and Emerging Stock Markets -- Indian Stock Market and Contrarian and Momentum Strategies -- Single Factor Model and Portfolio Management -- Variance Ratio Test , ARIMA Model and Stock Price Behaviour -- Multi-Factors Model and Portfolio Management -- Market Efficiency and Stock Market -- Risk-Return Analysis and Investment Decisions -- Risk-Return Analysis and Stock Markets -- Time-Series of Return and Volatility -- Correlation, Uncertainty and Investment Decisions -- Risk-Return Assessment: An Overview. |
| En lÃnea: |
https://link-springer-com.biblioproxy.umanizales.edu.co/referencework/10.1007/97 [...] |
| Link: |
https://biblioteca.umanizales.edu.co/ils/opac_css/index.php?lvl=notice_display&i |
Risk-Return Relationship and Portfolio Management [documento electrónico] / Dhankar, Raj S., Autor . - 1 ed. . - New Delhi [India] : Springer, 2019 . - XXII, 323 p. 35 ilustraciones, 17 ilustraciones en color. ISBN : 978-81-322-3950-5 Libro disponible en la plataforma SpringerLink. Descarga y lectura en formatos PDF, HTML y ePub. Descarga completa o por capítulos.
| Palabras clave: |
Finanzas Contabilidad Ciencias sociales EconomÃa Financiera Matemáticas en Negocios EconomÃa y Finanzas |
| Ãndice Dewey: |
332 Economía financiera |
| Resumen: |
Este libro cubre todos los aspectos de las finanzas modernas relacionados con la teorÃa de carteras y la relación riesgo-rendimiento, y ofrece una guÃa completa sobre la importancia, medición y aplicación de la hipótesis riesgo-rendimiento en la gestión de carteras. Se divide en cinco partes: La Parte I analiza la valoración de los activos de capital y presenta diversas técnicas y modelos utilizados en este contexto. Luego, la Parte II aborda la eficiencia del mercado y los modelos de mercado de capitales, centrándose particularmente en medir la eficiencia del mercado, que es un factor crucial para tomar decisiones de inversión correctas. También analiza los principales modelos de mercado de capitales como CAPM y APT para determinar en qué medida son adecuados para su uso en economÃas en desarrollo. La Parte III destaca la importancia del análisis riesgo-rendimiento como requisito previo para las decisiones de inversión, mientras que la Parte IV examina la selección y las evaluaciones del desempeño de las carteras en el contexto de la relación riesgo-rendimiento. También examina nuevas herramientas como la aplicación del valor en riesgo para fondos mutuos y las aplicaciones de la relación precio-beneficio en la medición del desempeño de la cartera. Por último, la Parte V explora cuestiones financieras contemporáneas, incluida la relevancia de las finanzas islámicas en el sistema financiero global cada vez más volátil. |
| Nota de contenido: |
Capital Asset Pricing Model: An Overview -- Indian Stock Market and Relevance of Capital Asset Pricing Mod -- Non-Linearties, Garch Effects and Emerging Stock Markets -- Indian Stock Market and Contrarian and Momentum Strategies -- Single Factor Model and Portfolio Management -- Variance Ratio Test , ARIMA Model and Stock Price Behaviour -- Multi-Factors Model and Portfolio Management -- Market Efficiency and Stock Market -- Risk-Return Analysis and Investment Decisions -- Risk-Return Analysis and Stock Markets -- Time-Series of Return and Volatility -- Correlation, Uncertainty and Investment Decisions -- Risk-Return Assessment: An Overview. |
| En lÃnea: |
https://link-springer-com.biblioproxy.umanizales.edu.co/referencework/10.1007/97 [...] |
| Link: |
https://biblioteca.umanizales.edu.co/ils/opac_css/index.php?lvl=notice_display&i |
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