| Título : |
Modern Trends in Controlled Stochastic Processes : Theory and Applications, V.III |
| Tipo de documento: |
documento electrónico |
| Autores: |
Piunovskiy, Alexey, ; Zhang, Yi, |
| Mención de edición: |
1 ed. |
| Editorial: |
[s.l.] : Springer |
| Fecha de publicación: |
2021 |
| Número de páginas: |
XII, 356 p. 67 ilustraciones, 42 ilustraciones en color. |
| ISBN/ISSN/DL: |
978-3-030-76928-4 |
| Nota general: |
Libro disponible en la plataforma SpringerLink. Descarga y lectura en formatos PDF, HTML y ePub. Descarga completa o por capítulos. |
| Palabras clave: |
Dinámica Teorías no lineales Ingeniería Inteligencia Computacional Óptica no lineal Análisis estocástico Sistemas Dinámicos Aplicados Ingeniería de datos |
| Índice Dewey: |
515.39 |
| Resumen: |
Este libro presenta métodos de solución de última generación y aplicaciones de control óptimo estocástico. Es una colección de artículos extensos discutidos en el tradicional taller de Liverpool sobre procesos estocásticos controlados con participantes tanto del Este como del Oeste. Se formulan nuevos problemas y se informan los avances de las investigaciones en curso. Los temas cubiertos en este libro incluyen resultados teóricos y métodos numéricos para procesos de decisión de Markov y semi-Markov, detención óptima de procesos de Markov, juegos estocásticos, problemas con información parcial, filtrado óptimo, control robusto, Q-learning y algoritmos de autoorganización. Se presentan aplicaciones y estudios de casos de la vida real, por ejemplo, sistemas de colas, gestión forestal, control de recursos hídricos, ciencia del marketing y atención sanitaria. Los investigadores científicos y estudiantes de posgrado interesados en el control óptimo estocástico, así como los profesionales, encontrarán este libro atractivo y una referencia valiosa. . |
| Nota de contenido: |
Average Cost Markov Decision Processes with Semi-Uniform Feller Transition Probabilities -- First Passage Exponential Optimality Problem for Semi-Markov Decision Processes -- Controlled Random Walk: Conjecture and Counter-Example -- Optimal Stopping Problems for a Family of Continuous-Time Markov Processes -- Control of Continuous-Time Markov Jump Linear Systems with Partial Information. |
| En línea: |
https://link-springer-com.biblioproxy.umanizales.edu.co/referencework/10.1007/97 [...] |
| Link: |
https://biblioteca.umanizales.edu.co/ils/opac_css/index.php?lvl=notice_display&i |
Modern Trends in Controlled Stochastic Processes : Theory and Applications, V.III [documento electrónico] / Piunovskiy, Alexey, ; Zhang, Yi, . - 1 ed. . - [s.l.] : Springer, 2021 . - XII, 356 p. 67 ilustraciones, 42 ilustraciones en color. ISBN : 978-3-030-76928-4 Libro disponible en la plataforma SpringerLink. Descarga y lectura en formatos PDF, HTML y ePub. Descarga completa o por capítulos.
| Palabras clave: |
Dinámica Teorías no lineales Ingeniería Inteligencia Computacional Óptica no lineal Análisis estocástico Sistemas Dinámicos Aplicados Ingeniería de datos |
| Índice Dewey: |
515.39 |
| Resumen: |
Este libro presenta métodos de solución de última generación y aplicaciones de control óptimo estocástico. Es una colección de artículos extensos discutidos en el tradicional taller de Liverpool sobre procesos estocásticos controlados con participantes tanto del Este como del Oeste. Se formulan nuevos problemas y se informan los avances de las investigaciones en curso. Los temas cubiertos en este libro incluyen resultados teóricos y métodos numéricos para procesos de decisión de Markov y semi-Markov, detención óptima de procesos de Markov, juegos estocásticos, problemas con información parcial, filtrado óptimo, control robusto, Q-learning y algoritmos de autoorganización. Se presentan aplicaciones y estudios de casos de la vida real, por ejemplo, sistemas de colas, gestión forestal, control de recursos hídricos, ciencia del marketing y atención sanitaria. Los investigadores científicos y estudiantes de posgrado interesados en el control óptimo estocástico, así como los profesionales, encontrarán este libro atractivo y una referencia valiosa. . |
| Nota de contenido: |
Average Cost Markov Decision Processes with Semi-Uniform Feller Transition Probabilities -- First Passage Exponential Optimality Problem for Semi-Markov Decision Processes -- Controlled Random Walk: Conjecture and Counter-Example -- Optimal Stopping Problems for a Family of Continuous-Time Markov Processes -- Control of Continuous-Time Markov Jump Linear Systems with Partial Information. |
| En línea: |
https://link-springer-com.biblioproxy.umanizales.edu.co/referencework/10.1007/97 [...] |
| Link: |
https://biblioteca.umanizales.edu.co/ils/opac_css/index.php?lvl=notice_display&i |
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Modern Trends in Controlled Stochastic Processes
