Analytical Finance: Volume I / Röman, Jan R. M.  

Público ISBD Ningún comentario para este título. Título : Analytical Finance: Volume I : The Mathematics of Equity Derivatives, Markets, Risk and Valuation Tipo de documento: documento electrónico Autores: Röman, Jan R. M., Mención de edición: 1 ed. Editorial: [s.l.] : Springer Fecha de publicación: 2017 Número de páginas: XXVII, 492 p. 3 ilustraciones, 1 ilustraciones en color. ISBN/ISSN/DL: 978-3-319-34027-2 Nota general: Libro disponible en la plataforma SpringerLink. Descarga y lectura en formatos PDF, HTML y ePub. Descarga completa o por capítulos. Palabras clave: Ingeniería financiera  Ciencias sociales  Mercado capital  Gestion de riesgos financieros  Matemáticas en Negocios  Economía y Finanzas  Los mercados de capitales  Gestión de riesgos Clasificación: 332 Economía financiera Resumen: Este libro proporciona una introducción a la valoración de instrumentos financieros en los mercados de valores. Escrito desde la perspectiva de las funciones de comercio, gestión de riesgos e investigación cuantitativa y escrito por un profesional con muchos años de experiencia en los mercados y en el mundo académico, proporciona una valiosa herramienta de aprendizaje para estudiantes y nuevos participantes en estos mercados. La cobertura incluye: Negociación y fuentes de riesgo, incluidos riesgos de crédito y de contraparte, riesgos de mercado y de modelo, riesgos de liquidación y de Herstatt. Métodos numéricos que incluyen métodos de tiempo discreto, métodos de diferentes finitos, modelos binomiales y simulaciones de Monte Carlo. ·Teoría de la probabilidad y procesos estocásticos desde la perspectiva de la modelización financiera, incluyendo espacios de probabilidad, álgebras sigma, medidas y filtraciones. ·Modelos de tiempo continuo como Black-Scholes-Merton; Cobertura delta y cobertura delta-gamma; modelos generales de difusión y cómo resolver ecuaciones diferenciales parciales utilizando la representación de Feynmann-Kac. ·La negociación, estructuración y cobertura de varios tipos de opciones exóticas, incluyendo: Opciones binarias/digitales; Opciones de barrera; Miradas retrospectivas; Opciones asiáticas; Elige; Opciones de avance; Trinquetes; Opciones compuestas; Opciones de cesta; Opciones cambiarias y vinculadas a divisas; Opciones de pago posterior y Quantos. ·Una explicación detallada de cómo construir instrumentos y estrategias sintéticos para diferentes condiciones de mercado, analizando más de 30 estrategias de opciones diferentes. Con el código fuente de muchos de los modelos que aparecen en el libro y extensos ejemplos e ilustraciones, este libro proporciona una introducción completa a este tema y será una herramienta de aprendizaje y una referencia invaluables para cualquiera que estudie o trabaje en este campo. . Nota de contenido: 1.1. Clearing and settlement -- 1.2. About Risk -- 1.3. Credit and Counterparty Risk -- 1.4. Settlement Risk -- 1.5. Market Risk -- 1.6. Model Risk -- 2.1. Pricing via Arbitrage -- 2.2. Martingales -- 2.3. The Central Limit Theorem -- 2.4. A simple Random Walk -- 2.5. The Binomial model -- 2.6. Modern pricing theory based on risk-neutral valuation -- 2.7. More on Binomial models -- 2.8. Finite difference methods -- 2.9. Value-at-Risk - VaR -- 3.1. Introduction -- 3.2. A binomial model -- 3.3. Finite Probability Spaces -- 3.4. Properties of normal and log-normal distributions -- 3.5. The Itô Lemma -- 3.6. Stochastic integration -- 4.1. Classifications of Partial Differential Equations -- 4.2. Parabolic PDE's -- 4.3. The Black-Scholes-Merton model -- 4.4. Volatility -- 4.5. Parity relations -- 4.6. A practical guide to pricing -- 4.7. Currency options and the Garman-Kohlhagen model -- 4.8. Options on commodities -- 4.9. Black-Scholes and stochastic volatility -- 4.10. The Black-Scholes formulas -- 4.11. American versus European options -- 4.12. Analytical pricing formulas for American options -- 4.13. Poisson processes and jump diffusion -- 5.1. Martingale representation -- 5.2. Girsanov transformation -- 5.3. Securities paying dividends -- 5.4. Hedging -- 6.1. Contract for Difference - CFD -- 6.2. Binary options/ Digital options -- 6.3. Barrier options – Knock-out and Knock-in Options -- 6.4. Lookback Options -- 6.5. Asian Options -- 6.6. Chooser Options -- 6.7. Forward Options -- 6.8. Compound Options - Options on Options -- 6.9. Multi-Asset Options -- 6.10. Basket Options -- 6.11. Correlation Options -- 6.12. Exchange Options -- 6.13. Currency-Linked Options -- 6.14. Pay-Later Options -- 6.15. Extensible Options -- 6.16. Quantos -- 6.17. Structured products -- 6.18. Summary of exotic instruments -- 6.19. Something about weather derivatives -- 7.1. Introduction to deflators -- 8.1. Introduction -- 8.2. Strategies -- 8.3. A decreasing markets -- 8.4. An increasing market -- 8.5. Neutral markets -- 8.6.Volatile Markets -- 8.7. Using market indexes in pricing -- 8.8. Price direction matrix -- 8.9. Strategy matrix -- Appendix: Some source code. Enlace de acceso : https://link-springer-com.biblioproxy.umanizales.edu.co/referencework/10.1007/97 [...] Analytical Finance: Volume I : The Mathematics of Equity Derivatives, Markets, Risk and Valuation [documento electrónico] / Röman, Jan R. M.,  . -  1 ed.  . - [s.l.] : Springer, 2017 . - XXVII, 492 p. 3 ilustraciones, 1 ilustraciones en color. ISBN : 978-3-319-34027-2 Libro disponible en la plataforma SpringerLink. Descarga y lectura en formatos PDF, HTML y ePub. Descarga completa o por capítulos. Palabras clave: Ingeniería financiera  Ciencias sociales  Mercado capital  Gestion de riesgos financieros  Matemáticas en Negocios  Economía y Finanzas  Los mercados de capitales  Gestión de riesgos Clasificación: 332 Economía financiera Resumen: Este libro proporciona una introducción a la valoración de instrumentos financieros en los mercados de valores. Escrito desde la perspectiva de las funciones de comercio, gestión de riesgos e investigación cuantitativa y escrito por un profesional con muchos años de experiencia en los mercados y en el mundo académico, proporciona una valiosa herramienta de aprendizaje para estudiantes y nuevos participantes en estos mercados. La cobertura incluye: Negociación y fuentes de riesgo, incluidos riesgos de crédito y de contraparte, riesgos de mercado y de modelo, riesgos de liquidación y de Herstatt. Métodos numéricos que incluyen métodos de tiempo discreto, métodos de diferentes finitos, modelos binomiales y simulaciones de Monte Carlo. ·Teoría de la probabilidad y procesos estocásticos desde la perspectiva de la modelización financiera, incluyendo espacios de probabilidad, álgebras sigma, medidas y filtraciones. ·Modelos de tiempo continuo como Black-Scholes-Merton; Cobertura delta y cobertura delta-gamma; modelos generales de difusión y cómo resolver ecuaciones diferenciales parciales utilizando la representación de Feynmann-Kac. ·La negociación, estructuración y cobertura de varios tipos de opciones exóticas, incluyendo: Opciones binarias/digitales; Opciones de barrera; Miradas retrospectivas; Opciones asiáticas; Elige; Opciones de avance; Trinquetes; Opciones compuestas; Opciones de cesta; Opciones cambiarias y vinculadas a divisas; Opciones de pago posterior y Quantos. ·Una explicación detallada de cómo construir instrumentos y estrategias sintéticos para diferentes condiciones de mercado, analizando más de 30 estrategias de opciones diferentes. Con el código fuente de muchos de los modelos que aparecen en el libro y extensos ejemplos e ilustraciones, este libro proporciona una introducción completa a este tema y será una herramienta de aprendizaje y una referencia invaluables para cualquiera que estudie o trabaje en este campo. . Nota de contenido: 1.1. Clearing and settlement -- 1.2. About Risk -- 1.3. Credit and Counterparty Risk -- 1.4. Settlement Risk -- 1.5. Market Risk -- 1.6. Model Risk -- 2.1. Pricing via Arbitrage -- 2.2. Martingales -- 2.3. The Central Limit Theorem -- 2.4. A simple Random Walk -- 2.5. The Binomial model -- 2.6. Modern pricing theory based on risk-neutral valuation -- 2.7. More on Binomial models -- 2.8. Finite difference methods -- 2.9. Value-at-Risk - VaR -- 3.1. Introduction -- 3.2. A binomial model -- 3.3. Finite Probability Spaces -- 3.4. Properties of normal and log-normal distributions -- 3.5. The Itô Lemma -- 3.6. Stochastic integration -- 4.1. Classifications of Partial Differential Equations -- 4.2. Parabolic PDE's -- 4.3. The Black-Scholes-Merton model -- 4.4. Volatility -- 4.5. Parity relations -- 4.6. A practical guide to pricing -- 4.7. Currency options and the Garman-Kohlhagen model -- 4.8. Options on commodities -- 4.9. Black-Scholes and stochastic volatility -- 4.10. The Black-Scholes formulas -- 4.11. American versus European options -- 4.12. Analytical pricing formulas for American options -- 4.13. Poisson processes and jump diffusion -- 5.1. Martingale representation -- 5.2. Girsanov transformation -- 5.3. Securities paying dividends -- 5.4. Hedging -- 6.1. Contract for Difference - CFD -- 6.2. Binary options/ Digital options -- 6.3. Barrier options – Knock-out and Knock-in Options -- 6.4. Lookback Options -- 6.5. Asian Options -- 6.6. Chooser Options -- 6.7. Forward Options -- 6.8. Compound Options - Options on Options -- 6.9. Multi-Asset Options -- 6.10. Basket Options -- 6.11. Correlation Options -- 6.12. Exchange Options -- 6.13. Currency-Linked Options -- 6.14. Pay-Later Options -- 6.15. Extensible Options -- 6.16. Quantos -- 6.17. Structured products -- 6.18. Summary of exotic instruments -- 6.19. Something about weather derivatives -- 7.1. Introduction to deflators -- 8.1. Introduction -- 8.2. Strategies -- 8.3. A decreasing markets -- 8.4. An increasing market -- 8.5. Neutral markets -- 8.6.Volatile Markets -- 8.7. Using market indexes in pricing -- 8.8. Price direction matrix -- 8.9. Strategy matrix -- Appendix: Some source code. Enlace de acceso : https://link-springer-com.biblioproxy.umanizales.edu.co/referencework/10.1007/97 [...]

Analytical Finance: Volume II / Röman, Jan R. M.  

Público ISBD Ningún comentario para este título. Título : Analytical Finance: Volume II : The Mathematics of Interest Rate Derivatives, Markets, Risk and Valuation Tipo de documento: documento electrónico Autores: Röman, Jan R. M., Mención de edición: 1 ed. Editorial: [s.l.] : Springer Fecha de publicación: 2017 Número de páginas: XXXI, 728 p. 141 ilustraciones ISBN/ISSN/DL: 978-3-319-52584-6 Nota general: Libro disponible en la plataforma SpringerLink. Descarga y lectura en formatos PDF, HTML y ePub. Descarga completa o por capítulos. Palabras clave: Ingeniería financiera  Ciencias sociales  Mercado capital  Gestion de riesgos financieros  Matemáticas en Negocios  Economía y Finanzas  Los mercados de capitales  Gestión de riesgos Clasificación: 332 Economía financiera Resumen: Finanzas analíticas es una introducción completa a la ingeniería financiera de instrumentos de renta variable y tipos de interés para los mercados financieros. Desarrollado a partir de notas de los muchos años del autor en funciones de modelado y gestión de riesgos cuantitativos, y luego para el curso de Ingeniería Financiera en la Universidad de Malardalen, proporciona una cobertura exhaustiva de aplicaciones financieras matemáticas clásicas y exóticas para el comercio y la gestión de riesgos, combinando una teoría rigurosa con el mercado real. solicitud. Volumen I – Mercados de Derivados de Renta Variable, Valoración y Gestión de Riesgos. La cobertura incluye: Los fundamentos de los procesos estocásticos utilizados en finanzas, incluido el cambio de medida con la transformación de Girsanov y los fundamentos de la probabilidad. Modelos de tiempo discreto, como varios modelos binomiales y soluciones numéricas de ecuaciones diferenciales parciales (PDE) Simulaciones de Monte-Carlos y valor en riesgo (VaR) Modelos de tiempo continuo, como Black-Scholes-Merton y similares con extensiones Teoría de arbitraje en discreto y modelos de tiempo continuo Volumen II – Mercados de derivados de tasas de interés, valoración y gestión de riesgos La cobertura incluye: Tasas de interés, incluidas tasas de interés negativas Valoración y modelo de la mayoría de los tipos de instrumentos de IR y sus definiciones. Arranque; cómo crear una curva de interés a partir de los precios de los instrumentos negociados. El marco de curvas múltiples y el descuento de garantías. Diferencia de bootstrapping para negociación y modelos de riesgo IR y riesgo con tasas de interés positivas y negativas. Medidas de riesgo de instrumentos de IR. Spread ajustado de opciones y opcionalidad incorporada. Teoría de precios, calibración y procesos estocásticos de tasas de interés. Métodos numéricos; Árboles binomiales y trinomiales, PDE (Crank-Nicholson), Newton-Raphson en 2 dimensiones. Modelos Negros, Modelos Normales y Modelos de Mercado Precios antes y después de las crisis crediticias y el marco de curvas múltiples. Valoración con acuerdos de garantía, CVA, DVA y FVA. Nota de contenido: Pricing via Arbitrage -- The Central Limit Theorem -- The Binomial model -- More on Binomial models -- Finite difference methods -- Value-at-Risk – VaR -- Introduction to probability theory -- Stochastic integration -- Partial parabolic differential equations and Feynman-Kač -- The Black-Scholes-Merton model -- American versus European options -- Analytical pricing formulas for American options -- Poisson processes and jump diffusion -- Diffusion models in general -- Hedging -- Exotic Options -- Volatility -- Something about weather derivatives -- A Practical guide to pricing -- Pricing using deflators -- Securities with dividends -- Some Fixed-Income securities and Black-Scholes. Enlace de acceso : https://link-springer-com.biblioproxy.umanizales.edu.co/referencework/10.1007/97 [...] Analytical Finance: Volume II : The Mathematics of Interest Rate Derivatives, Markets, Risk and Valuation [documento electrónico] / Röman, Jan R. M.,  . -  1 ed.  . - [s.l.] : Springer, 2017 . - XXXI, 728 p. 141 ilustraciones. ISBN : 978-3-319-52584-6 Libro disponible en la plataforma SpringerLink. Descarga y lectura en formatos PDF, HTML y ePub. Descarga completa o por capítulos. Palabras clave: Ingeniería financiera  Ciencias sociales  Mercado capital  Gestion de riesgos financieros  Matemáticas en Negocios  Economía y Finanzas  Los mercados de capitales  Gestión de riesgos Clasificación: 332 Economía financiera Resumen: Finanzas analíticas es una introducción completa a la ingeniería financiera de instrumentos de renta variable y tipos de interés para los mercados financieros. Desarrollado a partir de notas de los muchos años del autor en funciones de modelado y gestión de riesgos cuantitativos, y luego para el curso de Ingeniería Financiera en la Universidad de Malardalen, proporciona una cobertura exhaustiva de aplicaciones financieras matemáticas clásicas y exóticas para el comercio y la gestión de riesgos, combinando una teoría rigurosa con el mercado real. solicitud. Volumen I – Mercados de Derivados de Renta Variable, Valoración y Gestión de Riesgos. La cobertura incluye: Los fundamentos de los procesos estocásticos utilizados en finanzas, incluido el cambio de medida con la transformación de Girsanov y los fundamentos de la probabilidad. Modelos de tiempo discreto, como varios modelos binomiales y soluciones numéricas de ecuaciones diferenciales parciales (PDE) Simulaciones de Monte-Carlos y valor en riesgo (VaR) Modelos de tiempo continuo, como Black-Scholes-Merton y similares con extensiones Teoría de arbitraje en discreto y modelos de tiempo continuo Volumen II – Mercados de derivados de tasas de interés, valoración y gestión de riesgos La cobertura incluye: Tasas de interés, incluidas tasas de interés negativas Valoración y modelo de la mayoría de los tipos de instrumentos de IR y sus definiciones. Arranque; cómo crear una curva de interés a partir de los precios de los instrumentos negociados. El marco de curvas múltiples y el descuento de garantías. Diferencia de bootstrapping para negociación y modelos de riesgo IR y riesgo con tasas de interés positivas y negativas. Medidas de riesgo de instrumentos de IR. Spread ajustado de opciones y opcionalidad incorporada. Teoría de precios, calibración y procesos estocásticos de tasas de interés. Métodos numéricos; Árboles binomiales y trinomiales, PDE (Crank-Nicholson), Newton-Raphson en 2 dimensiones. Modelos Negros, Modelos Normales y Modelos de Mercado Precios antes y después de las crisis crediticias y el marco de curvas múltiples. Valoración con acuerdos de garantía, CVA, DVA y FVA. Nota de contenido: Pricing via Arbitrage -- The Central Limit Theorem -- The Binomial model -- More on Binomial models -- Finite difference methods -- Value-at-Risk – VaR -- Introduction to probability theory -- Stochastic integration -- Partial parabolic differential equations and Feynman-Kač -- The Black-Scholes-Merton model -- American versus European options -- Analytical pricing formulas for American options -- Poisson processes and jump diffusion -- Diffusion models in general -- Hedging -- Exotic Options -- Volatility -- Something about weather derivatives -- A Practical guide to pricing -- Pricing using deflators -- Securities with dividends -- Some Fixed-Income securities and Black-Scholes. Enlace de acceso : https://link-springer-com.biblioproxy.umanizales.edu.co/referencework/10.1007/97 [...]

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