Asymptotic Analysis of Unstable Solutions of Stochastic Differential Equations / Kulinich, Grigorij  

Público ISBD Ningún comentario para este registro. Título : Asymptotic Analysis of Unstable Solutions of Stochastic Differential Equations Tipo de documento: documento electrónico Autores: Kulinich, Grigorij, ; Kushnirenko, Svitlana, ; Mishura, Yuliya, Mención de edición: 1 ed. Editorial: [s.l.] : Springer Fecha de publicación: 2020 Número de páginas: XV, 240 p. 4 ilustraciones, 2 ilustraciones en color. ISBN/ISSN/DL: 978-3-030-41291-3 Nota general: Libro disponible en la plataforma SpringerLink. Descarga y lectura en formatos PDF, HTML y ePub. Descarga completa o por capítulos. Idioma : Inglés (eng) Palabras clave: Probabilidades  Sistemas dinámicos  Ecuaciones diferenciales  Análisis funcional  Teoría de probabilidad Clasificación: 519.2 Resumen: Este libro está dedicado a soluciones inestables de ecuaciones diferenciales estocásticas (SDE). A pesar del gran interés en la teoría de las SDE, este libro es el primero en presentar un estudio sistemático de la inestabilidad y el comportamiento asintótico de los correspondientes sistemas estocásticos inestables. Los teoremas de límite contenidos en el libro no tienen un valor puramente matemático; más bien, también tienen valor práctico. En muchos fenómenos se observa inestabilidad o violaciones de la estabilidad, y los autores intentan aplicar métodos matemáticos y estocásticos para abordarlos. Los principales objetivos incluyen la exploración del movimiento browniano en entornos con anomalías y el estudio del movimiento de la partícula browniana en medios estratificados. En el límite se obtiene una clase bastante amplia de procesos continuos de Markov. Incluye procesos de Markov con densidades de transición discontinuas, procesos que no son soluciones de ninguna SDE de Itô y el proceso de difusión de Bessel. El libro es autónomo y presenta definiciones y resultados auxiliares en un Apéndice. Será valioso para los especialistas en análisis estocástico y SDE, así como para investigadores de otros campos que se ocupan de sistemas inestables y profesionales que aplican modelos estocásticos para describir fenómenos de inestabilidad. . Nota de contenido: Introduction to Unstable Processes and Their Asymptotic Behavior -- Convergence of Unstable Solutions of SDEs to Homogeneous Markov Processes with Discontinuous Transition Density -- Asymptotic Analysis of Equations with Ergodic and Stochastically Unstable Solutions -- Asymptotic Behavior of Integral Functionals of Stochastically Unstable Solutions -- Asymptotic Behavior of Homogeneous Additive Functionals Defined on the Solutions of Itô SDEs with Non-regular Dependence on a Parameter -- Asymptotic Behavior of Homogeneous Additive Functionals of the Solutions to Inhomogeneous Itô SDEs with Non-regular Dependence on a Parameter -- A Selected Facts and Auxiliary Results -- References. Tipo de medio : Computadora Summary : This book is devoted to unstable solutions of stochastic differential equations (SDEs). Despite the huge interest in the theory of SDEs, this book is the first to present a systematic study of the instability and asymptotic behavior of the corresponding unstable stochastic systems. The limit theorems contained in the book are not merely of purely mathematical value; rather, they also have practical value. Instability or violations of stability are noted in many phenomena, and the authors attempt to apply mathematical and stochastic methods to deal with them. The main goals include exploration of Brownian motion in environments with anomalies and study of the motion of the Brownian particle in layered media. A fairly wide class of continuous Markov processes is obtained in the limit. It includes Markov processes with discontinuous transition densities, processes that are not solutions of any Itô's SDEs, and the Bessel diffusion process. The book is self-contained, with presentation of definitions and auxiliary results in an Appendix. It will be of value for specialists in stochastic analysis and SDEs, as well as for researchers in other fields who deal with unstable systems and practitioners who apply stochastic models to describe phenomena of instability. . Enlace de acceso : https://link-springer-com.biblioproxy.umanizales.edu.co/referencework/10.1007/97 [...] Asymptotic Analysis of Unstable Solutions of Stochastic Differential Equations [documento electrónico] / Kulinich, Grigorij, ; Kushnirenko, Svitlana, ; Mishura, Yuliya,  . -  1 ed.  . - [s.l.] : Springer, 2020 . - XV, 240 p. 4 ilustraciones, 2 ilustraciones en color. ISBN : 978-3-030-41291-3 Libro disponible en la plataforma SpringerLink. Descarga y lectura en formatos PDF, HTML y ePub. Descarga completa o por capítulos. Idioma : Inglés (eng) Palabras clave: Probabilidades  Sistemas dinámicos  Ecuaciones diferenciales  Análisis funcional  Teoría de probabilidad Clasificación: 519.2 Resumen: Este libro está dedicado a soluciones inestables de ecuaciones diferenciales estocásticas (SDE). A pesar del gran interés en la teoría de las SDE, este libro es el primero en presentar un estudio sistemático de la inestabilidad y el comportamiento asintótico de los correspondientes sistemas estocásticos inestables. Los teoremas de límite contenidos en el libro no tienen un valor puramente matemático; más bien, también tienen valor práctico. En muchos fenómenos se observa inestabilidad o violaciones de la estabilidad, y los autores intentan aplicar métodos matemáticos y estocásticos para abordarlos. Los principales objetivos incluyen la exploración del movimiento browniano en entornos con anomalías y el estudio del movimiento de la partícula browniana en medios estratificados. En el límite se obtiene una clase bastante amplia de procesos continuos de Markov. Incluye procesos de Markov con densidades de transición discontinuas, procesos que no son soluciones de ninguna SDE de Itô y el proceso de difusión de Bessel. El libro es autónomo y presenta definiciones y resultados auxiliares en un Apéndice. Será valioso para los especialistas en análisis estocástico y SDE, así como para investigadores de otros campos que se ocupan de sistemas inestables y profesionales que aplican modelos estocásticos para describir fenómenos de inestabilidad. . Nota de contenido: Introduction to Unstable Processes and Their Asymptotic Behavior -- Convergence of Unstable Solutions of SDEs to Homogeneous Markov Processes with Discontinuous Transition Density -- Asymptotic Analysis of Equations with Ergodic and Stochastically Unstable Solutions -- Asymptotic Behavior of Integral Functionals of Stochastically Unstable Solutions -- Asymptotic Behavior of Homogeneous Additive Functionals Defined on the Solutions of Itô SDEs with Non-regular Dependence on a Parameter -- Asymptotic Behavior of Homogeneous Additive Functionals of the Solutions to Inhomogeneous Itô SDEs with Non-regular Dependence on a Parameter -- A Selected Facts and Auxiliary Results -- References. Tipo de medio : Computadora Summary : This book is devoted to unstable solutions of stochastic differential equations (SDEs). Despite the huge interest in the theory of SDEs, this book is the first to present a systematic study of the instability and asymptotic behavior of the corresponding unstable stochastic systems. The limit theorems contained in the book are not merely of purely mathematical value; rather, they also have practical value. Instability or violations of stability are noted in many phenomena, and the authors attempt to apply mathematical and stochastic methods to deal with them. The main goals include exploration of Brownian motion in environments with anomalies and study of the motion of the Brownian particle in layered media. A fairly wide class of continuous Markov processes is obtained in the limit. It includes Markov processes with discontinuous transition densities, processes that are not solutions of any Itô's SDEs, and the Bessel diffusion process. The book is self-contained, with presentation of definitions and auxiliary results in an Appendix. It will be of value for specialists in stochastic analysis and SDEs, as well as for researchers in other fields who deal with unstable systems and practitioners who apply stochastic models to describe phenomena of instability. . Enlace de acceso : https://link-springer-com.biblioproxy.umanizales.edu.co/referencework/10.1007/97 [...]

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