Autor Mishura, Yuliya
|
|
Documentos disponibles escritos por este autor (2)
Hacer una sugerencia Refinar búsqueda
Título : Asymptotic Analysis of Unstable Solutions of Stochastic Differential Equations Tipo de documento: documento electrónico Autores: Kulinich, Grigorij, Autor ; Kushnirenko, Svitlana, Autor ; Mishura, Yuliya, Autor Mención de edición: 1 ed. Editorial: [s.l.] : Springer Fecha de publicación: 2020 Número de páginas: XV, 240 p. 4 ilustraciones, 2 ilustraciones en color. ISBN/ISSN/DL: 978-3-030-41291-3 Nota general: Libro disponible en la plataforma SpringerLink. Descarga y lectura en formatos PDF, HTML y ePub. Descarga completa o por capítulos. Palabras clave: Probabilidades Sistemas dinámicos Ecuaciones diferenciales Análisis funcional Teoría de probabilidad Índice Dewey: 519.2 Resumen: Este libro está dedicado a soluciones inestables de ecuaciones diferenciales estocásticas (SDE). A pesar del gran interés en la teoría de las SDE, este libro es el primero en presentar un estudio sistemático de la inestabilidad y el comportamiento asintótico de los correspondientes sistemas estocásticos inestables. Los teoremas de límite contenidos en el libro no tienen un valor puramente matemático; más bien, también tienen valor práctico. En muchos fenómenos se observa inestabilidad o violaciones de la estabilidad, y los autores intentan aplicar métodos matemáticos y estocásticos para abordarlos. Los principales objetivos incluyen la exploración del movimiento browniano en entornos con anomalías y el estudio del movimiento de la partícula browniana en medios estratificados. En el límite se obtiene una clase bastante amplia de procesos continuos de Markov. Incluye procesos de Markov con densidades de transición discontinuas, procesos que no son soluciones de ninguna SDE de Itô y el proceso de difusión de Bessel. El libro es autónomo y presenta definiciones y resultados auxiliares en un Apéndice. Será valioso para los especialistas en análisis estocástico y SDE, así como para investigadores de otros campos que se ocupan de sistemas inestables y profesionales que aplican modelos estocásticos para describir fenómenos de inestabilidad. . Nota de contenido: Introduction to Unstable Processes and Their Asymptotic Behavior -- Convergence of Unstable Solutions of SDEs to Homogeneous Markov Processes with Discontinuous Transition Density -- Asymptotic Analysis of Equations with Ergodic and Stochastically Unstable Solutions -- Asymptotic Behavior of Integral Functionals of Stochastically Unstable Solutions -- Asymptotic Behavior of Homogeneous Additive Functionals Defined on the Solutions of Itô SDEs with Non-regular Dependence on a Parameter -- Asymptotic Behavior of Homogeneous Additive Functionals of the Solutions to Inhomogeneous Itô SDEs with Non-regular Dependence on a Parameter -- A Selected Facts and Auxiliary Results -- References. En línea: https://link-springer-com.biblioproxy.umanizales.edu.co/referencework/10.1007/97 [...] Link: https://biblioteca.umanizales.edu.co/ils/opac_css/index.php?lvl=notice_display&i Asymptotic Analysis of Unstable Solutions of Stochastic Differential Equations [documento electrónico] / Kulinich, Grigorij, Autor ; Kushnirenko, Svitlana, Autor ; Mishura, Yuliya, Autor . - 1 ed. . - [s.l.] : Springer, 2020 . - XV, 240 p. 4 ilustraciones, 2 ilustraciones en color.
ISBN : 978-3-030-41291-3
Libro disponible en la plataforma SpringerLink. Descarga y lectura en formatos PDF, HTML y ePub. Descarga completa o por capítulos.
Palabras clave: Probabilidades Sistemas dinámicos Ecuaciones diferenciales Análisis funcional Teoría de probabilidad Índice Dewey: 519.2 Resumen: Este libro está dedicado a soluciones inestables de ecuaciones diferenciales estocásticas (SDE). A pesar del gran interés en la teoría de las SDE, este libro es el primero en presentar un estudio sistemático de la inestabilidad y el comportamiento asintótico de los correspondientes sistemas estocásticos inestables. Los teoremas de límite contenidos en el libro no tienen un valor puramente matemático; más bien, también tienen valor práctico. En muchos fenómenos se observa inestabilidad o violaciones de la estabilidad, y los autores intentan aplicar métodos matemáticos y estocásticos para abordarlos. Los principales objetivos incluyen la exploración del movimiento browniano en entornos con anomalías y el estudio del movimiento de la partícula browniana en medios estratificados. En el límite se obtiene una clase bastante amplia de procesos continuos de Markov. Incluye procesos de Markov con densidades de transición discontinuas, procesos que no son soluciones de ninguna SDE de Itô y el proceso de difusión de Bessel. El libro es autónomo y presenta definiciones y resultados auxiliares en un Apéndice. Será valioso para los especialistas en análisis estocástico y SDE, así como para investigadores de otros campos que se ocupan de sistemas inestables y profesionales que aplican modelos estocásticos para describir fenómenos de inestabilidad. . Nota de contenido: Introduction to Unstable Processes and Their Asymptotic Behavior -- Convergence of Unstable Solutions of SDEs to Homogeneous Markov Processes with Discontinuous Transition Density -- Asymptotic Analysis of Equations with Ergodic and Stochastically Unstable Solutions -- Asymptotic Behavior of Integral Functionals of Stochastically Unstable Solutions -- Asymptotic Behavior of Homogeneous Additive Functionals Defined on the Solutions of Itô SDEs with Non-regular Dependence on a Parameter -- Asymptotic Behavior of Homogeneous Additive Functionals of the Solutions to Inhomogeneous Itô SDEs with Non-regular Dependence on a Parameter -- A Selected Facts and Auxiliary Results -- References. En línea: https://link-springer-com.biblioproxy.umanizales.edu.co/referencework/10.1007/97 [...] Link: https://biblioteca.umanizales.edu.co/ils/opac_css/index.php?lvl=notice_display&i
Título : Parameter Estimation in Fractional Diffusion Models Tipo de documento: documento electrónico Autores: Kubilius, Kęstutis, Autor ; Mishura, Yuliya, Autor ; Ralchenko, Kostiantyn, Autor Mención de edición: 1 ed. Editorial: [s.l.] : Springer Fecha de publicación: 2017 Número de páginas: XIX, 390 p. 17 ilustraciones, 2 ilustraciones en color. ISBN/ISSN/DL: 978-3-319-71030-3 Nota general: Libro disponible en la plataforma SpringerLink. Descarga y lectura en formatos PDF, HTML y ePub. Descarga completa o por capítulos. Palabras clave: Probabilidades Estadísticas Teoría de probabilidad Teoría y métodos estadísticos Índice Dewey: 519.2 Resumen: Este libro está dedicado a la estimación de parámetros en modelos de difusión que involucran movimiento browniano fraccionario y procesos relacionados. Desde hace muchos años, el movimiento browniano estándar ha sido (y sigue siendo) un modelo popular de aleatoriedad utilizado para investigar procesos en las ciencias naturales, los mercados financieros y la economía. La limitación sustancial en el uso de modelos de difusión estocástica con movimiento browniano se debe a que el movimiento tiene incrementos independientes y, por tanto, el ruido aleatorio que genera es "blanco", es decir, no correlacionado. Sin embargo, muchos procesos en las ciencias naturales, las redes informáticas y los mercados financieros tienen dependencias a corto o largo plazo, es decir, las correlaciones del ruido aleatorio en estos procesos no son cero y disminuyen lenta o rápidamente con el tiempo. En particular, los modelos de mercados financieros demuestran varios tipos de memoria y normalmente esta memoria se modela mediante difusión browniana fraccionada. Por lo tanto, el libro construye modelos de difusión con memoria y proporciona métodos de estimación de parámetros simples y adecuados en estos modelos, lo que lo convierte en un recurso valioso para todos los investigadores en este campo. El libro está dirigido a especialistas e investigadores en teoría y estadística de procesos estocásticos, profesionales que aplican métodos estadísticos de estimación de parámetros, estudiantes de grado y posgrado que estudian modelos matemáticos y estadística. Nota de contenido: 1 Description and properties of the basic stochastic models -- 2 The Hurst index estimators for a fractional Brownian motion -- 3 Estimation of the Hurst index from the solution of a stochastic differential equation -- 4 Parameter estimation in the mixed models via power variations -- 5 Drift parameter estimation in diffusion and fractional diffusion models -- 6 The extended Orey index for Gaussian processes -- 7 Appendix A: Selected facts from mathematical and functional analysis -- 8 Appendix B: Selected facts from probability, stochastic processes and stochastic calculus. En línea: https://link-springer-com.biblioproxy.umanizales.edu.co/referencework/10.1007/97 [...] Link: https://biblioteca.umanizales.edu.co/ils/opac_css/index.php?lvl=notice_display&i Parameter Estimation in Fractional Diffusion Models [documento electrónico] / Kubilius, Kęstutis, Autor ; Mishura, Yuliya, Autor ; Ralchenko, Kostiantyn, Autor . - 1 ed. . - [s.l.] : Springer, 2017 . - XIX, 390 p. 17 ilustraciones, 2 ilustraciones en color.
ISBN : 978-3-319-71030-3
Libro disponible en la plataforma SpringerLink. Descarga y lectura en formatos PDF, HTML y ePub. Descarga completa o por capítulos.
Palabras clave: Probabilidades Estadísticas Teoría de probabilidad Teoría y métodos estadísticos Índice Dewey: 519.2 Resumen: Este libro está dedicado a la estimación de parámetros en modelos de difusión que involucran movimiento browniano fraccionario y procesos relacionados. Desde hace muchos años, el movimiento browniano estándar ha sido (y sigue siendo) un modelo popular de aleatoriedad utilizado para investigar procesos en las ciencias naturales, los mercados financieros y la economía. La limitación sustancial en el uso de modelos de difusión estocástica con movimiento browniano se debe a que el movimiento tiene incrementos independientes y, por tanto, el ruido aleatorio que genera es "blanco", es decir, no correlacionado. Sin embargo, muchos procesos en las ciencias naturales, las redes informáticas y los mercados financieros tienen dependencias a corto o largo plazo, es decir, las correlaciones del ruido aleatorio en estos procesos no son cero y disminuyen lenta o rápidamente con el tiempo. En particular, los modelos de mercados financieros demuestran varios tipos de memoria y normalmente esta memoria se modela mediante difusión browniana fraccionada. Por lo tanto, el libro construye modelos de difusión con memoria y proporciona métodos de estimación de parámetros simples y adecuados en estos modelos, lo que lo convierte en un recurso valioso para todos los investigadores en este campo. El libro está dirigido a especialistas e investigadores en teoría y estadística de procesos estocásticos, profesionales que aplican métodos estadísticos de estimación de parámetros, estudiantes de grado y posgrado que estudian modelos matemáticos y estadística. Nota de contenido: 1 Description and properties of the basic stochastic models -- 2 The Hurst index estimators for a fractional Brownian motion -- 3 Estimation of the Hurst index from the solution of a stochastic differential equation -- 4 Parameter estimation in the mixed models via power variations -- 5 Drift parameter estimation in diffusion and fractional diffusion models -- 6 The extended Orey index for Gaussian processes -- 7 Appendix A: Selected facts from mathematical and functional analysis -- 8 Appendix B: Selected facts from probability, stochastic processes and stochastic calculus. En línea: https://link-springer-com.biblioproxy.umanizales.edu.co/referencework/10.1007/97 [...] Link: https://biblioteca.umanizales.edu.co/ils/opac_css/index.php?lvl=notice_display&i
