Autor Marcus, Michael B.
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Título : Asymptotic Properties of Permanental Sequences : Related to Birth and Death Processes and Autoregressive Gaussian Sequences Tipo de documento: documento electrónico Autores: Marcus, Michael B., Autor ; Rosen, Jay, Autor Mención de edición: 1 ed. Editorial: [s.l.] : Springer Fecha de publicación: 2021 Número de páginas: XI, 114 p. 2 ilustraciones, 1 ilustraciones en color. ISBN/ISSN/DL: 978-3-030-69485-2 Nota general: Libro disponible en la plataforma SpringerLink. Descarga y lectura en formatos PDF, HTML y ePub. Descarga completa o por capítulos. Palabras clave: Probabilidades Teoría de probabilidad Índice Dewey: 519.2 Resumen: Este SpringerBriefs emplea un enfoque novedoso para obtener el comportamiento asintótico preciso en el infinito de una gran clase de secuencias permanentes relacionadas con procesos de nacimiento y muerte y secuencias gaussianas autorregresivas utilizando técnicas de la teoría de los procesos gaussianos y las cadenas de Markov. Los autores estudian procesos alfa-permanentes que son procesos positivos infinitamente divisibles determinados por la densidad potencial de un proceso transitorio de Markov. Cuando el proceso de Markov es simétrico, un proceso 1/2 permanente es el cuadrado de un proceso gaussiano. Los procesos permanentes están relacionados por el teorema del isomorfismo de Dynkin con el tiempo local total acumulado del proceso de Markov cuando la densidad potencial es simétrica, y por una generalización del teorema de Dynkin por Eisenbaum y Kaspi sin requerir simetría. Los procesos permanentes también están relacionados con los procesos de chi cuadrado y las sopas de bucles. El libro atrae a investigadores y estudiantes de posgrado avanzados interesados en procesos estocásticos, procesos infinitamente divisibles y cadenas de Markov. Nota de contenido: 1.Introduction, General Results and Applications -- 2.Birth and death processes -- 3.Birth and death processes with emigration -- 4.Birth and death processes with emigration related to first order Gaussian autoregressive sequences -- 5.Markov chains with potentials that are the covariances of higher order Gaussian autoregressive sequences -- 6.Relating permanental sequences to Gaussian sequences -- 7. Permanental sequences with kernels that have uniformly bounded row sums -- 8.Uniform Markov chains -- References -- Index. . En línea: https://link-springer-com.biblioproxy.umanizales.edu.co/referencework/10.1007/97 [...] Link: https://biblioteca.umanizales.edu.co/ils/opac_css/index.php?lvl=notice_display&i Asymptotic Properties of Permanental Sequences : Related to Birth and Death Processes and Autoregressive Gaussian Sequences [documento electrónico] / Marcus, Michael B., Autor ; Rosen, Jay, Autor . - 1 ed. . - [s.l.] : Springer, 2021 . - XI, 114 p. 2 ilustraciones, 1 ilustraciones en color.
ISBN : 978-3-030-69485-2
Libro disponible en la plataforma SpringerLink. Descarga y lectura en formatos PDF, HTML y ePub. Descarga completa o por capítulos.
Palabras clave: Probabilidades Teoría de probabilidad Índice Dewey: 519.2 Resumen: Este SpringerBriefs emplea un enfoque novedoso para obtener el comportamiento asintótico preciso en el infinito de una gran clase de secuencias permanentes relacionadas con procesos de nacimiento y muerte y secuencias gaussianas autorregresivas utilizando técnicas de la teoría de los procesos gaussianos y las cadenas de Markov. Los autores estudian procesos alfa-permanentes que son procesos positivos infinitamente divisibles determinados por la densidad potencial de un proceso transitorio de Markov. Cuando el proceso de Markov es simétrico, un proceso 1/2 permanente es el cuadrado de un proceso gaussiano. Los procesos permanentes están relacionados por el teorema del isomorfismo de Dynkin con el tiempo local total acumulado del proceso de Markov cuando la densidad potencial es simétrica, y por una generalización del teorema de Dynkin por Eisenbaum y Kaspi sin requerir simetría. Los procesos permanentes también están relacionados con los procesos de chi cuadrado y las sopas de bucles. El libro atrae a investigadores y estudiantes de posgrado avanzados interesados en procesos estocásticos, procesos infinitamente divisibles y cadenas de Markov. Nota de contenido: 1.Introduction, General Results and Applications -- 2.Birth and death processes -- 3.Birth and death processes with emigration -- 4.Birth and death processes with emigration related to first order Gaussian autoregressive sequences -- 5.Markov chains with potentials that are the covariances of higher order Gaussian autoregressive sequences -- 6.Relating permanental sequences to Gaussian sequences -- 7. Permanental sequences with kernels that have uniformly bounded row sums -- 8.Uniform Markov chains -- References -- Index. . En línea: https://link-springer-com.biblioproxy.umanizales.edu.co/referencework/10.1007/97 [...] Link: https://biblioteca.umanizales.edu.co/ils/opac_css/index.php?lvl=notice_display&i
