Applied Financial Econometrics / Maiti, Moinak  

Público ISBD Ningún comentario para este título. Título : Applied Financial Econometrics : Theory, Method and Applications Tipo de documento: documento electrónico Autores: Maiti, Moinak, Mención de edición: 1 ed. Editorial: Singapore [Malasya] : Springer Fecha de publicación: 2021 Número de páginas: XXIX, 287 p. 186 ilustraciones, 88 ilustraciones en color. ISBN/ISSN/DL: 978-981-1640636-- Nota general: Libro disponible en la plataforma SpringerLink. Descarga y lectura en formatos PDF, HTML y ePub. Descarga completa o por capítulos. Palabras clave: Finanzas  Econometría  Economía Financiera  Economía cuantitativa Clasificación: 332 Economía financiera Resumen: La importancia de la evaluación de riesgos es fundamental en nuestra sociedad moderna y este libro muestra cómo, en una sociedad cohesiva avanzada, esto se puede hacer en beneficio del ciudadano. Esto da vida a la econometría para el estudiante y el practicante. Es equilibrada, fácil de comprende y refuerza los principios y técnicas fundamentales y es un libro muy necesario sobre una de las herramientas analíticas fundamentales del mundo moderno. Moinak Maiti, con sede en Baltic Powerhouse de San Petersburgo, Rusia, entiende bien la econometría y la explica de una manera fácil de entender. cómo entenderlos y utilizarlos para su beneficio y el de su organización" – Profesor emérito y editor, Phil Harris (Universidad de Chester) "Este enfoque innovador de la econometría financiera proporciona introducciones críticas a los métodos estadísticos clave aplicados a los datos del mercado financiero. aplicaciones prácticas y aborda la resolución de problemas utilizando métodos y teorías de última generación. Con secciones sistemáticas sobre "Finanzas en acción" y "Rincones de analistas/inversores" en cada capítulo, esta será una guía esencial para los econometristas y quienes trabajan en sectores relacionados. zonas". – Profesor y editor emérito, Guy M Robinson (Universidad de Cambridge, Universidad de Adelaide) "...un libro encantador lleno de temas econométricos para aquellos de nosotros que queremos dominar la econometría financiera aplicada, nuestros estudiantes e instructores" – Profesor y editor , Su Dinh Thanh (Presidente, Universidad de Economía de la ciudad de Ho Chi Minh) Este libro de texto ofrece a los estudiantes un recurso accesible y con los pies en la tierra para el estudio de la econometría financiera. Si bien el tema puede resultar intimidante, principalmente debido a las matemáticas y los modelos involucrados, es gratificante para los estudiantes de finanzas y se puede enseñar y aprender de una manera sencilla. Este libro, que abarca desde conceptos básicos hasta conceptos de alto nivel, ofrece conocimientos de econometría destinados a ser utilizados con confianza en el mundo real. Este libro será beneficioso tanto para estudiantes como para tutores asociados con materias de econometría en cualquier nivel. Moinak Maiti es profesor asociado en el Departamento de Finanzas de la Escuela Superior de Economía de la Universidad Nacional de Investigación, San Petersburgo, Rusia. Nota de contenido: Chapter 1. Scope and Methodology of Econometrics -- Chapter 2. Random Walk Hypothesis: Random Walk Models -- Chapter 3. Geometric Brownian Motion -- Chapter 4. Efficient Frontier -- Chapter 5. Portfolio Optimisation -- Chapter 6. Introduction to Asset Pricing Factor Models: CAPM Multifactor Asset Pricing Models -- Chapter 7. Risk Analysis: Volatility risk ARCH & GARCH Models Value at Risk Models, etc. Enlace de acceso : https://link-springer-com.biblioproxy.umanizales.edu.co/referencework/10.1007/97 [...] Applied Financial Econometrics : Theory, Method and Applications [documento electrónico] / Maiti, Moinak,  . -  1 ed.  . - Singapore [Malasya] : Springer, 2021 . - XXIX, 287 p. 186 ilustraciones, 88 ilustraciones en color. ISBN : 978-981-1640636-- Libro disponible en la plataforma SpringerLink. Descarga y lectura en formatos PDF, HTML y ePub. Descarga completa o por capítulos. Palabras clave: Finanzas  Econometría  Economía Financiera  Economía cuantitativa Clasificación: 332 Economía financiera Resumen: La importancia de la evaluación de riesgos es fundamental en nuestra sociedad moderna y este libro muestra cómo, en una sociedad cohesiva avanzada, esto se puede hacer en beneficio del ciudadano. Esto da vida a la econometría para el estudiante y el practicante. Es equilibrada, fácil de comprende y refuerza los principios y técnicas fundamentales y es un libro muy necesario sobre una de las herramientas analíticas fundamentales del mundo moderno. Moinak Maiti, con sede en Baltic Powerhouse de San Petersburgo, Rusia, entiende bien la econometría y la explica de una manera fácil de entender. cómo entenderlos y utilizarlos para su beneficio y el de su organización" – Profesor emérito y editor, Phil Harris (Universidad de Chester) "Este enfoque innovador de la econometría financiera proporciona introducciones críticas a los métodos estadísticos clave aplicados a los datos del mercado financiero. aplicaciones prácticas y aborda la resolución de problemas utilizando métodos y teorías de última generación. Con secciones sistemáticas sobre "Finanzas en acción" y "Rincones de analistas/inversores" en cada capítulo, esta será una guía esencial para los econometristas y quienes trabajan en sectores relacionados. zonas". – Profesor y editor emérito, Guy M Robinson (Universidad de Cambridge, Universidad de Adelaide) "...un libro encantador lleno de temas econométricos para aquellos de nosotros que queremos dominar la econometría financiera aplicada, nuestros estudiantes e instructores" – Profesor y editor , Su Dinh Thanh (Presidente, Universidad de Economía de la ciudad de Ho Chi Minh) Este libro de texto ofrece a los estudiantes un recurso accesible y con los pies en la tierra para el estudio de la econometría financiera. Si bien el tema puede resultar intimidante, principalmente debido a las matemáticas y los modelos involucrados, es gratificante para los estudiantes de finanzas y se puede enseñar y aprender de una manera sencilla. Este libro, que abarca desde conceptos básicos hasta conceptos de alto nivel, ofrece conocimientos de econometría destinados a ser utilizados con confianza en el mundo real. Este libro será beneficioso tanto para estudiantes como para tutores asociados con materias de econometría en cualquier nivel. Moinak Maiti es profesor asociado en el Departamento de Finanzas de la Escuela Superior de Economía de la Universidad Nacional de Investigación, San Petersburgo, Rusia. Nota de contenido: Chapter 1. Scope and Methodology of Econometrics -- Chapter 2. Random Walk Hypothesis: Random Walk Models -- Chapter 3. Geometric Brownian Motion -- Chapter 4. Efficient Frontier -- Chapter 5. Portfolio Optimisation -- Chapter 6. Introduction to Asset Pricing Factor Models: CAPM Multifactor Asset Pricing Models -- Chapter 7. Risk Analysis: Volatility risk ARCH & GARCH Models Value at Risk Models, etc. Enlace de acceso : https://link-springer-com.biblioproxy.umanizales.edu.co/referencework/10.1007/97 [...]

---

1 (1 - 1 / 1) Ver por página : 25 50 100 200