| Título : |
An Introduction to Continuous-Time Stochastic Processes : Theory, Models, and Applications to Finance, Biology, and Medicine |
| Tipo de documento: |
documento electrónico |
| Autores: |
Capasso, Vincenzo, Autor ; Bakstein, David, Autor |
| Mención de edición: |
4 ed. |
| Editorial: |
[s.l.] : Springer |
| Fecha de publicación: |
2021 |
| Número de páginas: |
XXI, 560 p. 15 ilustraciones, 1 ilustraciones en color. |
| ISBN/ISSN/DL: |
978-3-030-69653-5 |
| Nota general: |
Libro disponible en la plataforma SpringerLink. Descarga y lectura en formatos PDF, HTML y ePub. Descarga completa o por capítulos. |
| Palabras clave: |
Procesos estocásticos Modelos estocásticos Modelos matemáticos Ciencias sociales Biomatemáticas Modelado estocástico Modelización Matemática y Matemática Industrial Matemáticas en Negocios Economía y Finanzas Biología Matemática y Computacional |
| Índice Dewey: |
519.23 |
| Resumen: |
Este libro de texto, ahora en su cuarta edición, ofrece una introducción rigurosa y autónoma a la teoría de los procesos estocásticos de tiempo continuo, las integrales estocásticas y las ecuaciones diferenciales estocásticas. Equilibrando de manera experta la teoría y las aplicaciones, presenta ejemplos concretos de modelado de problemas del mundo real en biología, medicina, finanzas y seguros utilizando métodos estocásticos. No se requieren conocimientos previos de procesos estocásticos. A diferencia de otros libros sobre métodos estocásticos que se especializan en un campo específico de aplicaciones, este volumen examina las formas en que se pueden aplicar métodos estocásticos similares en diferentes campos. Comenzando con los fundamentos de la probabilidad, los autores introducen la teoría de los procesos estocásticos, la integral de Itô y las ecuaciones diferenciales estocásticas. Los siguientes capítulos exploran la estabilidad, la estacionariedad y la ergodicidad. La segunda mitad del libro está dedicada a aplicaciones en diversos campos, incluidas las finanzas, la biología y la medicina. Algunos aspectos destacados de esta cuarta edición incluyen una introducción más rigurosa al ruido blanco gaussiano, material adicional sobre la estabilidad de semigrupos estocásticos utilizados en modelos de dinámica de poblaciones y sistemas epidémicos, y la ampliación de métodos de análisis de ecuaciones diferenciales estocásticas unidimensionales. Introducción a los procesos estocásticos de tiempo continuo, cuarta edición está dirigida a estudiantes de posgrado que toman un curso introductorio sobre procesos estocásticos, probabilidad aplicada, cálculo estocástico, finanzas matemáticas o biología matemática. Los requisitos previos incluyen conocimiento de cálculo y algo de análisis; la exposición a la probabilidad sería útil, pero no necesaria, ya que se proporcionan los fundamentos necesarios de medida e integración. Los investigadores y profesionales de las finanzas matemáticas, la biomatemática, la biotecnología y la ingeniería también encontrarán interesante este volumen, en particular las aplicaciones exploradas en la segunda mitad del libro. |
| Nota de contenido: |
Foreword -- Preface to the Fourth Edition -- Preface to the Third Edition -- Preface to the Second Edition -- Preface -- Part I: Theory of Stochastic Processes -- Fundamentals of Probability -- Stochastic Processes -- The Itô Integral -- Stochastic Differential Equations -- Stability, Stationary, Ergodicity -- Part II: Applications of Stochastic Processes -- Applications to Finance and Insurance -- Applications to Biology and Medicine -- Measure and Integration -- Convergence of Probability Measures on Metric Spaces -- Diffusion Approximation of a Langevin System -- Elliptic and Parabolic Equations -- Semigroups of Linear Operators -- Stability of Ordinary Differential Equations -- References -- Nomenclature -- Index. |
| En línea: |
https://link-springer-com.biblioproxy.umanizales.edu.co/referencework/10.1007/97 [...] |
| Link: |
https://biblioteca.umanizales.edu.co/ils/opac_css/index.php?lvl=notice_display&i |
An Introduction to Continuous-Time Stochastic Processes : Theory, Models, and Applications to Finance, Biology, and Medicine [documento electrónico] / Capasso, Vincenzo, Autor ; Bakstein, David, Autor . - 4 ed. . - [s.l.] : Springer, 2021 . - XXI, 560 p. 15 ilustraciones, 1 ilustraciones en color. ISBN : 978-3-030-69653-5 Libro disponible en la plataforma SpringerLink. Descarga y lectura en formatos PDF, HTML y ePub. Descarga completa o por capítulos.
| Palabras clave: |
Procesos estocásticos Modelos estocásticos Modelos matemáticos Ciencias sociales Biomatemáticas Modelado estocástico Modelización Matemática y Matemática Industrial Matemáticas en Negocios Economía y Finanzas Biología Matemática y Computacional |
| Índice Dewey: |
519.23 |
| Resumen: |
Este libro de texto, ahora en su cuarta edición, ofrece una introducción rigurosa y autónoma a la teoría de los procesos estocásticos de tiempo continuo, las integrales estocásticas y las ecuaciones diferenciales estocásticas. Equilibrando de manera experta la teoría y las aplicaciones, presenta ejemplos concretos de modelado de problemas del mundo real en biología, medicina, finanzas y seguros utilizando métodos estocásticos. No se requieren conocimientos previos de procesos estocásticos. A diferencia de otros libros sobre métodos estocásticos que se especializan en un campo específico de aplicaciones, este volumen examina las formas en que se pueden aplicar métodos estocásticos similares en diferentes campos. Comenzando con los fundamentos de la probabilidad, los autores introducen la teoría de los procesos estocásticos, la integral de Itô y las ecuaciones diferenciales estocásticas. Los siguientes capítulos exploran la estabilidad, la estacionariedad y la ergodicidad. La segunda mitad del libro está dedicada a aplicaciones en diversos campos, incluidas las finanzas, la biología y la medicina. Algunos aspectos destacados de esta cuarta edición incluyen una introducción más rigurosa al ruido blanco gaussiano, material adicional sobre la estabilidad de semigrupos estocásticos utilizados en modelos de dinámica de poblaciones y sistemas epidémicos, y la ampliación de métodos de análisis de ecuaciones diferenciales estocásticas unidimensionales. Introducción a los procesos estocásticos de tiempo continuo, cuarta edición está dirigida a estudiantes de posgrado que toman un curso introductorio sobre procesos estocásticos, probabilidad aplicada, cálculo estocástico, finanzas matemáticas o biología matemática. Los requisitos previos incluyen conocimiento de cálculo y algo de análisis; la exposición a la probabilidad sería útil, pero no necesaria, ya que se proporcionan los fundamentos necesarios de medida e integración. Los investigadores y profesionales de las finanzas matemáticas, la biomatemática, la biotecnología y la ingeniería también encontrarán interesante este volumen, en particular las aplicaciones exploradas en la segunda mitad del libro. |
| Nota de contenido: |
Foreword -- Preface to the Fourth Edition -- Preface to the Third Edition -- Preface to the Second Edition -- Preface -- Part I: Theory of Stochastic Processes -- Fundamentals of Probability -- Stochastic Processes -- The Itô Integral -- Stochastic Differential Equations -- Stability, Stationary, Ergodicity -- Part II: Applications of Stochastic Processes -- Applications to Finance and Insurance -- Applications to Biology and Medicine -- Measure and Integration -- Convergence of Probability Measures on Metric Spaces -- Diffusion Approximation of a Langevin System -- Elliptic and Parabolic Equations -- Semigroups of Linear Operators -- Stability of Ordinary Differential Equations -- References -- Nomenclature -- Index. |
| En línea: |
https://link-springer-com.biblioproxy.umanizales.edu.co/referencework/10.1007/97 [...] |
| Link: |
https://biblioteca.umanizales.edu.co/ils/opac_css/index.php?lvl=notice_display&i |
|  |
Hacer una sugerencia Refinar búsqueda
