| Título : |
Applied Quantitative Finance |
| Tipo de documento: |
documento electrónico |
| Autores: |
Härdle, Wolfgang Karl, ; Chen, Cathy Yi-Hsuan, ; Overbeck, Ludger, |
| Mención de edición: |
3 ed. |
| Editorial: |
Berlin [Alemania] : Springer |
| Fecha de publicación: |
2017 |
| Número de páginas: |
X, 372 p. 111 ilustraciones, 75 ilustraciones en color. |
| ISBN/ISSN/DL: |
978-3-662-54486-0 |
| Nota general: |
Libro disponible en la plataforma SpringerLink. Descarga y lectura en formatos PDF, HTML y ePub. Descarga completa o por capítulos. |
| Palabras clave: |
Estadísticas Ciencias sociales Gestion de riesgos financieros Empresa de negocios Estadística en Negocios Gestión Economía Finanzas Seguros Matemáticas en Negocios Economía y Finanzas Gestión de riesgos Finanzas corporativas |
| Índice Dewey: |
300.727 |
| Resumen: |
Este volumen proporciona soluciones prácticas e introduce desarrollos teóricos recientes en gestión de riesgos, fijación de precios de derivados de crédito, cuantificación de la volatilidad y modelización de cópulas. Esta tercera edición está dedicada al análisis de riesgos moderno basado en métodos cuantitativos y análisis textuales para afrontar los desafíos actuales en banca y finanzas. Incluye 14 nuevas contribuciones y presenta un tratamiento integral y de vanguardia de métodos y temas de vanguardia, como las obligaciones de deuda garantizadas, el análisis de alta frecuencia de la liquidez del mercado y la volatilidad realizada. El libro se divide en tres partes: la Parte 1 revisa importantes cuestiones de riesgo de mercado, mientras que la Parte 2 introduce conceptos novedosos sobre el riesgo crediticio y su gestión junto con métodos cuantitativos actualizados. La tercera parte analiza la dinámica de la gestión de riesgos e incluye análisis de riesgos de los mercados de energía y de criptomonedas. Los activos digitales, como las monedas basadas en blockchain, se han vuelto populares, pero en teoría son un desafío cuando se basan en métodos convencionales. Entre otros, presenta en detalle un método moderno de extracción de texto llamado modelado dinámico de temas y lo aplica al foro de mensajes de Bitcoins. La síntesis única de teoría y práctica respaldada por herramientas computacionales se refleja no solo en la selección de temas, sino también en el delicado equilibrio de las contribuciones científicas sobre la implementación práctica y los conceptos teóricos. Este vínculo entre teoría y práctica ofrece a los teóricos ideas sobre consideraciones de aplicabilidad y, viceversa, proporciona a los profesionales un acceso conveniente a nuevas técnicas en finanzas cuantitativas. Por lo tanto, el libro atraerá tanto a investigadores, incluidos estudiantes de maestría y doctorado, como a profesionales, como ingenieros financieros. Los resultados presentados en el libro son totalmente reproducibles y todos los cuantitativos necesarios para los cálculos se proporcionan en el sitio web adjunto. La plataforma Quantlet quantlet.de, quantlet.c om, quantlet.org es un entorno QuantNet integrado que consta de diferentes tipos de documentos y códigos de programas relacionados con estadísticas. Su objetivo es promover la reproducibilidad y ofrecer una plataforma para compartir conocimientos validados nativos de la web social. QuantNet y la correspondiente visualización basada en documentos basados en datos permiten a los lectores reproducir las tablas, imágenes y cálculos contenidos en este libro de Springer. |
| Nota de contenido: |
Part I Market Risk: VaR in High-Dimensional Systems -- Multivariate Volatility Models -- Portfolio Selection with Spectral Risk Measures -- Implementation of Local Stochastic Volatility Model -- Part II Credit Risk: Estimating DTD via Sequential Monte Carlo.- Risk Measurement with Spectral Capital Allocation.- Market Based Credit Rating and its Applications.- Using Public Information to Predict Corporate Default Risk.- Stress Testing in Credit Portfolio Models.- Penalized Independent Factor.- Term Structure of Loss Cascades in Portfolio Securitisation.- Credit Rating Score Analysis -- Part III Dynamics Risk Measurement: Copulae in High Dimensions - An Introduction.- Measuring and Modeling Risk Using High-Frequency Data.- Measuring Financial Risk in Energy Markets.- Risk Analysis of Cryptocurrency as an Alternative Asset Class.- Time Varying Quantile Lasso.- Dynamic Topic Modelling for Cryptocurrency Community Forums. |
| En línea: |
https://link-springer-com.biblioproxy.umanizales.edu.co/referencework/10.1007/97 [...] |
| Link: |
https://biblioteca.umanizales.edu.co/ils/opac_css/index.php?lvl=notice_display&i |
Applied Quantitative Finance [documento electrónico] / Härdle, Wolfgang Karl, ; Chen, Cathy Yi-Hsuan, ; Overbeck, Ludger, . - 3 ed. . - Berlin [Alemania] : Springer, 2017 . - X, 372 p. 111 ilustraciones, 75 ilustraciones en color. ISBN : 978-3-662-54486-0 Libro disponible en la plataforma SpringerLink. Descarga y lectura en formatos PDF, HTML y ePub. Descarga completa o por capítulos.
| Palabras clave: |
Estadísticas Ciencias sociales Gestion de riesgos financieros Empresa de negocios Estadística en Negocios Gestión Economía Finanzas Seguros Matemáticas en Negocios Economía y Finanzas Gestión de riesgos Finanzas corporativas |
| Índice Dewey: |
300.727 |
| Resumen: |
Este volumen proporciona soluciones prácticas e introduce desarrollos teóricos recientes en gestión de riesgos, fijación de precios de derivados de crédito, cuantificación de la volatilidad y modelización de cópulas. Esta tercera edición está dedicada al análisis de riesgos moderno basado en métodos cuantitativos y análisis textuales para afrontar los desafíos actuales en banca y finanzas. Incluye 14 nuevas contribuciones y presenta un tratamiento integral y de vanguardia de métodos y temas de vanguardia, como las obligaciones de deuda garantizadas, el análisis de alta frecuencia de la liquidez del mercado y la volatilidad realizada. El libro se divide en tres partes: la Parte 1 revisa importantes cuestiones de riesgo de mercado, mientras que la Parte 2 introduce conceptos novedosos sobre el riesgo crediticio y su gestión junto con métodos cuantitativos actualizados. La tercera parte analiza la dinámica de la gestión de riesgos e incluye análisis de riesgos de los mercados de energía y de criptomonedas. Los activos digitales, como las monedas basadas en blockchain, se han vuelto populares, pero en teoría son un desafío cuando se basan en métodos convencionales. Entre otros, presenta en detalle un método moderno de extracción de texto llamado modelado dinámico de temas y lo aplica al foro de mensajes de Bitcoins. La síntesis única de teoría y práctica respaldada por herramientas computacionales se refleja no solo en la selección de temas, sino también en el delicado equilibrio de las contribuciones científicas sobre la implementación práctica y los conceptos teóricos. Este vínculo entre teoría y práctica ofrece a los teóricos ideas sobre consideraciones de aplicabilidad y, viceversa, proporciona a los profesionales un acceso conveniente a nuevas técnicas en finanzas cuantitativas. Por lo tanto, el libro atraerá tanto a investigadores, incluidos estudiantes de maestría y doctorado, como a profesionales, como ingenieros financieros. Los resultados presentados en el libro son totalmente reproducibles y todos los cuantitativos necesarios para los cálculos se proporcionan en el sitio web adjunto. La plataforma Quantlet quantlet.de, quantlet.c om, quantlet.org es un entorno QuantNet integrado que consta de diferentes tipos de documentos y códigos de programas relacionados con estadísticas. Su objetivo es promover la reproducibilidad y ofrecer una plataforma para compartir conocimientos validados nativos de la web social. QuantNet y la correspondiente visualización basada en documentos basados en datos permiten a los lectores reproducir las tablas, imágenes y cálculos contenidos en este libro de Springer. |
| Nota de contenido: |
Part I Market Risk: VaR in High-Dimensional Systems -- Multivariate Volatility Models -- Portfolio Selection with Spectral Risk Measures -- Implementation of Local Stochastic Volatility Model -- Part II Credit Risk: Estimating DTD via Sequential Monte Carlo.- Risk Measurement with Spectral Capital Allocation.- Market Based Credit Rating and its Applications.- Using Public Information to Predict Corporate Default Risk.- Stress Testing in Credit Portfolio Models.- Penalized Independent Factor.- Term Structure of Loss Cascades in Portfolio Securitisation.- Credit Rating Score Analysis -- Part III Dynamics Risk Measurement: Copulae in High Dimensions - An Introduction.- Measuring and Modeling Risk Using High-Frequency Data.- Measuring Financial Risk in Energy Markets.- Risk Analysis of Cryptocurrency as an Alternative Asset Class.- Time Varying Quantile Lasso.- Dynamic Topic Modelling for Cryptocurrency Community Forums. |
| En línea: |
https://link-springer-com.biblioproxy.umanizales.edu.co/referencework/10.1007/97 [...] |
| Link: |
https://biblioteca.umanizales.edu.co/ils/opac_css/index.php?lvl=notice_display&i |
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