Derivatives and Internal Models / Deutsch, Hans-Peter  

Público ISBD Ningún comentario para este registro. Título : Derivatives and Internal Models : Modern Risk Management Tipo de documento: documento electrónico Autores: Deutsch, Hans-Peter, Autor ; Beinker, Mark W., Autor Mención de edición: 5 ed. Editorial: [s.l.] : Springer Fecha de publicación: 2019 Número de páginas: XXXII, 897 p. 39 ilustraciones ISBN/ISSN/DL: 978-3-030-22899-6 Nota general: Libro disponible en la plataforma SpringerLink. Descarga y lectura en formatos PDF, HTML y ePub. Descarga completa o por capítulos. Palabras clave: Mercado capital  Gestion de riesgos financieros  Contabilidad  Ciencias económicas  Empresa de negocios  Industria de servicios financieros  Los mercados de capitales  Gestión de riesgos  Finanzas corporativas  Servicios financieros Índice Dewey: 3.320.415 Resumen: Ahora en su quinta edición, Derivados y modelos internos proporciona una introducción completa y exhaustiva a la fijación de precios de derivados, la gestión de riesgos y la optimización de carteras, cubriendo todos los temas relevantes con suficiente experiencia práctica y profundidad para permitir a los lectores desarrollar sus propias herramientas de fijación de precios y riesgos. . El libro proporciona información sobre los métodos modernos de cuantificación del riesgo de mercado, como la varianza-covarianza, la simulación histórica, Monte Carlo, ratios de cobertura, etc., incluido el análisis de series temporales y conceptos estadísticos como los modelos GARCH o las distribuciones Chi-cuadrado. Muestra cómo se pueden deducir decisiones comerciales óptimas una vez que se ha cuantificado el riesgo mediante la introducción de medidas de rendimiento ajustadas al riesgo y una presentación completa de la optimización cuantitativa moderna de la cartera. Además, se presentan todos los derivados modernos importantes y sus métodos de fijación de precios; desde métodos básicos de flujo de efectivo descontado hasta Black-Scholes, árboles binomiales, ecuaciones diferenciales, esquemas de diferencias finitas, métodos de Monte Carlo, martingalas y numerarios, modelos de estructura de términos, etc. La quinta edición de este libro clásico de finanzas ha sido revisada exhaustivamente. Los nuevos capítulos/contenidos cubren el bootstrapping multicurva, la valoración y cobertura del riesgo de incumplimiento crediticio que está inherentemente incorporado en cada derivado, las cuales son consecuencias directas y permanentes de las crisis financieras con un gran impacto en nuestra comprensión de la valoración moderna de derivados. El libro irá acompañado de hojas de cálculo de Excel descargables, que demuestran cómo los conceptos teóricos explicados en el libro pueden convertirse en valiosos algoritmos y aplicaciones y servirán como un excelente punto de partida para las soluciones personalizadas del lector para sistemas de valoración y gestión de riesgos. Nota de contenido: 1. Introduction -- 2. Fundamental Risk Factors of Financial Markets -- 3. Financial Instruments: A System of Derivatives and Underlyings -- 4. Overview of the Assumptions -- 5. Present Value Methods, Yields and Traditional Risk Measures -- 6. Arbitrage -- 7. The Black-Scholes Differential Equation -- 8. Integral Forms and Analytic Solutions in the Black-Scholes World -- 9. Binomial and Trinomial Trees -- 10. Numerical Solutions Using Finite Differences -- 11. Monte Carlo Simulations -- 12. Hedging -- 13. Martingales and Numeraires -- 14. Interest Rates and Term Structure Models -- 15. Simple Interest Rate Products -- 16. FX Derivatives -- 17. Variants of Fixed Income Instruments -- 18. Plain Vanilla Options -- 19. Exotic Options -- 20. Credit Risk -- 21. Fundamentals -- 22. The Variance-Covariance Method -- 23. Simulation Methods -- 24. Example of a VaR Computation -- 25. Backtesting: Checking the Applied Methods -- 26. Classical Portfolio Management -- 27. Attributes and their Characteristic Portfolios.-28. Active Management and Benchmarking -- 29. Construction of the Yield Curve Universe -- 30. Volatility -- 31. Market Parameter from Historical Time Series -- 32. Time Series Modeling -- 33. Forecasting with Time Series Models -- 34. Principal Component Analysis -- 35. Pre-Treatment of Time Series and Assessment of Models. En línea: https://link-springer-com.biblioproxy.umanizales.edu.co/referencework/10.1007/97 [...] Link: https://biblioteca.umanizales.edu.co/ils/opac_css/index.php?lvl=notice_display&i Derivatives and Internal Models : Modern Risk Management [documento electrónico] / Deutsch, Hans-Peter, Autor ; Beinker, Mark W., Autor  . -  5 ed.  . - [s.l.] : Springer, 2019 . - XXXII, 897 p. 39 ilustraciones. ISBN : 978-3-030-22899-6 Libro disponible en la plataforma SpringerLink. Descarga y lectura en formatos PDF, HTML y ePub. Descarga completa o por capítulos. Palabras clave: Mercado capital  Gestion de riesgos financieros  Contabilidad  Ciencias económicas  Empresa de negocios  Industria de servicios financieros  Los mercados de capitales  Gestión de riesgos  Finanzas corporativas  Servicios financieros Índice Dewey: 3.320.415 Resumen: Ahora en su quinta edición, Derivados y modelos internos proporciona una introducción completa y exhaustiva a la fijación de precios de derivados, la gestión de riesgos y la optimización de carteras, cubriendo todos los temas relevantes con suficiente experiencia práctica y profundidad para permitir a los lectores desarrollar sus propias herramientas de fijación de precios y riesgos. . El libro proporciona información sobre los métodos modernos de cuantificación del riesgo de mercado, como la varianza-covarianza, la simulación histórica, Monte Carlo, ratios de cobertura, etc., incluido el análisis de series temporales y conceptos estadísticos como los modelos GARCH o las distribuciones Chi-cuadrado. Muestra cómo se pueden deducir decisiones comerciales óptimas una vez que se ha cuantificado el riesgo mediante la introducción de medidas de rendimiento ajustadas al riesgo y una presentación completa de la optimización cuantitativa moderna de la cartera. Además, se presentan todos los derivados modernos importantes y sus métodos de fijación de precios; desde métodos básicos de flujo de efectivo descontado hasta Black-Scholes, árboles binomiales, ecuaciones diferenciales, esquemas de diferencias finitas, métodos de Monte Carlo, martingalas y numerarios, modelos de estructura de términos, etc. La quinta edición de este libro clásico de finanzas ha sido revisada exhaustivamente. Los nuevos capítulos/contenidos cubren el bootstrapping multicurva, la valoración y cobertura del riesgo de incumplimiento crediticio que está inherentemente incorporado en cada derivado, las cuales son consecuencias directas y permanentes de las crisis financieras con un gran impacto en nuestra comprensión de la valoración moderna de derivados. El libro irá acompañado de hojas de cálculo de Excel descargables, que demuestran cómo los conceptos teóricos explicados en el libro pueden convertirse en valiosos algoritmos y aplicaciones y servirán como un excelente punto de partida para las soluciones personalizadas del lector para sistemas de valoración y gestión de riesgos. Nota de contenido: 1. Introduction -- 2. Fundamental Risk Factors of Financial Markets -- 3. Financial Instruments: A System of Derivatives and Underlyings -- 4. Overview of the Assumptions -- 5. Present Value Methods, Yields and Traditional Risk Measures -- 6. Arbitrage -- 7. The Black-Scholes Differential Equation -- 8. Integral Forms and Analytic Solutions in the Black-Scholes World -- 9. Binomial and Trinomial Trees -- 10. Numerical Solutions Using Finite Differences -- 11. Monte Carlo Simulations -- 12. Hedging -- 13. Martingales and Numeraires -- 14. Interest Rates and Term Structure Models -- 15. Simple Interest Rate Products -- 16. FX Derivatives -- 17. Variants of Fixed Income Instruments -- 18. Plain Vanilla Options -- 19. Exotic Options -- 20. Credit Risk -- 21. Fundamentals -- 22. The Variance-Covariance Method -- 23. Simulation Methods -- 24. Example of a VaR Computation -- 25. Backtesting: Checking the Applied Methods -- 26. Classical Portfolio Management -- 27. Attributes and their Characteristic Portfolios.-28. Active Management and Benchmarking -- 29. Construction of the Yield Curve Universe -- 30. Volatility -- 31. Market Parameter from Historical Time Series -- 32. Time Series Modeling -- 33. Forecasting with Time Series Models -- 34. Principal Component Analysis -- 35. Pre-Treatment of Time Series and Assessment of Models. En línea: https://link-springer-com.biblioproxy.umanizales.edu.co/referencework/10.1007/97 [...] Link: https://biblioteca.umanizales.edu.co/ils/opac_css/index.php?lvl=notice_display&i

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