| TÃtulo : |
Econometric Analysis of Panel Data |
| Tipo de documento: |
documento electrónico |
| Autores: |
Baltagi, Badi H., |
| Mención de edición: |
6 ed. |
| Editorial: |
[s.l.] : Springer |
| Fecha de publicación: |
2021 |
| Número de páginas: |
XX, 424 p. 68 ilustraciones |
| ISBN/ISSN/DL: |
978-3-030-53953-5 |
| Nota general: |
Libro disponible en la plataforma SpringerLink. Descarga y lectura en formatos PDF, HTML y ePub. Descarga completa o por capítulos. |
| Idioma : |
Inglés (eng) |
| Palabras clave: |
EconometrÃa EstadÃsticas Ciencias sociales EconomÃa cuantitativa EstadÃstica en Negocios Gestión EconomÃa Finanzas Seguros Matemáticas en Negocios EconomÃa y Finanzas |
| Clasificación: |
330.9 Economía (Situación y condiciones económicas) |
| Resumen: |
Este libro de texto ofrece una introducción completa a la econometrÃa de datos de panel, un área que ha disfrutado de un crecimiento considerable en las últimas dos décadas. Los paneles micro y macro están cada vez más disponibles y los métodos para tratar este tipo de datos tienen una gran demanda entre los profesionales. Los programas de software han fomentado este crecimiento, incluidos programas disponibles gratuitamente en R y numerosos programas escritos por usuarios tanto en Stata como en EViews. Escrito por uno de los investigadores y autores más importantes del mundo en este campo, Análisis econométrico de datos de panel se ha consolidado como el libro de texto lÃder para cursos de grado y posgrado sobre datos de panel. Proporciona una cobertura actualizada de técnicas básicas de datos de panel, ilustradas con aplicaciones y conjuntos de datos económicos reales, que están disponibles en el sitio web del libro en springer.com. Esta nueva sexta edición ha sido completamente revisada y actualizada e incluye nuevo material sobre paneles dinámicos, variables dependientes limitadas y paneles no estacionarios, asà como datos de paneles espaciales. El autor también proporciona ilustraciones y ejemplos empÃricos utilizando Stata y EViews. "Este es un libro definitivo escrito por uno de los arquitectos de la econometrÃa moderna de datos de panel. Proporciona tanto una introducción práctica al tema como una discusión exhaustiva de los principios estadÃsticos subyacentes sin cansar demasiado al lector". Profesor Kajal Lahiri, Universidad Estatal de Nueva York, Albany, EE.UU. "Este libro es el trabajo más completo disponible sobre datos de panel. Está escrito por uno de los principales contribuyentes en este campo y se destaca por su cobertura enciclopédica y su claridad de exposición. Es útil para los teóricos y para las personas que realizan trabajos aplicados. utilizando datos de panel. Es valioso como texto para un curso sobre datos de panel, como texto complementario para cursos más generales de econometrÃa y como referencia. Profesor Peter Schmidt, Universidad Estatal de Michigan, EE.UU. "La econometrÃa de datos de panel está en auge, combinando el poder del promedio de sección transversal con todas las sutilezas de la dependencia temporal y espacial. Badi Baltagi proporciona una notable hoja de ruta de esta fascinante interfaz del método econométrico, atrayendo al noviciado con delicadeza técnica, al experto con cobertura integral y el profesional con muchas aplicaciones empÃricas." Profesor Peter CB Phillips, Fundación Cowles, Universidad de Yale, EE.UU. |
| Nota de contenido: |
Introduction -- The One-Way Error Component Regression Model -- The Two-Way Error Component Regression Model -- Test of Hypotheses with Panel Data -- Heteroskedasticity and Serial Correlation in the Error Component Model -- Seemingly Unrelated Regressions with Error Components -- Simultaneous Equations with Error Components -- Dynamic Panel Data Models -- Unbalanced Panel Data Models -- Special Topics -- Limited Dependent Variables and Panel Data -- Nonstationary Panels -- Spatial Panel Data Models. |
| Tipo de medio : |
Computadora |
| Summary : |
This textbook offers a comprehensive introduction to panel data econometrics, an area that has enjoyed considerable growth over the last two decades. Micro and Macro panels are becoming increasingly available, and methods for dealing with these types of data are in high demand among practitioners. Software programs have fostered this growth, including freely available programs in R and numerous user-written programs in both Stata and EViews. Written by one of the world's leading researchers and authors in the field, Econometric Analysis of Panel Data has established itself as the leading textbook for graduate and postgraduate courses on panel data. It provides up-to-date coverage of basic panel data techniques, illustrated with real economic applications and datasets, which are available at the book's website on springer.com. This new sixth edition has been fully revised and updated, and includes new material on dynamic panels, limited dependent variables and nonstationary panels, as well as spatial panel data. The author also provides empirical illustrations and examples using Stata and EViews. "This is a definitive book written by one of the architects of modern, panel data econometrics. It provides both a practical introduction to the subject matter, as well as a thorough discussion of the underlying statistical principles without taxing the reader too greatly." Professor Kajal Lahiri, State University of New York, Albany, USA. "This book is the most comprehensive work available on panel data. It is written by one of the leading contributors to the field, and is notable for its encyclopaedic coverage and its clarity of exposition. It is useful to theorists and to people doing applied work using panel data. It is valuable as a text for a course in panel data, as a supplementary text for more general courses in econometrics, and as a reference." Professor Peter Schmidt,Michigan State University, USA. "Panel data econometrics is in its ascendancy, combining the power of cross section averaging with all the subtleties of temporal and spatial dependence. Badi Baltagi provides a remarkable roadmap of this fascinating interface of econometric method, enticing the novitiate with technical gentleness, the expert with comprehensive coverage and the practitioner with many empirical applications." Professor Peter C. B. Phillips, Cowles Foundation, Yale University, USA. |
| Enlace de acceso : |
https://link-springer-com.biblioproxy.umanizales.edu.co/referencework/10.1007/97 [...] |
Econometric Analysis of Panel Data [documento electrónico] / Baltagi, Badi H., . - 6 ed. . - [s.l.] : Springer, 2021 . - XX, 424 p. 68 ilustraciones. ISBN : 978-3-030-53953-5 Libro disponible en la plataforma SpringerLink. Descarga y lectura en formatos PDF, HTML y ePub. Descarga completa o por capítulos. Idioma : Inglés ( eng)
| Palabras clave: |
EconometrÃa EstadÃsticas Ciencias sociales EconomÃa cuantitativa EstadÃstica en Negocios Gestión EconomÃa Finanzas Seguros Matemáticas en Negocios EconomÃa y Finanzas |
| Clasificación: |
330.9 Economía (Situación y condiciones económicas) |
| Resumen: |
Este libro de texto ofrece una introducción completa a la econometrÃa de datos de panel, un área que ha disfrutado de un crecimiento considerable en las últimas dos décadas. Los paneles micro y macro están cada vez más disponibles y los métodos para tratar este tipo de datos tienen una gran demanda entre los profesionales. Los programas de software han fomentado este crecimiento, incluidos programas disponibles gratuitamente en R y numerosos programas escritos por usuarios tanto en Stata como en EViews. Escrito por uno de los investigadores y autores más importantes del mundo en este campo, Análisis econométrico de datos de panel se ha consolidado como el libro de texto lÃder para cursos de grado y posgrado sobre datos de panel. Proporciona una cobertura actualizada de técnicas básicas de datos de panel, ilustradas con aplicaciones y conjuntos de datos económicos reales, que están disponibles en el sitio web del libro en springer.com. Esta nueva sexta edición ha sido completamente revisada y actualizada e incluye nuevo material sobre paneles dinámicos, variables dependientes limitadas y paneles no estacionarios, asà como datos de paneles espaciales. El autor también proporciona ilustraciones y ejemplos empÃricos utilizando Stata y EViews. "Este es un libro definitivo escrito por uno de los arquitectos de la econometrÃa moderna de datos de panel. Proporciona tanto una introducción práctica al tema como una discusión exhaustiva de los principios estadÃsticos subyacentes sin cansar demasiado al lector". Profesor Kajal Lahiri, Universidad Estatal de Nueva York, Albany, EE.UU. "Este libro es el trabajo más completo disponible sobre datos de panel. Está escrito por uno de los principales contribuyentes en este campo y se destaca por su cobertura enciclopédica y su claridad de exposición. Es útil para los teóricos y para las personas que realizan trabajos aplicados. utilizando datos de panel. Es valioso como texto para un curso sobre datos de panel, como texto complementario para cursos más generales de econometrÃa y como referencia. Profesor Peter Schmidt, Universidad Estatal de Michigan, EE.UU. "La econometrÃa de datos de panel está en auge, combinando el poder del promedio de sección transversal con todas las sutilezas de la dependencia temporal y espacial. Badi Baltagi proporciona una notable hoja de ruta de esta fascinante interfaz del método econométrico, atrayendo al noviciado con delicadeza técnica, al experto con cobertura integral y el profesional con muchas aplicaciones empÃricas." Profesor Peter CB Phillips, Fundación Cowles, Universidad de Yale, EE.UU. |
| Nota de contenido: |
Introduction -- The One-Way Error Component Regression Model -- The Two-Way Error Component Regression Model -- Test of Hypotheses with Panel Data -- Heteroskedasticity and Serial Correlation in the Error Component Model -- Seemingly Unrelated Regressions with Error Components -- Simultaneous Equations with Error Components -- Dynamic Panel Data Models -- Unbalanced Panel Data Models -- Special Topics -- Limited Dependent Variables and Panel Data -- Nonstationary Panels -- Spatial Panel Data Models. |
| Tipo de medio : |
Computadora |
| Summary : |
This textbook offers a comprehensive introduction to panel data econometrics, an area that has enjoyed considerable growth over the last two decades. Micro and Macro panels are becoming increasingly available, and methods for dealing with these types of data are in high demand among practitioners. Software programs have fostered this growth, including freely available programs in R and numerous user-written programs in both Stata and EViews. Written by one of the world's leading researchers and authors in the field, Econometric Analysis of Panel Data has established itself as the leading textbook for graduate and postgraduate courses on panel data. It provides up-to-date coverage of basic panel data techniques, illustrated with real economic applications and datasets, which are available at the book's website on springer.com. This new sixth edition has been fully revised and updated, and includes new material on dynamic panels, limited dependent variables and nonstationary panels, as well as spatial panel data. The author also provides empirical illustrations and examples using Stata and EViews. "This is a definitive book written by one of the architects of modern, panel data econometrics. It provides both a practical introduction to the subject matter, as well as a thorough discussion of the underlying statistical principles without taxing the reader too greatly." Professor Kajal Lahiri, State University of New York, Albany, USA. "This book is the most comprehensive work available on panel data. It is written by one of the leading contributors to the field, and is notable for its encyclopaedic coverage and its clarity of exposition. It is useful to theorists and to people doing applied work using panel data. It is valuable as a text for a course in panel data, as a supplementary text for more general courses in econometrics, and as a reference." Professor Peter Schmidt,Michigan State University, USA. "Panel data econometrics is in its ascendancy, combining the power of cross section averaging with all the subtleties of temporal and spatial dependence. Badi Baltagi provides a remarkable roadmap of this fascinating interface of econometric method, enticing the novitiate with technical gentleness, the expert with comprehensive coverage and the practitioner with many empirical applications." Professor Peter C. B. Phillips, Cowles Foundation, Yale University, USA. |
| Enlace de acceso : |
https://link-springer-com.biblioproxy.umanizales.edu.co/referencework/10.1007/97 [...] |
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Crear una solicitud de compra Refinar búsquedaA companion to theoretical econometrics / Baltagi, Badi H.
