| Título : |
Probability-2 |
| Tipo de documento: |
documento electrónico |
| Autores: |
Shiryaev, Albert N., Autor |
| Mención de edición: |
3 ed. |
| Editorial: |
New York, [USA] : Springer |
| Fecha de publicación: |
2019 |
| Número de páginas: |
X, 348 p. 16 ilustraciones |
| ISBN/ISSN/DL: |
978-0-387-72208-5 |
| Nota general: |
Libro disponible en la plataforma SpringerLink. Descarga y lectura en formatos PDF, HTML y ePub. Descarga completa o por capítulos. |
| Palabras clave: |
Probabilidades Teoría de probabilidad |
| Índice Dewey: |
519.2 |
| Resumen: |
Este libro de texto es el segundo volumen de un par que presenta la última edición en inglés del clásico del autor, Probabilidad. Partiendo de los fundamentos establecidos en el anterior Probabilidad-1, este volumen guía al lector hacia la teoría de los procesos aleatorios. La nueva edición incluye material ampliado sobre matemáticas financieras e ingeniería financiera; nuevos problemas, ejercicios y pruebas en todas partes; y una reseña histórica que traza el desarrollo de la teoría matemática de la probabilidad. Adecuado para estudiantes universitarios avanzados o estudiantes de posgrado principiantes con un curso de teoría de la probabilidad, este volumen constituye la secuela natural de Probabilidad-1. Probabilidad-2 comienza con resultados clásicos relacionados con secuencias y sumas de variables aleatorias independientes, como las leyes cero-uno, la convergencia de series, la ley fuerte de los grandes números y la ley del logaritmo iterado. Los capítulos siguientes desarrollan la teoría de los procesos aleatorios con tiempo discreto: procesos estacionarios, martingalas y procesos de Markov. La Reseña Histórica ilustra el crecimiento desde las nociones intuitivas de aleatoriedad en la historia hasta la teoría de la probabilidad y la teoría de los procesos aleatorios de la actualidad. Junto con su volumen complementario, este libro de texto presenta un tratamiento sistemático de la probabilidad desde cero, comenzando con ideas intuitivas y desarrollando gradualmente temas más sofisticados, como paseos aleatorios, martingalas, cadenas de Markov, los fundamentos teóricos de la medida de la teoría de la probabilidad, convergencia de medidas de probabilidad y el teorema del límite central. Se analizan en detalle muchos ejemplos y hay una gran cantidad de ejercicios. |
| Nota de contenido: |
Preface -- Chapter 4: Sequences and Sums of Independent Random Variables -- Chapter 5: Stationary (Strict Sense) Random Sequences and Ergodic Theory -- Chapter 6: Stationary (Wide Sense) Random Sequences: L2-Theory -- Chapter 7: Martingales -- Chapter 8: Markov Chains -- Historical of Bibliographical Notes (Chapters 4-8) -- References -- Index -- Index of Symbols. |
| En línea: |
https://link-springer-com.biblioproxy.umanizales.edu.co/referencework/10.1007/97 [...] |
| Link: |
https://biblioteca.umanizales.edu.co/ils/opac_css/index.php?lvl=notice_display&i |
Probability-2 [documento electrónico] / Shiryaev, Albert N., Autor . - 3 ed. . - New York, [USA] : Springer, 2019 . - X, 348 p. 16 ilustraciones. ISBN : 978-0-387-72208-5 Libro disponible en la plataforma SpringerLink. Descarga y lectura en formatos PDF, HTML y ePub. Descarga completa o por capítulos.
| Palabras clave: |
Probabilidades Teoría de probabilidad |
| Índice Dewey: |
519.2 |
| Resumen: |
Este libro de texto es el segundo volumen de un par que presenta la última edición en inglés del clásico del autor, Probabilidad. Partiendo de los fundamentos establecidos en el anterior Probabilidad-1, este volumen guía al lector hacia la teoría de los procesos aleatorios. La nueva edición incluye material ampliado sobre matemáticas financieras e ingeniería financiera; nuevos problemas, ejercicios y pruebas en todas partes; y una reseña histórica que traza el desarrollo de la teoría matemática de la probabilidad. Adecuado para estudiantes universitarios avanzados o estudiantes de posgrado principiantes con un curso de teoría de la probabilidad, este volumen constituye la secuela natural de Probabilidad-1. Probabilidad-2 comienza con resultados clásicos relacionados con secuencias y sumas de variables aleatorias independientes, como las leyes cero-uno, la convergencia de series, la ley fuerte de los grandes números y la ley del logaritmo iterado. Los capítulos siguientes desarrollan la teoría de los procesos aleatorios con tiempo discreto: procesos estacionarios, martingalas y procesos de Markov. La Reseña Histórica ilustra el crecimiento desde las nociones intuitivas de aleatoriedad en la historia hasta la teoría de la probabilidad y la teoría de los procesos aleatorios de la actualidad. Junto con su volumen complementario, este libro de texto presenta un tratamiento sistemático de la probabilidad desde cero, comenzando con ideas intuitivas y desarrollando gradualmente temas más sofisticados, como paseos aleatorios, martingalas, cadenas de Markov, los fundamentos teóricos de la medida de la teoría de la probabilidad, convergencia de medidas de probabilidad y el teorema del límite central. Se analizan en detalle muchos ejemplos y hay una gran cantidad de ejercicios. |
| Nota de contenido: |
Preface -- Chapter 4: Sequences and Sums of Independent Random Variables -- Chapter 5: Stationary (Strict Sense) Random Sequences and Ergodic Theory -- Chapter 6: Stationary (Wide Sense) Random Sequences: L2-Theory -- Chapter 7: Martingales -- Chapter 8: Markov Chains -- Historical of Bibliographical Notes (Chapters 4-8) -- References -- Index -- Index of Symbols. |
| En línea: |
https://link-springer-com.biblioproxy.umanizales.edu.co/referencework/10.1007/97 [...] |
| Link: |
https://biblioteca.umanizales.edu.co/ils/opac_css/index.php?lvl=notice_display&i |
|  |
Probability-2
