Applied Quantitative Finance / Härdle, Wolfgang Karl ; Chen, Cathy Yi-Hsuan ; Overbeck, Ludger  

Público ISBD Ningún comentario para este título. Título : Applied Quantitative Finance Tipo de documento: documento electrónico Autores: Härdle, Wolfgang Karl, ; Chen, Cathy Yi-Hsuan, ; Overbeck, Ludger, Mención de edición: 3 ed. Editorial: Berlin [Alemania] : Springer Fecha de publicación: 2017 Número de páginas: X, 372 p. 111 ilustraciones, 75 ilustraciones en color. ISBN/ISSN/DL: 978-3-662-54486-0 Nota general: Libro disponible en la plataforma SpringerLink. Descarga y lectura en formatos PDF, HTML y ePub. Descarga completa o por capítulos. Idioma : Inglés (eng) Palabras clave: Estadísticas  Ciencias sociales  Gestion de riesgos financieros  Empresa de negocios  Estadística en Negocios  Gestión  Economía  Finanzas  Seguros  Matemáticas en Negocios  Economía y Finanzas  Gestión de riesgos  Finanzas corporativas Clasificación: 300.727 Resumen: Este volumen proporciona soluciones prácticas e introduce desarrollos teóricos recientes en gestión de riesgos, fijación de precios de derivados de crédito, cuantificación de la volatilidad y modelización de cópulas. Esta tercera edición está dedicada al análisis de riesgos moderno basado en métodos cuantitativos y análisis textuales para afrontar los desafíos actuales en banca y finanzas. Incluye 14 nuevas contribuciones y presenta un tratamiento integral y de vanguardia de métodos y temas de vanguardia, como las obligaciones de deuda garantizadas, el análisis de alta frecuencia de la liquidez del mercado y la volatilidad realizada. El libro se divide en tres partes: la Parte 1 revisa importantes cuestiones de riesgo de mercado, mientras que la Parte 2 introduce conceptos novedosos sobre el riesgo crediticio y su gestión junto con métodos cuantitativos actualizados. La tercera parte analiza la dinámica de la gestión de riesgos e incluye análisis de riesgos de los mercados de energía y de criptomonedas. Los activos digitales, como las monedas basadas en blockchain, se han vuelto populares, pero en teoría son un desafío cuando se basan en métodos convencionales. Entre otros, presenta en detalle un método moderno de extracción de texto llamado modelado dinámico de temas y lo aplica al foro de mensajes de Bitcoins. La síntesis única de teoría y práctica respaldada por herramientas computacionales se refleja no solo en la selección de temas, sino también en el delicado equilibrio de las contribuciones científicas sobre la implementación práctica y los conceptos teóricos. Este vínculo entre teoría y práctica ofrece a los teóricos ideas sobre consideraciones de aplicabilidad y, viceversa, proporciona a los profesionales un acceso conveniente a nuevas técnicas en finanzas cuantitativas. Por lo tanto, el libro atraerá tanto a investigadores, incluidos estudiantes de maestría y doctorado, como a profesionales, como ingenieros financieros. Los resultados presentados en el libro son totalmente reproducibles y todos los cuantitativos necesarios para los cálculos se proporcionan en el sitio web adjunto. La plataforma Quantlet quantlet.de, quantlet.c om, quantlet.org es un entorno QuantNet integrado que consta de diferentes tipos de documentos y códigos de programas relacionados con estadísticas. Su objetivo es promover la reproducibilidad y ofrecer una plataforma para compartir conocimientos validados nativos de la web social. QuantNet y la correspondiente visualización basada en documentos basados ​​en datos permiten a los lectores reproducir las tablas, imágenes y cálculos contenidos en este libro de Springer. Nota de contenido: Part I Market Risk: VaR in High-Dimensional Systems --  Multivariate Volatility Models -- Portfolio Selection with Spectral Risk Measures --  Implementation of Local Stochastic Volatility Model -- Part II Credit Risk: Estimating DTD via Sequential Monte Carlo.- Risk Measurement with Spectral Capital Allocation.- Market Based Credit Rating and its Applications.- Using Public Information to Predict Corporate Default Risk.- Stress Testing in Credit Portfolio Models.- Penalized Independent Factor.- Term Structure of Loss Cascades in Portfolio Securitisation.- Credit Rating Score Analysis -- Part III Dynamics Risk Measurement: Copulae in High Dimensions - An Introduction.- Measuring and Modeling Risk Using High-Frequency Data.- Measuring Financial Risk in Energy Markets.- Risk Analysis of Cryptocurrency as an Alternative Asset Class.- Time Varying Quantile Lasso.- Dynamic Topic Modelling for Cryptocurrency Community Forums. Tipo de medio : Computadora Summary : This volume provides practical solutions and introduces recent theoretical developments in risk management, pricing of credit derivatives, quantification of volatility and copula modeling. This third edition is devoted to modern risk analysis based on quantitative methods and textual analytics to meet the current challenges in banking and finance. It includes 14 new contributions and presents a comprehensive, state-of-the-art treatment of cutting-edge methods and topics, such as collateralized debt obligations, the high-frequency analysis of market liquidity, and realized volatility. The book is divided into three parts: Part 1 revisits important market risk issues, while Part 2 introduces novel concepts in credit risk and its management along with updated quantitative methods. The third part discusses the dynamics of risk management and includes risk analysis of energy markets and for cryptocurrencies. Digital assets, such as blockchain-based currencies, have become popular b ut are theoretically challenging when based on conventional methods. Among others, it introduces a modern text-mining method called dynamic topic modeling in detail and applies it to the message board of Bitcoins.  The unique synthesis of theory and practice supported by computational tools is reflected not only in the selection of topics, but also in the fine balance of scientific contributions on practical implementation and theoretical concepts. This link between theory and practice offers theoreticians insights into considerations of applicability and, vice versa, provides practitioners convenient access to new techniques in quantitative finance. Hence the book will appeal both to researchers, including master and PhD students, and practitioners, such as financial engineers. The results presented in the book are fully reproducible and all quantlets needed for calculations are provided on an accompanying website. The Quantlet platform quantlet.de, quantlet.c om, quantlet.org is an integrated QuantNet environment consisting of different types of statistics-related documents and program codes. Its goal is to promote reproducibility and offer a platform for sharing validated knowledge native to the social web.  QuantNet and the corresponding Data-Driven Documents-based visualization allows readers to reproduce the tables, pictures and calculations inside this Springer book. Enlace de acceso : https://link-springer-com.biblioproxy.umanizales.edu.co/referencework/10.1007/97 [...] Applied Quantitative Finance [documento electrónico] / Härdle, Wolfgang Karl, ; Chen, Cathy Yi-Hsuan, ; Overbeck, Ludger,  . -  3 ed.  . - Berlin [Alemania] : Springer, 2017 . - X, 372 p. 111 ilustraciones, 75 ilustraciones en color. ISBN : 978-3-662-54486-0 Libro disponible en la plataforma SpringerLink. Descarga y lectura en formatos PDF, HTML y ePub. Descarga completa o por capítulos. Idioma : Inglés (eng) Palabras clave: Estadísticas  Ciencias sociales  Gestion de riesgos financieros  Empresa de negocios  Estadística en Negocios  Gestión  Economía  Finanzas  Seguros  Matemáticas en Negocios  Economía y Finanzas  Gestión de riesgos  Finanzas corporativas Clasificación: 300.727 Resumen: Este volumen proporciona soluciones prácticas e introduce desarrollos teóricos recientes en gestión de riesgos, fijación de precios de derivados de crédito, cuantificación de la volatilidad y modelización de cópulas. Esta tercera edición está dedicada al análisis de riesgos moderno basado en métodos cuantitativos y análisis textuales para afrontar los desafíos actuales en banca y finanzas. Incluye 14 nuevas contribuciones y presenta un tratamiento integral y de vanguardia de métodos y temas de vanguardia, como las obligaciones de deuda garantizadas, el análisis de alta frecuencia de la liquidez del mercado y la volatilidad realizada. El libro se divide en tres partes: la Parte 1 revisa importantes cuestiones de riesgo de mercado, mientras que la Parte 2 introduce conceptos novedosos sobre el riesgo crediticio y su gestión junto con métodos cuantitativos actualizados. La tercera parte analiza la dinámica de la gestión de riesgos e incluye análisis de riesgos de los mercados de energía y de criptomonedas. Los activos digitales, como las monedas basadas en blockchain, se han vuelto populares, pero en teoría son un desafío cuando se basan en métodos convencionales. Entre otros, presenta en detalle un método moderno de extracción de texto llamado modelado dinámico de temas y lo aplica al foro de mensajes de Bitcoins. La síntesis única de teoría y práctica respaldada por herramientas computacionales se refleja no solo en la selección de temas, sino también en el delicado equilibrio de las contribuciones científicas sobre la implementación práctica y los conceptos teóricos. Este vínculo entre teoría y práctica ofrece a los teóricos ideas sobre consideraciones de aplicabilidad y, viceversa, proporciona a los profesionales un acceso conveniente a nuevas técnicas en finanzas cuantitativas. Por lo tanto, el libro atraerá tanto a investigadores, incluidos estudiantes de maestría y doctorado, como a profesionales, como ingenieros financieros. Los resultados presentados en el libro son totalmente reproducibles y todos los cuantitativos necesarios para los cálculos se proporcionan en el sitio web adjunto. La plataforma Quantlet quantlet.de, quantlet.c om, quantlet.org es un entorno QuantNet integrado que consta de diferentes tipos de documentos y códigos de programas relacionados con estadísticas. Su objetivo es promover la reproducibilidad y ofrecer una plataforma para compartir conocimientos validados nativos de la web social. QuantNet y la correspondiente visualización basada en documentos basados ​​en datos permiten a los lectores reproducir las tablas, imágenes y cálculos contenidos en este libro de Springer. Nota de contenido: Part I Market Risk: VaR in High-Dimensional Systems --  Multivariate Volatility Models -- Portfolio Selection with Spectral Risk Measures --  Implementation of Local Stochastic Volatility Model -- Part II Credit Risk: Estimating DTD via Sequential Monte Carlo.- Risk Measurement with Spectral Capital Allocation.- Market Based Credit Rating and its Applications.- Using Public Information to Predict Corporate Default Risk.- Stress Testing in Credit Portfolio Models.- Penalized Independent Factor.- Term Structure of Loss Cascades in Portfolio Securitisation.- Credit Rating Score Analysis -- Part III Dynamics Risk Measurement: Copulae in High Dimensions - An Introduction.- Measuring and Modeling Risk Using High-Frequency Data.- Measuring Financial Risk in Energy Markets.- Risk Analysis of Cryptocurrency as an Alternative Asset Class.- Time Varying Quantile Lasso.- Dynamic Topic Modelling for Cryptocurrency Community Forums. Tipo de medio : Computadora Summary : This volume provides practical solutions and introduces recent theoretical developments in risk management, pricing of credit derivatives, quantification of volatility and copula modeling. This third edition is devoted to modern risk analysis based on quantitative methods and textual analytics to meet the current challenges in banking and finance. It includes 14 new contributions and presents a comprehensive, state-of-the-art treatment of cutting-edge methods and topics, such as collateralized debt obligations, the high-frequency analysis of market liquidity, and realized volatility. The book is divided into three parts: Part 1 revisits important market risk issues, while Part 2 introduces novel concepts in credit risk and its management along with updated quantitative methods. The third part discusses the dynamics of risk management and includes risk analysis of energy markets and for cryptocurrencies. Digital assets, such as blockchain-based currencies, have become popular b ut are theoretically challenging when based on conventional methods. Among others, it introduces a modern text-mining method called dynamic topic modeling in detail and applies it to the message board of Bitcoins.  The unique synthesis of theory and practice supported by computational tools is reflected not only in the selection of topics, but also in the fine balance of scientific contributions on practical implementation and theoretical concepts. This link between theory and practice offers theoreticians insights into considerations of applicability and, vice versa, provides practitioners convenient access to new techniques in quantitative finance. Hence the book will appeal both to researchers, including master and PhD students, and practitioners, such as financial engineers. The results presented in the book are fully reproducible and all quantlets needed for calculations are provided on an accompanying website. The Quantlet platform quantlet.de, quantlet.c om, quantlet.org is an integrated QuantNet environment consisting of different types of statistics-related documents and program codes. Its goal is to promote reproducibility and offer a platform for sharing validated knowledge native to the social web.  QuantNet and the corresponding Data-Driven Documents-based visualization allows readers to reproduce the tables, pictures and calculations inside this Springer book. Enlace de acceso : https://link-springer-com.biblioproxy.umanizales.edu.co/referencework/10.1007/97 [...]

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