| Título : |
Credit Risk Management for Derivatives : Post-Crisis Metrics for End-Users |
| Tipo de documento: |
documento electrónico |
| Autores: |
Zelenko, Ivan, Autor |
| Mención de edición: |
1 ed. |
| Editorial: |
[s.l.] : Springer |
| Fecha de publicación: |
2017 |
| Número de páginas: |
XVII, 165 p. 41 ilustraciones |
| ISBN/ISSN/DL: |
978-3-319-57975-7 |
| Nota general: |
Libro disponible en la plataforma SpringerLink. Descarga y lectura en formatos PDF, HTML y ePub. Descarga completa o por capítulos. |
| Palabras clave: |
Gestion de riesgos financieros Industria de servicios financieros Macroeconómica Gestión de riesgos Servicios financieros Macroeconomía y economía monetaria |
| Índice Dewey: |
658.155 |
| Resumen: |
Este Palgrave Pivot evalúa el impacto del marco regulatorio para los derivados creado después de la crisis y examina su ambición de centralizar y minimizar el riesgo crediticio, mejorar la transparencia y recuperar el control. Zelenko profundiza en las poderosas fuerzas desestabilizadoras ejercidas por los mercados de derivados en la crisis financiera global de 2008. Al resumir la evolución de los mercados y la gestión del riesgo de contraparte, así como los aspectos clave de la regulación y su impacto, este libro pretende brindar a los lectores una visión general y Fomentar una comprensión profunda del papel de los mercados de derivados en la crisis financiera. Este ángulo práctico brindará claves útiles a los usuarios finales y a sus administradores de riesgos, a medida que se enfrentan a un entorno nuevo, complejo y cambiante. Además, este libro realiza un análisis exhaustivo de las nuevas métricas que el mercado ha creado para modelar, fijar precios y gestionar el riesgo crediticio, como el Ajuste del valor crediticio (CVA), el Ajuste del valor de la deuda (DVA) o el Ajuste del valor de financiación ( FVA), y hace un balance completo de un dominio que todavía está en rápida evolución. Este volumen cubre los conceptos, métodos y enfoques adoptados por los bancos para gestionar el riesgo crediticio de contraparte en sus actividades de derivados en el nuevo entorno regulatorio y de mercado posterior a la crisis, y tiene como objetivo resaltar lo que es práctico y efectivo hoy. |
| En línea: |
https://link-springer-com.biblioproxy.umanizales.edu.co/referencework/10.1007/97 [...] |
| Link: |
https://biblioteca.umanizales.edu.co/ils/opac_css/index.php?lvl=notice_display&i |
Credit Risk Management for Derivatives : Post-Crisis Metrics for End-Users [documento electrónico] / Zelenko, Ivan, Autor . - 1 ed. . - [s.l.] : Springer, 2017 . - XVII, 165 p. 41 ilustraciones. ISBN : 978-3-319-57975-7 Libro disponible en la plataforma SpringerLink. Descarga y lectura en formatos PDF, HTML y ePub. Descarga completa o por capítulos.
| Palabras clave: |
Gestion de riesgos financieros Industria de servicios financieros Macroeconómica Gestión de riesgos Servicios financieros Macroeconomía y economía monetaria |
| Índice Dewey: |
658.155 |
| Resumen: |
Este Palgrave Pivot evalúa el impacto del marco regulatorio para los derivados creado después de la crisis y examina su ambición de centralizar y minimizar el riesgo crediticio, mejorar la transparencia y recuperar el control. Zelenko profundiza en las poderosas fuerzas desestabilizadoras ejercidas por los mercados de derivados en la crisis financiera global de 2008. Al resumir la evolución de los mercados y la gestión del riesgo de contraparte, así como los aspectos clave de la regulación y su impacto, este libro pretende brindar a los lectores una visión general y Fomentar una comprensión profunda del papel de los mercados de derivados en la crisis financiera. Este ángulo práctico brindará claves útiles a los usuarios finales y a sus administradores de riesgos, a medida que se enfrentan a un entorno nuevo, complejo y cambiante. Además, este libro realiza un análisis exhaustivo de las nuevas métricas que el mercado ha creado para modelar, fijar precios y gestionar el riesgo crediticio, como el Ajuste del valor crediticio (CVA), el Ajuste del valor de la deuda (DVA) o el Ajuste del valor de financiación ( FVA), y hace un balance completo de un dominio que todavía está en rápida evolución. Este volumen cubre los conceptos, métodos y enfoques adoptados por los bancos para gestionar el riesgo crediticio de contraparte en sus actividades de derivados en el nuevo entorno regulatorio y de mercado posterior a la crisis, y tiene como objetivo resaltar lo que es práctico y efectivo hoy. |
| En línea: |
https://link-springer-com.biblioproxy.umanizales.edu.co/referencework/10.1007/97 [...] |
| Link: |
https://biblioteca.umanizales.edu.co/ils/opac_css/index.php?lvl=notice_display&i |
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