Autor Øksendal, Bernt
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TÃtulo : Applied Stochastic Control of Jump Diffusions Tipo de documento: documento electrónico Autores: Øksendal, Bernt, Autor ; Sulem, Agnès, Autor Mención de edición: 3 ed. Editorial: [s.l.] : Springer Fecha de publicación: 2019 Número de páginas: XVI, 436 p. 26 ilustraciones, 3 ilustraciones en color. ISBN/ISSN/DL: 978-3-030-02781-0 Nota general: Libro disponible en la plataforma SpringerLink. Descarga y lectura en formatos PDF, HTML y ePub. Descarga completa o por capítulos. Palabras clave: La investigación de operaciones ciencia de la gestión Probabilidades Ciencias sociales Optimización matemática Cálculo de variaciones TeorÃa del operador teorÃa del sistema TeorÃa del control Investigación de Operaciones Ciencias de la Gestión TeorÃa de probabilidad Matemáticas en Negocios EconomÃa y Finanzas Cálculo de variaciones y optimización TeorÃa de Sistemas Control Ãndice Dewey: 3 Resumen: El objetivo principal del libro es brindar una introducción rigurosa a los métodos de solución más importantes y útiles de varios tipos de problemas de control estocástico para difusiones de salto y sus aplicaciones. Se discuten tanto el método de programación dinámica como el método del principio máximo estocástico, asà como la relación entre ellos. Se formulan los teoremas de verificación correspondientes que involucran la ecuación de Hamilton-Jacobi-Bellman y/o desigualdades (cuasi)variacionales. El texto enfatiza las aplicaciones, principalmente a las finanzas. Todos los resultados principales están ilustrados con ejemplos y los ejercicios aparecen al final de cada capÃtulo con soluciones completas. Esto ayudará al lector a comprender la teorÃa y ver cómo aplicarla. El libro asume algunos conocimientos básicos de análisis estocástico, teorÃa de medidas y ecuaciones diferenciales parciales. La tercera edición es una versión ampliada y actualizada de la segunda edición y contiene desarrollos recientes dentro del control estocástico y sus aplicaciones. EspecÃficamente, hay un nuevo capÃtulo dedicado a una presentación integral de los mercados financieros modelados mediante difusiones de salto y otro a ecuaciones diferenciales estocásticas hacia atrás y medidas de riesgo convexas. Además, los autores han ampliado los capÃtulos de detención óptima y control estocástico para incluir el control óptimo de sistemas de campo medio y juegos diferenciales estocásticos. Nota de contenido: Preface -- Stochastic Calculus with Lévy Processes -- Financial Markets Modelled by Jump Diffusions -- Optimal Stopping of Jump Diffusions -- Backward Stochastic Differential Equations and Risk Measures -- Stochastic Control of Jump Diffusions -- Stochastic Differential Games -- Combined Optimal Stopping and Stochastic Control of Jump Diffusions -- Viscosity Solutions -- Solutions of Selected Exercises -- References -- Notation and Symbols. En lÃnea: https://link-springer-com.biblioproxy.umanizales.edu.co/referencework/10.1007/97 [...] Link: https://biblioteca.umanizales.edu.co/ils/opac_css/index.php?lvl=notice_display&i Applied Stochastic Control of Jump Diffusions [documento electrónico] / Øksendal, Bernt, Autor ; Sulem, Agnès, Autor . - 3 ed. . - [s.l.] : Springer, 2019 . - XVI, 436 p. 26 ilustraciones, 3 ilustraciones en color.
ISBN : 978-3-030-02781-0
Libro disponible en la plataforma SpringerLink. Descarga y lectura en formatos PDF, HTML y ePub. Descarga completa o por capítulos.
Palabras clave: La investigación de operaciones ciencia de la gestión Probabilidades Ciencias sociales Optimización matemática Cálculo de variaciones TeorÃa del operador teorÃa del sistema TeorÃa del control Investigación de Operaciones Ciencias de la Gestión TeorÃa de probabilidad Matemáticas en Negocios EconomÃa y Finanzas Cálculo de variaciones y optimización TeorÃa de Sistemas Control Ãndice Dewey: 3 Resumen: El objetivo principal del libro es brindar una introducción rigurosa a los métodos de solución más importantes y útiles de varios tipos de problemas de control estocástico para difusiones de salto y sus aplicaciones. Se discuten tanto el método de programación dinámica como el método del principio máximo estocástico, asà como la relación entre ellos. Se formulan los teoremas de verificación correspondientes que involucran la ecuación de Hamilton-Jacobi-Bellman y/o desigualdades (cuasi)variacionales. El texto enfatiza las aplicaciones, principalmente a las finanzas. Todos los resultados principales están ilustrados con ejemplos y los ejercicios aparecen al final de cada capÃtulo con soluciones completas. Esto ayudará al lector a comprender la teorÃa y ver cómo aplicarla. El libro asume algunos conocimientos básicos de análisis estocástico, teorÃa de medidas y ecuaciones diferenciales parciales. La tercera edición es una versión ampliada y actualizada de la segunda edición y contiene desarrollos recientes dentro del control estocástico y sus aplicaciones. EspecÃficamente, hay un nuevo capÃtulo dedicado a una presentación integral de los mercados financieros modelados mediante difusiones de salto y otro a ecuaciones diferenciales estocásticas hacia atrás y medidas de riesgo convexas. Además, los autores han ampliado los capÃtulos de detención óptima y control estocástico para incluir el control óptimo de sistemas de campo medio y juegos diferenciales estocásticos. Nota de contenido: Preface -- Stochastic Calculus with Lévy Processes -- Financial Markets Modelled by Jump Diffusions -- Optimal Stopping of Jump Diffusions -- Backward Stochastic Differential Equations and Risk Measures -- Stochastic Control of Jump Diffusions -- Stochastic Differential Games -- Combined Optimal Stopping and Stochastic Control of Jump Diffusions -- Viscosity Solutions -- Solutions of Selected Exercises -- References -- Notation and Symbols. En lÃnea: https://link-springer-com.biblioproxy.umanizales.edu.co/referencework/10.1007/97 [...] Link: https://biblioteca.umanizales.edu.co/ils/opac_css/index.php?lvl=notice_display&i
