| Título : |
An Introduction to Optimal Control of FBSDE with Incomplete Information |
| Tipo de documento: |
documento electrónico |
| Autores: |
Wang, Guangchen, Autor ; Wu, Zhen, Autor ; Xiong, Jie, Autor |
| Mención de edición: |
1 ed. |
| Editorial: |
[s.l.] : Springer |
| Fecha de publicación: |
2018 |
| Número de páginas: |
XI, 116 p. |
| ISBN/ISSN/DL: |
978-3-319-79039-8 |
| Nota general: |
Libro disponible en la plataforma SpringerLink. Descarga y lectura en formatos PDF, HTML y ePub. Descarga completa o por capítulos. |
| Palabras clave: |
Optimización matemática Cálculo de variaciones Probabilidades ciencia actuarial Cálculo de variaciones y optimización Teoría de probabilidad Matemáticas actuariales |
| Índice Dewey: |
519.6 |
| Resumen: |
Este libro se centra en el principio máximo y el teorema de verificación para ecuaciones diferenciales estocásticas hacia adelante-hacia atrás (FBSDE) con información incompleta y sus aplicaciones en controles óptimos lineal-cuadráticos y finanzas matemáticas. Los FBSDE pueden describir muchos fenómenos interesantes que surgen en el área de las finanzas matemáticas. Los problemas de control óptimo de los FBSDE son teóricamente importantes y prácticamente relevantes. Una suposición estándar en la literatura es que los ruidos estocásticos en el modelo se observan completamente. Sin embargo, esto rara vez ocurre en situaciones del mundo real. Los problemas de control óptimo bajo información completa se estudian ampliamente. Sin embargo, se sabe muy poco sobre estos problemas cuando la información no es completa. El objetivo de este libro es llenar este vacío. Este libro está escrito en un estilo adecuado para estudiantes de posgrado e investigadores en matemáticas e ingeniería con conocimientos básicos de procesos estocásticos, control óptimo y finanzas matemáticas. |
| Nota de contenido: |
Introduction -- Filtering of BSDE and FBSDE -- Optimal Control of Fully Coupled FBSDE with Partial Information -- Optimal Control of FBSDE with Partially Observable Information -- LQ Optimal Control Models with Incomplete Information -- Appendix: BSDE and FBSDE. |
| En línea: |
https://link-springer-com.biblioproxy.umanizales.edu.co/referencework/10.1007/97 [...] |
| Link: |
https://biblioteca.umanizales.edu.co/ils/opac_css/index.php?lvl=notice_display&i |
An Introduction to Optimal Control of FBSDE with Incomplete Information [documento electrónico] / Wang, Guangchen, Autor ; Wu, Zhen, Autor ; Xiong, Jie, Autor . - 1 ed. . - [s.l.] : Springer, 2018 . - XI, 116 p. ISBN : 978-3-319-79039-8 Libro disponible en la plataforma SpringerLink. Descarga y lectura en formatos PDF, HTML y ePub. Descarga completa o por capítulos.
| Palabras clave: |
Optimización matemática Cálculo de variaciones Probabilidades ciencia actuarial Cálculo de variaciones y optimización Teoría de probabilidad Matemáticas actuariales |
| Índice Dewey: |
519.6 |
| Resumen: |
Este libro se centra en el principio máximo y el teorema de verificación para ecuaciones diferenciales estocásticas hacia adelante-hacia atrás (FBSDE) con información incompleta y sus aplicaciones en controles óptimos lineal-cuadráticos y finanzas matemáticas. Los FBSDE pueden describir muchos fenómenos interesantes que surgen en el área de las finanzas matemáticas. Los problemas de control óptimo de los FBSDE son teóricamente importantes y prácticamente relevantes. Una suposición estándar en la literatura es que los ruidos estocásticos en el modelo se observan completamente. Sin embargo, esto rara vez ocurre en situaciones del mundo real. Los problemas de control óptimo bajo información completa se estudian ampliamente. Sin embargo, se sabe muy poco sobre estos problemas cuando la información no es completa. El objetivo de este libro es llenar este vacío. Este libro está escrito en un estilo adecuado para estudiantes de posgrado e investigadores en matemáticas e ingeniería con conocimientos básicos de procesos estocásticos, control óptimo y finanzas matemáticas. |
| Nota de contenido: |
Introduction -- Filtering of BSDE and FBSDE -- Optimal Control of Fully Coupled FBSDE with Partial Information -- Optimal Control of FBSDE with Partially Observable Information -- LQ Optimal Control Models with Incomplete Information -- Appendix: BSDE and FBSDE. |
| En línea: |
https://link-springer-com.biblioproxy.umanizales.edu.co/referencework/10.1007/97 [...] |
| Link: |
https://biblioteca.umanizales.edu.co/ils/opac_css/index.php?lvl=notice_display&i |
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