Credit Default Swaps / Culp, Christopher L.  

Público ISBD Ningún comentario para este registro. Título : Credit Default Swaps : Mechanics and Empirical Evidence on Benefits, Costs, and Inter-Market Relations Tipo de documento: documento electrónico Autores: Culp, Christopher L., ; van der Merwe, Andria, ; Stärkle, Bettina J., Mención de edición: 1 ed. Editorial: [s.l.] : Springer Fecha de publicación: 2018 Número de páginas: XXXVII, 331 p. 27 ilustraciones, 2 ilustraciones en color. ISBN/ISSN/DL: 978-3-319-93076-3 Nota general: Libro disponible en la plataforma SpringerLink. Descarga y lectura en formatos PDF, HTML y ePub. Descarga completa o por capítulos. Idioma : Inglés (eng) Palabras clave: Gestion de riesgos financieros  Industria de servicios financieros  Gestión de riesgos  Servicios financieros Clasificación: 658.155 Resumen: Este libro, único en su composición, revisa la literatura empírica académica sobre cómo funcionan realmente los CDS en la práctica, incluso durante tiempos difíciles de crisis de mercado. También analiza la mecánica de los CDS de nombre único e índice, los costos y beneficios teóricos de los CDS, y resume exhaustivamente la evidencia empírica sobre aspectos importantes de estos instrumentos de transferencia de riesgo. Los académicos de tiempo completo, los investigadores de instituciones financieras y los estudiantes se beneficiarán del resumen desapasionado y completo de la literatura académica; pueden leer este libro en lugar de identificar, recopilar y leer los cientos de artículos académicos sobre el importante tema de la transferencia del riesgo crediticio utilizando derivados y beneficiarse de la síntesis de la literatura proporcionada. Nota de contenido: Part I: The CDS Market and Product Mechanics -- Chapter 1: Overview of CDS Products and Market Activity -- Chapter 2: Single-Name CDSs -- Chapter 3: Loan-Only CDSs -- Chapter 4: Multi-Name and Index CDSs -- Chapter 5: Asset-Backed CDSs -- Chapter 6: CDS Execution and Clearing Mechanisms -- Part II: Potential Benefits and Costs of CDSs -- Chapter 7: Potential Benefits of CDSs -- Chapter 8: Potential Costs of CDSs -- Part III: Empirical Evidence on the Benefits, Costs, and Inter-Market Relations of CDSs -- Chapter 9: The Informational Content of CDS Spreads -- Chapter 10: Implications of CDS Listings for Reference Entities and Creditors -- Chapter 11: Inter-Market Basis Relations -- Chapter 12: Inter-Connectedness and Systemic Risk -- Appendix 1: Research Methodology -- Appendix 2: Additional Tables. Tipo de medio : Computadora Summary : This book, unique in its composition, reviews the academic empirical literature on how CDSs actually work in practice, including during distressed times of market crises. It also discusses the mechanics of single-name and index CDSs, the theoretical costs and benefits of CDSs, as well as comprehensively summarizes the empirical evidence on important aspects of these instruments of risk transfer. Full-time academics, researchers at financial institutions, and students will benefit from the dispassionate and comprehensive summary of the academic literature; they can read this book instead of identifying, collecting, and reading the hundreds of academic articles on the important subject of credit risk transfer using derivatives and benefit from the synthesis of the literature provided. Enlace de acceso : https://link-springer-com.biblioproxy.umanizales.edu.co/referencework/10.1007/97 [...] Credit Default Swaps : Mechanics and Empirical Evidence on Benefits, Costs, and Inter-Market Relations [documento electrónico] / Culp, Christopher L., ; van der Merwe, Andria, ; Stärkle, Bettina J.,  . -  1 ed.  . - [s.l.] : Springer, 2018 . - XXXVII, 331 p. 27 ilustraciones, 2 ilustraciones en color. ISBN : 978-3-319-93076-3 Libro disponible en la plataforma SpringerLink. Descarga y lectura en formatos PDF, HTML y ePub. Descarga completa o por capítulos. Idioma : Inglés (eng) Palabras clave: Gestion de riesgos financieros  Industria de servicios financieros  Gestión de riesgos  Servicios financieros Clasificación: 658.155 Resumen: Este libro, único en su composición, revisa la literatura empírica académica sobre cómo funcionan realmente los CDS en la práctica, incluso durante tiempos difíciles de crisis de mercado. También analiza la mecánica de los CDS de nombre único e índice, los costos y beneficios teóricos de los CDS, y resume exhaustivamente la evidencia empírica sobre aspectos importantes de estos instrumentos de transferencia de riesgo. Los académicos de tiempo completo, los investigadores de instituciones financieras y los estudiantes se beneficiarán del resumen desapasionado y completo de la literatura académica; pueden leer este libro en lugar de identificar, recopilar y leer los cientos de artículos académicos sobre el importante tema de la transferencia del riesgo crediticio utilizando derivados y beneficiarse de la síntesis de la literatura proporcionada. Nota de contenido: Part I: The CDS Market and Product Mechanics -- Chapter 1: Overview of CDS Products and Market Activity -- Chapter 2: Single-Name CDSs -- Chapter 3: Loan-Only CDSs -- Chapter 4: Multi-Name and Index CDSs -- Chapter 5: Asset-Backed CDSs -- Chapter 6: CDS Execution and Clearing Mechanisms -- Part II: Potential Benefits and Costs of CDSs -- Chapter 7: Potential Benefits of CDSs -- Chapter 8: Potential Costs of CDSs -- Part III: Empirical Evidence on the Benefits, Costs, and Inter-Market Relations of CDSs -- Chapter 9: The Informational Content of CDS Spreads -- Chapter 10: Implications of CDS Listings for Reference Entities and Creditors -- Chapter 11: Inter-Market Basis Relations -- Chapter 12: Inter-Connectedness and Systemic Risk -- Appendix 1: Research Methodology -- Appendix 2: Additional Tables. Tipo de medio : Computadora Summary : This book, unique in its composition, reviews the academic empirical literature on how CDSs actually work in practice, including during distressed times of market crises. It also discusses the mechanics of single-name and index CDSs, the theoretical costs and benefits of CDSs, as well as comprehensively summarizes the empirical evidence on important aspects of these instruments of risk transfer. Full-time academics, researchers at financial institutions, and students will benefit from the dispassionate and comprehensive summary of the academic literature; they can read this book instead of identifying, collecting, and reading the hundreds of academic articles on the important subject of credit risk transfer using derivatives and benefit from the synthesis of the literature provided. Enlace de acceso : https://link-springer-com.biblioproxy.umanizales.edu.co/referencework/10.1007/97 [...]

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