Commercial Banking Risk Management / Tian, Weidong  

Público ISBD Ningún comentario para este registro. Título : Commercial Banking Risk Management : Regulation in the Wake of the Financial Crisis Tipo de documento: documento electrónico Autores: Tian, Weidong, Mención de edición: 1 ed. Editorial: New York : Palgrave Macmillan US Fecha de publicación: 2017 Número de páginas: XXVII, 429 p. 46 ilustraciones, 42 ilustraciones en color. ISBN/ISSN/DL: 978-1-137-59442-6 Nota general: Libro disponible en la plataforma SpringerLink. Descarga y lectura en formatos PDF, HTML y ePub. Descarga completa o por capítulos. Idioma : Inglés (eng) Palabras clave: Gestion de riesgos financieros  Industria de servicios financieros  Macroeconómica  Gestión de riesgos  Servicios financieros  Macroeconomía y economía monetaria Clasificación: 658.155 Resumen: Esta colección editada aborda de manera integral los desafíos regulatorios generalizados descubiertos y los cambios introducidos en los mercados financieros después de la crisis de 2007-2008, sugiriendo estrategias mediante las cuales las instituciones financieras pueden cumplir con nuevas regulaciones estrictas y adaptarse a las presiones de una supervisión estrecha mientras gestionan responsablemente el riesgo. Cubre todos los temas importantes de gestión de riesgos de la banca comercial, incluido el riesgo de mercado, el riesgo de crédito de contraparte, el riesgo de liquidez, el riesgo operativo, el riesgo de préstamos justos, el riesgo de modelo, las pruebas de estrés y el CCAR desde aspectos prácticos. También cubre los componentes principales de la gestión de riesgos empresariales, un marco moderno de requisitos de capital y la tecnología de datos utilizada para ayudar a gestionar el riesgo. Cada capítulo está escrito por una autoridad que colabora activamente con grandes bancos comerciales, firmas consultoras, firmas de auditoría, agencias reguladoras y universidades. Esta colección será un recurso confiable para cualquiera que trabaje o estudie la industria de la banca comercial. Nota de contenido: 1 Regulatory Capital in Basel III.- 2 Market Risk Modeling Framework under Basel.- 3 IMM Approach for Managing Counterparty Credit Risk.- 4 XVAs in the Wake of the Financial Crisis -- 5 Liquidity Risk Management.- 6 Operational Risk Management.- 7 Fair Lending Risk Management.- 8 Caveat Numerus: How Business Leaders Can Make Quantitative Models More Useful.- 9 Model Risk Management under the Current Environment.- 10 The Effects of Macroeconomic Scenarios in Forecasting -- 11 Estimating the Impact of Model Limitations in Capital Stress Testing.- 12 Quantitative Risk Management Tools for Practitioners.- 13 Modern Simulation Tools for Risk Management.- 14 GRC Technology Introduction.- 15 GRC Technical Fundamentals.- 16 Quantitative Finance in the Post Crisis Financial Environment. Tipo de medio : Computadora Summary : This edited collection comprehensively addresses the widespread regulatory challenges uncovered and changes introduced in financial markets following the 2007-2008 crisis, suggesting strategies by which financial institutions can comply with stringent new regulations and adapt to the pressures of close supervision while responsibly managing risk. It covers all important commercial banking risk management topics, including market risk, counterparty credit risk, liquidity risk, operational risk, fair lending risk, model risk, stress test, and CCAR from practical aspects. It also covers major components of enterprise risk management, a modern capital requirement framework, and the data technology used to help manage risk. Each chapter is written by an authority who is actively engaged with large commercial banks, consulting firms, auditing firms, regulatory agencies, and universities. This collection will be a trusted resource for anyone working in or studying the commercial banking industry. Enlace de acceso : https://link-springer-com.biblioproxy.umanizales.edu.co/referencework/10.1057/97 [...] Commercial Banking Risk Management : Regulation in the Wake of the Financial Crisis [documento electrónico] / Tian, Weidong,  . -  1 ed.  . - New York : Palgrave Macmillan US, 2017 . - XXVII, 429 p. 46 ilustraciones, 42 ilustraciones en color. ISBN : 978-1-137-59442-6 Libro disponible en la plataforma SpringerLink. Descarga y lectura en formatos PDF, HTML y ePub. Descarga completa o por capítulos. Idioma : Inglés (eng) Palabras clave: Gestion de riesgos financieros  Industria de servicios financieros  Macroeconómica  Gestión de riesgos  Servicios financieros  Macroeconomía y economía monetaria Clasificación: 658.155 Resumen: Esta colección editada aborda de manera integral los desafíos regulatorios generalizados descubiertos y los cambios introducidos en los mercados financieros después de la crisis de 2007-2008, sugiriendo estrategias mediante las cuales las instituciones financieras pueden cumplir con nuevas regulaciones estrictas y adaptarse a las presiones de una supervisión estrecha mientras gestionan responsablemente el riesgo. Cubre todos los temas importantes de gestión de riesgos de la banca comercial, incluido el riesgo de mercado, el riesgo de crédito de contraparte, el riesgo de liquidez, el riesgo operativo, el riesgo de préstamos justos, el riesgo de modelo, las pruebas de estrés y el CCAR desde aspectos prácticos. También cubre los componentes principales de la gestión de riesgos empresariales, un marco moderno de requisitos de capital y la tecnología de datos utilizada para ayudar a gestionar el riesgo. Cada capítulo está escrito por una autoridad que colabora activamente con grandes bancos comerciales, firmas consultoras, firmas de auditoría, agencias reguladoras y universidades. Esta colección será un recurso confiable para cualquiera que trabaje o estudie la industria de la banca comercial. Nota de contenido: 1 Regulatory Capital in Basel III.- 2 Market Risk Modeling Framework under Basel.- 3 IMM Approach for Managing Counterparty Credit Risk.- 4 XVAs in the Wake of the Financial Crisis -- 5 Liquidity Risk Management.- 6 Operational Risk Management.- 7 Fair Lending Risk Management.- 8 Caveat Numerus: How Business Leaders Can Make Quantitative Models More Useful.- 9 Model Risk Management under the Current Environment.- 10 The Effects of Macroeconomic Scenarios in Forecasting -- 11 Estimating the Impact of Model Limitations in Capital Stress Testing.- 12 Quantitative Risk Management Tools for Practitioners.- 13 Modern Simulation Tools for Risk Management.- 14 GRC Technology Introduction.- 15 GRC Technical Fundamentals.- 16 Quantitative Finance in the Post Crisis Financial Environment. Tipo de medio : Computadora Summary : This edited collection comprehensively addresses the widespread regulatory challenges uncovered and changes introduced in financial markets following the 2007-2008 crisis, suggesting strategies by which financial institutions can comply with stringent new regulations and adapt to the pressures of close supervision while responsibly managing risk. It covers all important commercial banking risk management topics, including market risk, counterparty credit risk, liquidity risk, operational risk, fair lending risk, model risk, stress test, and CCAR from practical aspects. It also covers major components of enterprise risk management, a modern capital requirement framework, and the data technology used to help manage risk. Each chapter is written by an authority who is actively engaged with large commercial banks, consulting firms, auditing firms, regulatory agencies, and universities. This collection will be a trusted resource for anyone working in or studying the commercial banking industry. Enlace de acceso : https://link-springer-com.biblioproxy.umanizales.edu.co/referencework/10.1057/97 [...]

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