Applied Stochastic Control of Jump Diffusions / Øksendal, Bernt  

Público ISBD Ningún comentario para este registro. Título : Applied Stochastic Control of Jump Diffusions Tipo de documento: documento electrónico Autores: Øksendal, Bernt, ; Sulem, Agnès, Mención de edición: 3 ed. Editorial: [s.l.] : Springer Fecha de publicación: 2019 Número de páginas: XVI, 436 p. 26 ilustraciones, 3 ilustraciones en color. ISBN/ISSN/DL: 978-3-030-02781-0 Nota general: Libro disponible en la plataforma SpringerLink. Descarga y lectura en formatos PDF, HTML y ePub. Descarga completa o por capítulos. Idioma : Inglés (eng) Palabras clave: La investigación de operaciones  ciencia de la gestión  Probabilidades  Ciencias sociales  Optimización matemática  Cálculo de variaciones  Teoría del operador  teoría del sistema  Teoría del control  Investigación de Operaciones  Ciencias de la Gestión  Teoría de probabilidad  Matemáticas en Negocios  Economía y Finanzas  Cálculo de variaciones y optimización  Teoría de Sistemas  Control Clasificación: 3 Resumen: El objetivo principal del libro es brindar una introducción rigurosa a los métodos de solución más importantes y útiles de varios tipos de problemas de control estocástico para difusiones de salto y sus aplicaciones. Se discuten tanto el método de programación dinámica como el método del principio máximo estocástico, así como la relación entre ellos. Se formulan los teoremas de verificación correspondientes que involucran la ecuación de Hamilton-Jacobi-Bellman y/o desigualdades (cuasi)variacionales. El texto enfatiza las aplicaciones, principalmente a las finanzas. Todos los resultados principales están ilustrados con ejemplos y los ejercicios aparecen al final de cada capítulo con soluciones completas. Esto ayudará al lector a comprender la teoría y ver cómo aplicarla. El libro asume algunos conocimientos básicos de análisis estocástico, teoría de medidas y ecuaciones diferenciales parciales. La tercera edición es una versión ampliada y actualizada de la segunda edición y contiene desarrollos recientes dentro del control estocástico y sus aplicaciones. Específicamente, hay un nuevo capítulo dedicado a una presentación integral de los mercados financieros modelados mediante difusiones de salto y otro a ecuaciones diferenciales estocásticas hacia atrás y medidas de riesgo convexas. Además, los autores han ampliado los capítulos de detención óptima y control estocástico para incluir el control óptimo de sistemas de campo medio y juegos diferenciales estocásticos. Nota de contenido: Preface -- Stochastic Calculus with Lévy Processes -- Financial Markets Modelled by Jump Diffusions -- Optimal Stopping of Jump Diffusions -- Backward Stochastic Differential Equations and Risk Measures -- Stochastic Control of Jump Diffusions -- Stochastic Differential Games -- Combined Optimal Stopping and Stochastic Control of Jump Diffusions -- Viscosity Solutions -- Solutions of Selected Exercises -- References -- Notation and Symbols. Tipo de medio : Computadora Summary : The main purpose of the book is to give a rigorous introduction to the most important and useful solution methods of various types of stochastic control problems for jump diffusions and their applications. Both the dynamic programming method and the stochastic maximum principle method are discussed, as well as the relation between them. Corresponding verification theorems involving the Hamilton–Jacobi–Bellman equation and/or (quasi-)variational inequalities are formulated. The text emphasises applications, mostly to finance. All the main results are illustrated by examples and exercises appear at the end of each chapter with complete solutions. This will help the reader understand the theory and see how to apply it. The book assumes some basic knowledge of stochastic analysis, measure theory and partial differential equations. The 3rd edition is an expanded and updated version of the 2nd edition, containing recent developments within stochastic control and its applications. Specifically, there is a new chapter devoted to a comprehensive presentation of financial markets modelled by jump diffusions, and one on backward stochastic differential equations and convex risk measures. Moreover, the authors have expanded the optimal stopping and the stochastic control chapters to include optimal control of mean-field systems and stochastic differential games. Enlace de acceso : https://link-springer-com.biblioproxy.umanizales.edu.co/referencework/10.1007/97 [...] Applied Stochastic Control of Jump Diffusions [documento electrónico] / Øksendal, Bernt, ; Sulem, Agnès,  . -  3 ed.  . - [s.l.] : Springer, 2019 . - XVI, 436 p. 26 ilustraciones, 3 ilustraciones en color. ISBN : 978-3-030-02781-0 Libro disponible en la plataforma SpringerLink. Descarga y lectura en formatos PDF, HTML y ePub. Descarga completa o por capítulos. Idioma : Inglés (eng) Palabras clave: La investigación de operaciones  ciencia de la gestión  Probabilidades  Ciencias sociales  Optimización matemática  Cálculo de variaciones  Teoría del operador  teoría del sistema  Teoría del control  Investigación de Operaciones  Ciencias de la Gestión  Teoría de probabilidad  Matemáticas en Negocios  Economía y Finanzas  Cálculo de variaciones y optimización  Teoría de Sistemas  Control Clasificación: 3 Resumen: El objetivo principal del libro es brindar una introducción rigurosa a los métodos de solución más importantes y útiles de varios tipos de problemas de control estocástico para difusiones de salto y sus aplicaciones. Se discuten tanto el método de programación dinámica como el método del principio máximo estocástico, así como la relación entre ellos. Se formulan los teoremas de verificación correspondientes que involucran la ecuación de Hamilton-Jacobi-Bellman y/o desigualdades (cuasi)variacionales. El texto enfatiza las aplicaciones, principalmente a las finanzas. Todos los resultados principales están ilustrados con ejemplos y los ejercicios aparecen al final de cada capítulo con soluciones completas. Esto ayudará al lector a comprender la teoría y ver cómo aplicarla. El libro asume algunos conocimientos básicos de análisis estocástico, teoría de medidas y ecuaciones diferenciales parciales. La tercera edición es una versión ampliada y actualizada de la segunda edición y contiene desarrollos recientes dentro del control estocástico y sus aplicaciones. Específicamente, hay un nuevo capítulo dedicado a una presentación integral de los mercados financieros modelados mediante difusiones de salto y otro a ecuaciones diferenciales estocásticas hacia atrás y medidas de riesgo convexas. Además, los autores han ampliado los capítulos de detención óptima y control estocástico para incluir el control óptimo de sistemas de campo medio y juegos diferenciales estocásticos. Nota de contenido: Preface -- Stochastic Calculus with Lévy Processes -- Financial Markets Modelled by Jump Diffusions -- Optimal Stopping of Jump Diffusions -- Backward Stochastic Differential Equations and Risk Measures -- Stochastic Control of Jump Diffusions -- Stochastic Differential Games -- Combined Optimal Stopping and Stochastic Control of Jump Diffusions -- Viscosity Solutions -- Solutions of Selected Exercises -- References -- Notation and Symbols. Tipo de medio : Computadora Summary : The main purpose of the book is to give a rigorous introduction to the most important and useful solution methods of various types of stochastic control problems for jump diffusions and their applications. Both the dynamic programming method and the stochastic maximum principle method are discussed, as well as the relation between them. Corresponding verification theorems involving the Hamilton–Jacobi–Bellman equation and/or (quasi-)variational inequalities are formulated. The text emphasises applications, mostly to finance. All the main results are illustrated by examples and exercises appear at the end of each chapter with complete solutions. This will help the reader understand the theory and see how to apply it. The book assumes some basic knowledge of stochastic analysis, measure theory and partial differential equations. The 3rd edition is an expanded and updated version of the 2nd edition, containing recent developments within stochastic control and its applications. Specifically, there is a new chapter devoted to a comprehensive presentation of financial markets modelled by jump diffusions, and one on backward stochastic differential equations and convex risk measures. Moreover, the authors have expanded the optimal stopping and the stochastic control chapters to include optimal control of mean-field systems and stochastic differential games. Enlace de acceso : https://link-springer-com.biblioproxy.umanizales.edu.co/referencework/10.1007/97 [...]

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