| Título : |
Asymptotic Theory of Weakly Dependent Random Processes |
| Tipo de documento: |
documento electrónico |
| Autores: |
Rio, Emmanuel, Autor |
| Mención de edición: |
1 ed. |
| Editorial: |
Berlin [Alemania] : Springer |
| Fecha de publicación: |
2017 |
| Número de páginas: |
XVIII, 204 p. |
| ISBN/ISSN/DL: |
978-3-662-54323-8 |
| Nota general: |
Libro disponible en la plataforma SpringerLink. Descarga y lectura en formatos PDF, HTML y ePub. Descarga completa o por capítulos. |
| Palabras clave: |
Probabilidades Sistemas dinámicos Teoría de juego Teoría de probabilidad |
| Índice Dewey: |
519.2 |
| Resumen: |
Este libro, que presenta herramientas para ayudar a comprender la teoría asintótica y los procesos débilmente dependientes, está dedicado a desigualdades y teoremas de límite para secuencias de variables aleatorias que se mezclan fuertemente en el sentido de Rosenblatt, o absolutamente regulares. El primer capítulo presenta las desigualdades de covarianza bajo mezcla fuerte o regularidad absoluta. Estas desigualdades de covarianza se aplican en los Capítulos 2, 3 y 4 a las desigualdades de momento, tasas de convergencia en la ley fuerte y teoremas del límite central. El capítulo 5 trata del acoplamiento. En el Capítulo 6 se derivan nuevas desigualdades de desviación y nuevas desigualdades de momento para sumas parciales mediante los lemas de acoplamiento del Capítulo 5 y se aplican a la ley acotada del logaritmo iterado. Los capítulos 7 y 8 tratan de la teoría de los procesos empíricos bajo dependencia débil. Por último, el Capítulo 9 describe los vínculos entre la ergodicidad, los tiempos de retorno y las tasas de mezcla en el caso de cadenas de Markov irreducibles. Cada capítulo finaliza con una serie de ejercicios. El libro es una traducción actualizada y ampliada de la edición francesa titulada "Théorie asymptotique des Processus aléatoires faiblement dépendants" (Springer, 2000). Será útil para estudiantes e investigadores en estadística matemática, econometría, teoría de probabilidad y sistemas dinámicos que estén interesados en procesos débilmente dependientes. |
| Nota de contenido: |
Introduction -- Variance of partial sums -- Algebraic moments. Elementary exponential inequalities -- Maximal inequalities and strong laws -- Central limit theorems -- Coupling and mixing -- Fuk-Nagaev inequalities, applications -- Empirical distribution functions -- Empirical processes indexed by classes of functions -- Irreducible Markov chains -- Appendices -- References -- Index. |
| En línea: |
https://link-springer-com.biblioproxy.umanizales.edu.co/referencework/10.1007/97 [...] |
| Link: |
https://biblioteca.umanizales.edu.co/ils/opac_css/index.php?lvl=notice_display&i |
Asymptotic Theory of Weakly Dependent Random Processes [documento electrónico] / Rio, Emmanuel, Autor . - 1 ed. . - Berlin [Alemania] : Springer, 2017 . - XVIII, 204 p. ISBN : 978-3-662-54323-8 Libro disponible en la plataforma SpringerLink. Descarga y lectura en formatos PDF, HTML y ePub. Descarga completa o por capítulos.
| Palabras clave: |
Probabilidades Sistemas dinámicos Teoría de juego Teoría de probabilidad |
| Índice Dewey: |
519.2 |
| Resumen: |
Este libro, que presenta herramientas para ayudar a comprender la teoría asintótica y los procesos débilmente dependientes, está dedicado a desigualdades y teoremas de límite para secuencias de variables aleatorias que se mezclan fuertemente en el sentido de Rosenblatt, o absolutamente regulares. El primer capítulo presenta las desigualdades de covarianza bajo mezcla fuerte o regularidad absoluta. Estas desigualdades de covarianza se aplican en los Capítulos 2, 3 y 4 a las desigualdades de momento, tasas de convergencia en la ley fuerte y teoremas del límite central. El capítulo 5 trata del acoplamiento. En el Capítulo 6 se derivan nuevas desigualdades de desviación y nuevas desigualdades de momento para sumas parciales mediante los lemas de acoplamiento del Capítulo 5 y se aplican a la ley acotada del logaritmo iterado. Los capítulos 7 y 8 tratan de la teoría de los procesos empíricos bajo dependencia débil. Por último, el Capítulo 9 describe los vínculos entre la ergodicidad, los tiempos de retorno y las tasas de mezcla en el caso de cadenas de Markov irreducibles. Cada capítulo finaliza con una serie de ejercicios. El libro es una traducción actualizada y ampliada de la edición francesa titulada "Théorie asymptotique des Processus aléatoires faiblement dépendants" (Springer, 2000). Será útil para estudiantes e investigadores en estadística matemática, econometría, teoría de probabilidad y sistemas dinámicos que estén interesados en procesos débilmente dependientes. |
| Nota de contenido: |
Introduction -- Variance of partial sums -- Algebraic moments. Elementary exponential inequalities -- Maximal inequalities and strong laws -- Central limit theorems -- Coupling and mixing -- Fuk-Nagaev inequalities, applications -- Empirical distribution functions -- Empirical processes indexed by classes of functions -- Irreducible Markov chains -- Appendices -- References -- Index. |
| En línea: |
https://link-springer-com.biblioproxy.umanizales.edu.co/referencework/10.1007/97 [...] |
| Link: |
https://biblioteca.umanizales.edu.co/ils/opac_css/index.php?lvl=notice_display&i |
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