An Introduction to Optimal Control of FBSDE with Incomplete Information / Wang, Guangchen  

Público ISBD Ningún comentario para este registro. Título : An Introduction to Optimal Control of FBSDE with Incomplete Information Tipo de documento: documento electrónico Autores: Wang, Guangchen, ; Wu, Zhen, ; Xiong, Jie, Mención de edición: 1 ed. Editorial: [s.l.] : Springer Fecha de publicación: 2018 Número de páginas: XI, 116 p. ISBN/ISSN/DL: 978-3-319-79039-8 Nota general: Libro disponible en la plataforma SpringerLink. Descarga y lectura en formatos PDF, HTML y ePub. Descarga completa o por capítulos. Idioma : Inglés (eng) Palabras clave: Optimización matemática  Cálculo de variaciones  Probabilidades  ciencia actuarial  Cálculo de variaciones y optimización  Teoría de probabilidad  Matemáticas actuariales Clasificación: 519.6 Resumen: Este libro se centra en el principio máximo y el teorema de verificación para ecuaciones diferenciales estocásticas hacia adelante-hacia atrás (FBSDE) con información incompleta y sus aplicaciones en controles óptimos lineal-cuadráticos y finanzas matemáticas. Los FBSDE pueden describir muchos fenómenos interesantes que surgen en el área de las finanzas matemáticas. Los problemas de control óptimo de los FBSDE son teóricamente importantes y prácticamente relevantes. Una suposición estándar en la literatura es que los ruidos estocásticos en el modelo se observan completamente. Sin embargo, esto rara vez ocurre en situaciones del mundo real. Los problemas de control óptimo bajo información completa se estudian ampliamente. Sin embargo, se sabe muy poco sobre estos problemas cuando la información no es completa. El objetivo de este libro es llenar este vacío. Este libro está escrito en un estilo adecuado para estudiantes de posgrado e investigadores en matemáticas e ingeniería con conocimientos básicos de procesos estocásticos, control óptimo y finanzas matemáticas. Nota de contenido: Introduction -- Filtering of BSDE and FBSDE -- Optimal Control of Fully Coupled FBSDE with Partial Information -- Optimal Control of FBSDE with Partially Observable Information -- LQ Optimal Control Models with Incomplete Information -- Appendix: BSDE and FBSDE. Tipo de medio : Computadora Summary : This book focuses on maximum principle and verification theorem for incomplete information forward-backward stochastic differential equations (FBSDEs) and their applications in linear-quadratic optimal controls and mathematical finance. Lots of interesting phenomena arising from the area of mathematical finance can be described by FBSDEs. Optimal control problems of FBSDEs are theoretically important and practically relevant. A standard assumption in the literature is that the stochastic noises in the model are completely observed. However, this is rarely the case in real world situations. The optimal control problems under complete information are studied extensively. Nevertheless, very little is known about these problems when the information is not complete. The aim of this book is to fill this gap. This book is written in a style suitable for graduate students and researchers in mathematics and engineering with basic knowledge of stochastic process, optimal control and mathematical finance. Enlace de acceso : https://link-springer-com.biblioproxy.umanizales.edu.co/referencework/10.1007/97 [...] An Introduction to Optimal Control of FBSDE with Incomplete Information [documento electrónico] / Wang, Guangchen, ; Wu, Zhen, ; Xiong, Jie,  . -  1 ed.  . - [s.l.] : Springer, 2018 . - XI, 116 p. ISBN : 978-3-319-79039-8 Libro disponible en la plataforma SpringerLink. Descarga y lectura en formatos PDF, HTML y ePub. Descarga completa o por capítulos. Idioma : Inglés (eng) Palabras clave: Optimización matemática  Cálculo de variaciones  Probabilidades  ciencia actuarial  Cálculo de variaciones y optimización  Teoría de probabilidad  Matemáticas actuariales Clasificación: 519.6 Resumen: Este libro se centra en el principio máximo y el teorema de verificación para ecuaciones diferenciales estocásticas hacia adelante-hacia atrás (FBSDE) con información incompleta y sus aplicaciones en controles óptimos lineal-cuadráticos y finanzas matemáticas. Los FBSDE pueden describir muchos fenómenos interesantes que surgen en el área de las finanzas matemáticas. Los problemas de control óptimo de los FBSDE son teóricamente importantes y prácticamente relevantes. Una suposición estándar en la literatura es que los ruidos estocásticos en el modelo se observan completamente. Sin embargo, esto rara vez ocurre en situaciones del mundo real. Los problemas de control óptimo bajo información completa se estudian ampliamente. Sin embargo, se sabe muy poco sobre estos problemas cuando la información no es completa. El objetivo de este libro es llenar este vacío. Este libro está escrito en un estilo adecuado para estudiantes de posgrado e investigadores en matemáticas e ingeniería con conocimientos básicos de procesos estocásticos, control óptimo y finanzas matemáticas. Nota de contenido: Introduction -- Filtering of BSDE and FBSDE -- Optimal Control of Fully Coupled FBSDE with Partial Information -- Optimal Control of FBSDE with Partially Observable Information -- LQ Optimal Control Models with Incomplete Information -- Appendix: BSDE and FBSDE. Tipo de medio : Computadora Summary : This book focuses on maximum principle and verification theorem for incomplete information forward-backward stochastic differential equations (FBSDEs) and their applications in linear-quadratic optimal controls and mathematical finance. Lots of interesting phenomena arising from the area of mathematical finance can be described by FBSDEs. Optimal control problems of FBSDEs are theoretically important and practically relevant. A standard assumption in the literature is that the stochastic noises in the model are completely observed. However, this is rarely the case in real world situations. The optimal control problems under complete information are studied extensively. Nevertheless, very little is known about these problems when the information is not complete. The aim of this book is to fill this gap. This book is written in a style suitable for graduate students and researchers in mathematics and engineering with basic knowledge of stochastic process, optimal control and mathematical finance. Enlace de acceso : https://link-springer-com.biblioproxy.umanizales.edu.co/referencework/10.1007/97 [...]

---

1 (1 - 1 / 1) Ver por página : 25 50 100 200