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Autor Jeng, Jau-Lian

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Contemporaneous Event Studies in Corporate Finance / Jeng, Jau-Lian

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Título : Contemporaneous Event Studies in Corporate Finance : Methods, Critiques and Robust Alternative Approaches
Tipo de documento: documento electrónico
Autores: Jeng, Jau-Lian, Autor
Mención de edición: 1 ed.
Editorial: [s.l.] : Springer
Fecha de publicación: 2020
Número de páginas: XIX, 227 p. 8 ilustraciones
ISBN/ISSN/DL: 978-3-030-53809-5
Nota general: Libro disponible en la plataforma SpringerLink. Descarga y lectura en formatos PDF, HTML y ePub. Descarga completa o por capítulos.
Palabras clave: Empresa de negocios Finanzas corporativas
Índice Dewey: 658.15 Gerencia financiera
Resumen: Al proporcionar una descripción general completa de la metodología de estudio de eventos en el campo de las finanzas corporativas, este libro analiza cómo los métodos tradicionales verifican la importancia y la insignificancia de los eventos en el muestreo estadístico y enfatizan las posibles desviaciones de las estadísticas de interés. Sin embargo, el autor ilustra los defectos de la metodología convencional y propone métodos alternativos que pueden usarse para un estudio más sólido de la estimación de rendimientos normales y anormales. Los métodos tradicionales no reconocen que la importancia de un evento también influirá en la frecuencia con la que ocurre y, en consecuencia, producen resultados de muestreo subjetivos. Este libro destaca métodos recursivos contemporáneos que pueden usarse para rastrear rendimientos normales y evitar determinaciones arbitrarias para la estimación y el período del evento. Además, el autor ofrece un esquema de seguimiento alternativo para identificar los eventos preocupantes. Este oportuno libro, que aborda la necesidad de métodos de muestreo más objetivos que incorporen estudios de eventos financieros, atraerá a estudiantes y académicos que investigan econometría financiera y análisis de series de tiempo, finanzas corporativas y mercados de capital. Jau-Lian Jeng es profesor de Finanzas en la Universidad Azusa Pacific en Estados Unidos. Imparte cursos de finanzas corporativas, finanzas gerenciales, análisis financiero, gestión de riesgos financieros e investigación empresarial aplicada. Jau-Lien, experto en modelos matemáticos, análisis estadísticos y modelos econométricos y de series temporales, ha escrito varios artículos para revistas académicas, incluidas Global Finance Journal y Chinese Economy. También ha publicado dos libros con Palgrave Macmillan: Analyzing Event Studies in Corporate Finance (2015) y Empirical Asset Pricing Models (2018).
Nota de contenido: Part I The Conventional Approach -- 1.Popular Methods for Event Studies in Corporate Finance − Subjectivity versus Robustness -- Part II Alternative Approach for the Contemporaneous Event Studies -- 2.Assessments of Normal Returns -- 3.Occupation Time Statistics - The Intensity of Events -- 4.Monitoring Tests and the Time of Duration -- 5.Sequential Monitoring for Corporate Events in using Occupation Time Statistics -- 6.Real-Time Applications of Monitoring and Empirical Performance.
En línea: https://link-springer-com.biblioproxy.umanizales.edu.co/referencework/10.1007/97 [...]
Link: https://biblioteca.umanizales.edu.co/ils/opac_css/index.php?lvl=notice_display&i

Contemporaneous Event Studies in Corporate Finance : Methods, Critiques and Robust Alternative Approaches [documento electrónico] / Jeng, Jau-Lian, Autor . - 1 ed. . - [s.l.] : Springer, 2020 . - XIX, 227 p. 8 ilustraciones.
ISBN : 978-3-030-53809-5
Libro disponible en la plataforma SpringerLink. Descarga y lectura en formatos PDF, HTML y ePub. Descarga completa o por capítulos.
Palabras clave: Empresa de negocios Finanzas corporativas
Índice Dewey: 658.15 Gerencia financiera
Resumen: Al proporcionar una descripción general completa de la metodología de estudio de eventos en el campo de las finanzas corporativas, este libro analiza cómo los métodos tradicionales verifican la importancia y la insignificancia de los eventos en el muestreo estadístico y enfatizan las posibles desviaciones de las estadísticas de interés. Sin embargo, el autor ilustra los defectos de la metodología convencional y propone métodos alternativos que pueden usarse para un estudio más sólido de la estimación de rendimientos normales y anormales. Los métodos tradicionales no reconocen que la importancia de un evento también influirá en la frecuencia con la que ocurre y, en consecuencia, producen resultados de muestreo subjetivos. Este libro destaca métodos recursivos contemporáneos que pueden usarse para rastrear rendimientos normales y evitar determinaciones arbitrarias para la estimación y el período del evento. Además, el autor ofrece un esquema de seguimiento alternativo para identificar los eventos preocupantes. Este oportuno libro, que aborda la necesidad de métodos de muestreo más objetivos que incorporen estudios de eventos financieros, atraerá a estudiantes y académicos que investigan econometría financiera y análisis de series de tiempo, finanzas corporativas y mercados de capital. Jau-Lian Jeng es profesor de Finanzas en la Universidad Azusa Pacific en Estados Unidos. Imparte cursos de finanzas corporativas, finanzas gerenciales, análisis financiero, gestión de riesgos financieros e investigación empresarial aplicada. Jau-Lien, experto en modelos matemáticos, análisis estadísticos y modelos econométricos y de series temporales, ha escrito varios artículos para revistas académicas, incluidas Global Finance Journal y Chinese Economy. También ha publicado dos libros con Palgrave Macmillan: Analyzing Event Studies in Corporate Finance (2015) y Empirical Asset Pricing Models (2018).
Nota de contenido: Part I The Conventional Approach -- 1.Popular Methods for Event Studies in Corporate Finance − Subjectivity versus Robustness -- Part II Alternative Approach for the Contemporaneous Event Studies -- 2.Assessments of Normal Returns -- 3.Occupation Time Statistics - The Intensity of Events -- 4.Monitoring Tests and the Time of Duration -- 5.Sequential Monitoring for Corporate Events in using Occupation Time Statistics -- 6.Real-Time Applications of Monitoring and Empirical Performance.
En línea: https://link-springer-com.biblioproxy.umanizales.edu.co/referencework/10.1007/97 [...]
Link: https://biblioteca.umanizales.edu.co/ils/opac_css/index.php?lvl=notice_display&i

Empirical Asset Pricing Models / Jeng, Jau-Lian

Público

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Título : Empirical Asset Pricing Models : Data, Empirical Verification, and Model Search
Tipo de documento: documento electrónico
Autores: Jeng, Jau-Lian, Autor
Mención de edición: 1 ed.
Editorial: [s.l.] : Springer
Fecha de publicación: 2018
Número de páginas: XVI, 268 p. 1 ilustraciones
ISBN/ISSN/DL: 978-3-319-74192-5
Nota general: Libro disponible en la plataforma SpringerLink. Descarga y lectura en formatos PDF, HTML y ePub. Descarga completa o por capítulos.
Palabras clave: Gestion de riesgos financieros Mercado capital Valuación Gestión de riesgos Los mercados de capitales Evaluación de la inversión
Índice Dewey: 658.155
Resumen: Este libro analiza la verificación de modelos empíricos de valoración de activos cuando los rendimientos de los valores se proyectan sobre un conjunto de factores supuestos (u observados). Se pone especial énfasis en la verificación de factores y características esenciales para la rentabilidad de los activos a través de enfoques de búsqueda de modelos, en los que se consideran la no diversificabilidad y las inferencias estadísticas. La discusión vuelve a enfatizar la necesidad de mantener una dicotomía entre los núcleos de fijación de precios no diversificables y los componentes individuales de los rendimientos de las acciones cuando los modelos empíricos de fijación de precios de activos son de interés. En particular, el enfoque de búsqueda de modelos (con énfasis en esta dicotomía) para la selección de modelos empíricos de fijación de precios de activos se aplica para descubrir los núcleos de fijación de precios de los rendimientos de los activos.
Nota de contenido: Part I Asset Pricing Models: Discussions and Statistical Inferences -- 1. Asset Pricing Models: Specification, Data and Theoretical Foundation -- 2. Statistical Inferences with Specification Tests -- 3. Statistical Inferences with Model Selection Criteria -- Part II The Alternative Methodology. - 4. Finding Essential Variables in Empirical Asset Pricing Models -- 5. Hypothesis Testing with Model Search.
En línea: https://link-springer-com.biblioproxy.umanizales.edu.co/referencework/10.1007/97 [...]
Link: https://biblioteca.umanizales.edu.co/ils/opac_css/index.php?lvl=notice_display&i

Empirical Asset Pricing Models : Data, Empirical Verification, and Model Search [documento electrónico] / Jeng, Jau-Lian, Autor . - 1 ed. . - [s.l.] : Springer, 2018 . - XVI, 268 p. 1 ilustraciones.
ISBN : 978-3-319-74192-5
Libro disponible en la plataforma SpringerLink. Descarga y lectura en formatos PDF, HTML y ePub. Descarga completa o por capítulos.
Palabras clave: Gestion de riesgos financieros Mercado capital Valuación Gestión de riesgos Los mercados de capitales Evaluación de la inversión
Índice Dewey: 658.155
Resumen: Este libro analiza la verificación de modelos empíricos de valoración de activos cuando los rendimientos de los valores se proyectan sobre un conjunto de factores supuestos (u observados). Se pone especial énfasis en la verificación de factores y características esenciales para la rentabilidad de los activos a través de enfoques de búsqueda de modelos, en los que se consideran la no diversificabilidad y las inferencias estadísticas. La discusión vuelve a enfatizar la necesidad de mantener una dicotomía entre los núcleos de fijación de precios no diversificables y los componentes individuales de los rendimientos de las acciones cuando los modelos empíricos de fijación de precios de activos son de interés. En particular, el enfoque de búsqueda de modelos (con énfasis en esta dicotomía) para la selección de modelos empíricos de fijación de precios de activos se aplica para descubrir los núcleos de fijación de precios de los rendimientos de los activos.
Nota de contenido: Part I Asset Pricing Models: Discussions and Statistical Inferences -- 1. Asset Pricing Models: Specification, Data and Theoretical Foundation -- 2. Statistical Inferences with Specification Tests -- 3. Statistical Inferences with Model Selection Criteria -- Part II The Alternative Methodology. - 4. Finding Essential Variables in Empirical Asset Pricing Models -- 5. Hypothesis Testing with Model Search.
En línea: https://link-springer-com.biblioproxy.umanizales.edu.co/referencework/10.1007/97 [...]
Link: https://biblioteca.umanizales.edu.co/ils/opac_css/index.php?lvl=notice_display&i