Credit Risk Management for Derivatives / Zelenko, Ivan  

Público ISBD Ningún comentario para este registro. Título : Credit Risk Management for Derivatives : Post-Crisis Metrics for End-Users Tipo de documento: documento electrónico Autores: Zelenko, Ivan, Mención de edición: 1 ed. Editorial: [s.l.] : Springer Fecha de publicación: 2017 Número de páginas: XVII, 165 p. 41 ilustraciones ISBN/ISSN/DL: 978-3-319-57975-7 Nota general: Libro disponible en la plataforma SpringerLink. Descarga y lectura en formatos PDF, HTML y ePub. Descarga completa o por capítulos. Idioma : Inglés (eng) Palabras clave: Gestion de riesgos financieros  Industria de servicios financieros  Macroeconómica  Gestión de riesgos  Servicios financieros  Macroeconomía y economía monetaria Clasificación: 658.155 Resumen: Este Palgrave Pivot evalúa el impacto del marco regulatorio para los derivados creado después de la crisis y examina su ambición de centralizar y minimizar el riesgo crediticio, mejorar la transparencia y recuperar el control. Zelenko profundiza en las poderosas fuerzas desestabilizadoras ejercidas por los mercados de derivados en la crisis financiera global de 2008. Al resumir la evolución de los mercados y la gestión del riesgo de contraparte, así como los aspectos clave de la regulación y su impacto, este libro pretende brindar a los lectores una visión general y Fomentar una comprensión profunda del papel de los mercados de derivados en la crisis financiera. Este ángulo práctico brindará claves útiles a los usuarios finales y a sus administradores de riesgos, a medida que se enfrentan a un entorno nuevo, complejo y cambiante. Además, este libro realiza un análisis exhaustivo de las nuevas métricas que el mercado ha creado para modelar, fijar precios y gestionar el riesgo crediticio, como el Ajuste del valor crediticio (CVA), el Ajuste del valor de la deuda (DVA) o el Ajuste del valor de financiación ( FVA), y hace un balance completo de un dominio que todavía está en rápida evolución. Este volumen cubre los conceptos, métodos y enfoques adoptados por los bancos para gestionar el riesgo crediticio de contraparte en sus actividades de derivados en el nuevo entorno regulatorio y de mercado posterior a la crisis, y tiene como objetivo resaltar lo que es práctico y efectivo hoy. Tipo de medio : Computadora Summary : This Palgrave Pivot assesses the impact of the regulatory framework for derivatives built post-crisis and examines its ambition to centralize and minimize credit risk, enhance transparency, and regain control. Zelenko delves into the powerful destabilizing forces exerted by derivatives markets in the global financial meltdown of 2008. Recapping the evolution in markets and counterparty risk management, as well as key aspects of regulation and their impact, this book aims to give readers the big picture and foster a deep understanding of the role of derivatives markets in the financial crisis. This practical angle will give useful keys to end-users and their risk managers, as they are faced with a new, complex, and changing environment. Additionally, this book conducts a comprehensive analysis of the new metrics the market has created to model, price, and manage credit risk, such as the Credit Value Adjustment (CVA), the Debt Value Adjustment (DVA), or the Funding Value Adjustment (FVA), and takes full stock of a domain that is still in rapid evolution. This volume covers the concepts, methods, and approaches taken by banks to manage counterparty credit risk in their derivatives activities in the new post-crisis market and regulatory environment, and it aims to highlight what is practical and effective today. Enlace de acceso : https://link-springer-com.biblioproxy.umanizales.edu.co/referencework/10.1007/97 [...] Credit Risk Management for Derivatives : Post-Crisis Metrics for End-Users [documento electrónico] / Zelenko, Ivan,  . -  1 ed.  . - [s.l.] : Springer, 2017 . - XVII, 165 p. 41 ilustraciones. ISBN : 978-3-319-57975-7 Libro disponible en la plataforma SpringerLink. Descarga y lectura en formatos PDF, HTML y ePub. Descarga completa o por capítulos. Idioma : Inglés (eng) Palabras clave: Gestion de riesgos financieros  Industria de servicios financieros  Macroeconómica  Gestión de riesgos  Servicios financieros  Macroeconomía y economía monetaria Clasificación: 658.155 Resumen: Este Palgrave Pivot evalúa el impacto del marco regulatorio para los derivados creado después de la crisis y examina su ambición de centralizar y minimizar el riesgo crediticio, mejorar la transparencia y recuperar el control. Zelenko profundiza en las poderosas fuerzas desestabilizadoras ejercidas por los mercados de derivados en la crisis financiera global de 2008. Al resumir la evolución de los mercados y la gestión del riesgo de contraparte, así como los aspectos clave de la regulación y su impacto, este libro pretende brindar a los lectores una visión general y Fomentar una comprensión profunda del papel de los mercados de derivados en la crisis financiera. Este ángulo práctico brindará claves útiles a los usuarios finales y a sus administradores de riesgos, a medida que se enfrentan a un entorno nuevo, complejo y cambiante. Además, este libro realiza un análisis exhaustivo de las nuevas métricas que el mercado ha creado para modelar, fijar precios y gestionar el riesgo crediticio, como el Ajuste del valor crediticio (CVA), el Ajuste del valor de la deuda (DVA) o el Ajuste del valor de financiación ( FVA), y hace un balance completo de un dominio que todavía está en rápida evolución. Este volumen cubre los conceptos, métodos y enfoques adoptados por los bancos para gestionar el riesgo crediticio de contraparte en sus actividades de derivados en el nuevo entorno regulatorio y de mercado posterior a la crisis, y tiene como objetivo resaltar lo que es práctico y efectivo hoy. Tipo de medio : Computadora Summary : This Palgrave Pivot assesses the impact of the regulatory framework for derivatives built post-crisis and examines its ambition to centralize and minimize credit risk, enhance transparency, and regain control. Zelenko delves into the powerful destabilizing forces exerted by derivatives markets in the global financial meltdown of 2008. Recapping the evolution in markets and counterparty risk management, as well as key aspects of regulation and their impact, this book aims to give readers the big picture and foster a deep understanding of the role of derivatives markets in the financial crisis. This practical angle will give useful keys to end-users and their risk managers, as they are faced with a new, complex, and changing environment. Additionally, this book conducts a comprehensive analysis of the new metrics the market has created to model, price, and manage credit risk, such as the Credit Value Adjustment (CVA), the Debt Value Adjustment (DVA), or the Funding Value Adjustment (FVA), and takes full stock of a domain that is still in rapid evolution. This volume covers the concepts, methods, and approaches taken by banks to manage counterparty credit risk in their derivatives activities in the new post-crisis market and regulatory environment, and it aims to highlight what is practical and effective today. Enlace de acceso : https://link-springer-com.biblioproxy.umanizales.edu.co/referencework/10.1007/97 [...]

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