| Título : |
Asymptotic Analysis of Unstable Solutions of Stochastic Differential Equations |
| Tipo de documento: |
documento electrónico |
| Autores: |
Kulinich, Grigorij, Autor ; Kushnirenko, Svitlana, Autor ; Mishura, Yuliya, Autor |
| Mención de edición: |
1 ed. |
| Editorial: |
[s.l.] : Springer |
| Fecha de publicación: |
2020 |
| Número de páginas: |
XV, 240 p. 4 ilustraciones, 2 ilustraciones en color. |
| ISBN/ISSN/DL: |
978-3-030-41291-3 |
| Nota general: |
Libro disponible en la plataforma SpringerLink. Descarga y lectura en formatos PDF, HTML y ePub. Descarga completa o por capítulos. |
| Palabras clave: |
Probabilidades Sistemas dinámicos Ecuaciones diferenciales Análisis funcional Teoría de probabilidad |
| Índice Dewey: |
519.2 |
| Resumen: |
Este libro está dedicado a soluciones inestables de ecuaciones diferenciales estocásticas (SDE). A pesar del gran interés en la teoría de las SDE, este libro es el primero en presentar un estudio sistemático de la inestabilidad y el comportamiento asintótico de los correspondientes sistemas estocásticos inestables. Los teoremas de límite contenidos en el libro no tienen un valor puramente matemático; más bien, también tienen valor práctico. En muchos fenómenos se observa inestabilidad o violaciones de la estabilidad, y los autores intentan aplicar métodos matemáticos y estocásticos para abordarlos. Los principales objetivos incluyen la exploración del movimiento browniano en entornos con anomalías y el estudio del movimiento de la partícula browniana en medios estratificados. En el límite se obtiene una clase bastante amplia de procesos continuos de Markov. Incluye procesos de Markov con densidades de transición discontinuas, procesos que no son soluciones de ninguna SDE de Itô y el proceso de difusión de Bessel. El libro es autónomo y presenta definiciones y resultados auxiliares en un Apéndice. Será valioso para los especialistas en análisis estocástico y SDE, así como para investigadores de otros campos que se ocupan de sistemas inestables y profesionales que aplican modelos estocásticos para describir fenómenos de inestabilidad. . |
| Nota de contenido: |
Introduction to Unstable Processes and Their Asymptotic Behavior -- Convergence of Unstable Solutions of SDEs to Homogeneous Markov Processes with Discontinuous Transition Density -- Asymptotic Analysis of Equations with Ergodic and Stochastically Unstable Solutions -- Asymptotic Behavior of Integral Functionals of Stochastically Unstable Solutions -- Asymptotic Behavior of Homogeneous Additive Functionals Defined on the Solutions of Itô SDEs with Non-regular Dependence on a Parameter -- Asymptotic Behavior of Homogeneous Additive Functionals of the Solutions to Inhomogeneous Itô SDEs with Non-regular Dependence on a Parameter -- A Selected Facts and Auxiliary Results -- References. |
| En línea: |
https://link-springer-com.biblioproxy.umanizales.edu.co/referencework/10.1007/97 [...] |
| Link: |
https://biblioteca.umanizales.edu.co/ils/opac_css/index.php?lvl=notice_display&i |
Asymptotic Analysis of Unstable Solutions of Stochastic Differential Equations [documento electrónico] / Kulinich, Grigorij, Autor ; Kushnirenko, Svitlana, Autor ; Mishura, Yuliya, Autor . - 1 ed. . - [s.l.] : Springer, 2020 . - XV, 240 p. 4 ilustraciones, 2 ilustraciones en color. ISBN : 978-3-030-41291-3 Libro disponible en la plataforma SpringerLink. Descarga y lectura en formatos PDF, HTML y ePub. Descarga completa o por capítulos.
| Palabras clave: |
Probabilidades Sistemas dinámicos Ecuaciones diferenciales Análisis funcional Teoría de probabilidad |
| Índice Dewey: |
519.2 |
| Resumen: |
Este libro está dedicado a soluciones inestables de ecuaciones diferenciales estocásticas (SDE). A pesar del gran interés en la teoría de las SDE, este libro es el primero en presentar un estudio sistemático de la inestabilidad y el comportamiento asintótico de los correspondientes sistemas estocásticos inestables. Los teoremas de límite contenidos en el libro no tienen un valor puramente matemático; más bien, también tienen valor práctico. En muchos fenómenos se observa inestabilidad o violaciones de la estabilidad, y los autores intentan aplicar métodos matemáticos y estocásticos para abordarlos. Los principales objetivos incluyen la exploración del movimiento browniano en entornos con anomalías y el estudio del movimiento de la partícula browniana en medios estratificados. En el límite se obtiene una clase bastante amplia de procesos continuos de Markov. Incluye procesos de Markov con densidades de transición discontinuas, procesos que no son soluciones de ninguna SDE de Itô y el proceso de difusión de Bessel. El libro es autónomo y presenta definiciones y resultados auxiliares en un Apéndice. Será valioso para los especialistas en análisis estocástico y SDE, así como para investigadores de otros campos que se ocupan de sistemas inestables y profesionales que aplican modelos estocásticos para describir fenómenos de inestabilidad. . |
| Nota de contenido: |
Introduction to Unstable Processes and Their Asymptotic Behavior -- Convergence of Unstable Solutions of SDEs to Homogeneous Markov Processes with Discontinuous Transition Density -- Asymptotic Analysis of Equations with Ergodic and Stochastically Unstable Solutions -- Asymptotic Behavior of Integral Functionals of Stochastically Unstable Solutions -- Asymptotic Behavior of Homogeneous Additive Functionals Defined on the Solutions of Itô SDEs with Non-regular Dependence on a Parameter -- Asymptotic Behavior of Homogeneous Additive Functionals of the Solutions to Inhomogeneous Itô SDEs with Non-regular Dependence on a Parameter -- A Selected Facts and Auxiliary Results -- References. |
| En línea: |
https://link-springer-com.biblioproxy.umanizales.edu.co/referencework/10.1007/97 [...] |
| Link: |
https://biblioteca.umanizales.edu.co/ils/opac_css/index.php?lvl=notice_display&i |
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